Қазақстан банктерін қадағалау мақсатындағы стресс-тестілеу не көрсетті?
Қаржы реттеушісі дағдарыс сценарийі кезіндегі екінші деңгейлі банктердің тұрақтылығын бағалады.
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі банк секторын қадағалау бойынша стресс-тестілеудің (ҚСТ) нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті жариялады, деп хабарлайды Kapital.kz іскерлік ақпарат орталығы қаржы реттеушісінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Ведомство мәліметінше, 2025 жылы ҚСТ активтер сапасын бағалау (AQR) шеңберіне кіретін 11 ірі банкті қамтыды. Олардың жиынтық активтері мен несие қоржындары банк секторындағы жалпы көрсеткіштің тиісінше 86%-ын және 87%-ын құрайды.
«2025 жылғы ҚСТ банк секторының күйзеліс сценарийіне төтеп бере алатынын дәлелдеді. Қатысушы банктердің негізгі капиталының жиынтық жеткіліктілігі (k1) күйзеліс сценарийінде 2025 жылдың I тоқсанында 16,1%-ды құрады (2024 жылы 15,0%). Бұл буферлерді есепке алмағанда белгіленген 5,5%-дық ең төменгі нормативтен айтарлықтай жоғары. Күйзеліс сценарийі барынша күшейген кезеңде несиелік (-1,3 п.т.) және нарықтық тәуекелдер (-1,9 п.т.) ең көп теріс әсерін тигізді. Бұл ретте таза пайыздық және пайыздық емес кірістер (1,4 п.т.) олардың капиталға ықпалының орнын ішінара толтырды», - деп хабарлайды агенттік.
Тестілеу нәтижелері бойынша әрбір қатысушы банкке капитал жеткіліктілігі буфері қолданылды. Ол банктердің қолайсыз жағдайларда шығындарды өтей алу қабілетін арттыруға бағытталған және таза кірісті дивиденд төлеуге бөлуді шектеу кезінде ескеріледі. Банктердің осалдық деңгейіне байланысты буфер көлемі тәуекел дәрежесі бойынша өлшенген активтер мен шартты міндеттемелер сомасының 0%-дан 3%-ға дейінгі аралығында өзгеріп отырады.
Агенттіктің түсіндіруінше, 2025 жылғы ҚСТ-ның егжей-тегжейлі нәтижелері есепте тәуекелдер тұрғысынан және өткен жылғы бағалау көрсеткіштерімен салыстырыла отырып берілген.
Есеп аясында алғаш рет әрбір қатысушы банк бойынша тәуекелдердің жекелеген түрлеріне қатысты мәліметтер ұсынылды. Бұл деректерді ашу ҚСТ-ның ашықтығын кезең-кезеңімен арттыру шеңберінде жүзеге асырылуда. Сондай-ақ ол нарық пен қоғамның реттеуші саясатқа, сондай-ақ тұтас банк жүйесіне деген сенім деңгейін көтеруді көздейді.
Еске сала кетейік, бұған дейін Агенттіктің 2026 жылғы басымдықтары тәуекелге бағдарланған қадағалауды күшейтуге бағытталғаны хабарланған болатын. Биылғы қадағалау циклі аясында банк топтарының шоғырландырылған деңгейінде тәуекелдерді талдауды кезең-кезеңімен енгізуді қарастыратын SREP әдістемесі бойынша банктерді жыл сайынғы бағалау жұмыстары жалғасуда.
Сонымен қатар, Агенттік активтер сапасын тұрақты бағалаудың (AQR) және қадағалау мақсатындағы стресс-тестілеудің кезекті циклдерін жүргізіп жатыр. Бұл қолайсыз макроэкономикалық сценарийлерге тән осал тұстарды уақтылы анықтауды мақсат етеді. Тест нәтижелері бойынша қосымша беріктік қорын қалыптастыру үшін банктердің капиталына жеке қадағалау үстемесі қолданылатын болады.
Kapital.kz іскерлік ақпарат орталығының материалдарымен жұмыс істегенде тек 30% мәтінді ғана пайдалану, міндетті түрде көзге гиперсілтеме қою арқылы рұқсат етіледі. Толық материалды пайдалану үшін редакцияның рұқсатын алу қажет.
Сізге қызықты болуы мүмкін
Kapital.kz-ті оқыңыз
