Фото: Руслан Пряников
Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 марта 2022 года, составил 13,6 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении Нацбанка составили 13 580,07 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП - 8,2 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением Нацбанка
На 1 марта 2022 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК, основные инвестиции НБРК (как доверительного управляющего) в финансовые инструменты представлены следующим образом:
˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные министерством финансов, текущая стоимость которых составляет 5 116,81 млрд тенге (37,68% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,6% годовых, в долларах США – 3,4% годовых;
˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 687,72 млрд тенге (доля в портфеле составила 12,43%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5% годовых;
- облигации банков второго уровня РК на сумму 937,98 млрд тенге (6,91%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,2% годовых;
- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 757,46 млрд тенге. Их доля в портфеле - 5,58%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,4% годовых;
- облигации международных финансовых организаций составили 396,29 млрд тенге. Их доля в портфеле - 2,92%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 10,0% годовых.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов: инвестиции в национальной валюте – 65,67%, в долларах – 34,27%, в другой валюте – 0,05% портфеля пенсионных активов.
В результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года составил 534,17 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2022 года, составила 4,00% при инфляции 1,50%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,50%.
На 1 марта 2022 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с марта 2021 года по февраль 2022 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 13,65% при инфляции 8,70%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 4,95%.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет 8,2 млрд тенге.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 3,81 млрд тенге. На них были приобретены: ноты НБРК (31,05% портфеля), паи Exchange Traded Funds (ETF), они составляют 29,77%, ГЦБ Министерства финансов РК (22,54%), активы в денежных средствах на инвестиционных счетах - 15,41%, репо - 1,23%. Отметим, что 54,89% портфеля представлено в тенге, 45,11% в долларах США. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов с начала года составила 5,79%.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 марта 2022 года составили 2,27 млрд тенге. В структуре портфеля операции обратного репо составляют 40,74%, инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) 19,79%, облигации квазигосударственных организаций РК - 12,94%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 8,49%, облигации банков второго уровня РК - 6,85%, корпоративные облигации организаций РК - 5,34%, МФО - 5,38%, денежные средства на счетах - 0,43%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 0,04%. Инвестиции в национальной валюте составили 71,38% портфеля, в долларах США - 28,62%. Доходность пенсионных активов с 01.01.2022 года по 01.03.2022 года составила 3,45%.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1 марта текущего года составили 1,35 млрд тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы) 27,69%, репо - 20,69%, облигации квазигосударственных организаций РК - 15,15%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 11,37%, облигации МФО - 7,35%, облигации БВУ РК - 6,29%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК - 5,98%, денежные средства на инвестиционных счетах - 5,45%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 0,02%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 55,55% портфеля, в долларах США – 44,45%. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов с начала текущего года составила 5,74%.
На 1 марта 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 814,62 млн тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК 66,56%, репо - 18,54%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК - 13,20%, денежные средства на инвестиционных счетах - 1,57%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 0,12%. Все инвестиции произведены в национальной валюте. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов с начала 2022 года составила (-2,60%).
