Финрегулятор начал стресс-тестирование банков

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка начало надзорное стресс-тестирование банков второго уровня в пилотном режиме. Тестирование будет проходить с 4 октября 2021 года по март 2022 года с участием ограниченного количества банков, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе финрегулятора.

«Агентство совместно с Национальным банком для обеспечения финансовой стабильности с начала 2021 года ведет работу по формированию комплексной системы стресс-тестирования на базе наилучших международных практик. Надзорное стресс-тестирование как один из инструментов риск-ориентированного надзора позволит оценивать на регулярной основе достаточность капитала банков, с учетом возможных негативных сценариев развития экономики. Внедрение данного инструментария осуществляется в соответствии с Основными приоритетами надзорной политики банковского сектора на 2021 год и нацелено на повышение прозрачности и доверия к банковскому сектору через выстраивание комплексной модели оценки устойчивости финансового сектора», - пояснил финрегулятор.

В 2021 году надзорное стресс-тестирование будет проведено в пилотном режиме для отработки методологии, статистических моделей, внутренних процедур агентства и процессов в банках. 

Началу проекта предшествовала масштабная работа по подготовке Концепции надзорного стресс-тестирования, Методологического руководства для банков по его проведению, шаблона данных и проверочных моделей, а также сценариев надзорного стресс-тестирования.

За основу принята двухэтапная модель надзорного стресс-тестирования, применяемая ведущими финансовыми регуляторами в мире. В рамках первого этапа банки проводят расчеты стресс-тестов с использованием внутренних моделей в соответствии с инструкциями и сценариями регулятора - bottom-up (снизу-вверх). В рамках второго этапа агентство проводит top-down (сверху-вниз) стресс-тестирование на основе собственных моделей с использованием надзорной информации по каждому банку. Применение двухэтапного подхода позволит повысить точность стресс-теста путем учета индивидуальных особенностей бизнес-моделей, стратегий и управленческих решений отдельных банков.

Проведение полномасштабного надзорного стресс-тестирования по расширенному списку банков запланировано с 2022 года на ежегодной основе после доработки подходов и моделей по итогам пилотного проведения в 2021 году.

Полноценное внедрение надзорного стресс-тестирования улучшит внутренние процессы управления рисками в банках, а также начиная с 2023 года позволит формировать требования по капиталу на уровне, достаточном для покрытия возможных убытков в случае реализации стрессовых сценариев развития экономики.

Напомним, советник председателя АРРФР Тимур Абилкасымов сообщал, что в пилотном проекте будет участвовать 4 банка, а уже в следующем году список будет расширен.