USD
448.89₸
+0.080
EUR
477.93₸
+1.110
RUB
4.76₸
-0.010
BRENT
86.23$
-0.410
BTC
61585.80$
-63.300

Тимур Абилкасымов: Важно повысить устойчивость банков, чтобы лучше пройти стресс-тест

Стресс-тестирование не просто оценка, а начальная точка для дискуссий между финрегулятором и банками, отметил Советник Председателя АРРФР Тимур Абилкасымов

Share
Share
Share
Tweet
Share
Тимур Абилкасымов: Важно повысить устойчивость банков, чтобы лучше пройти стресс-тест - Kapital.kz

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в пилотном надзорном стресс-тестировании решило проводить анализ по двум сценариям: базовому и стрессовому, что позволит оценивать достаточность капитала банков в стрессовых условиях развития экономики, отмечает Советник Председателя АРРФР Тимур Абилкасымов. В интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz он рассказал, когда начнется пилотное стресс-тестирование, сколько банков будут участвовать и что должны предпринять фининституты в случае, если они не пройдут стресс-тест, а также о расширении методологии надзорного стресс-тестирования на основе статистических моделей оценки рисков банков.

Напомним, что в 2019 году в Казахстане провели AQR (оценка качества активов), а в 2020-м - стресс-тестирование банков второго уровня. По итогам проведенных оценок Евразийский банк, АТФБанк, Банк ЦентрКредит и Нурбанк согласовали с АРРФР 5–летние надзорные планы, которые включают дополнительное формирование провизий и работу по улучшению качества отдельных активов. По данным АРРФР, банки с опережением исполняют 5-летний надзорный план и уже выполнили его на 90% (по состоянию на 1 июля 2021 года).  

- Тимур, расскажите о стресс-тестировании в Казахстане и зачем оно проводится?

- В первую очередь хотелось бы отметить, что стресс-тестирование — это инструмент для анализа рисков и чувствительности к определенным событиям. После кризиса 2007-2008 годов он стал крайне популярен среди регуляторов различных стран. В ходе данного упражнения надзорные органы и банки получают оценки влияния различных макроэкономических шоков на финансовую систему и отдельный банк.

В прошлом году Агентством проводилось первое стресс-тестирование, результаты которого показали необходимость подобного анализа на регулярной основе. Теперь стресс-тестирование будет проводиться ежегодно. Будут использованы два подхода: «сверху вниз» и «снизу вверх». Это значит, что банки самостоятельно будут оценивать влияние макрофинансовых шоков, заданных регулятором по каждому виду риска, а регулятор, в свою очередь, будет разрабатывать собственные модели для проверки результатов. Там, где оценки банков будут сопоставимы с нашими, расчеты будут приниматься. В случае возникновения существенных отклонений мы будем изучать причины расхождений. Говоря простыми словами, стресс-тестирование не просто оценка «прошел» или «не прошел», а начальная точка для дискуссий между регулятором и банками.

Как уже отмечалось, пилотное стресс-тестирование будет проводиться уже в текущем году. Оно начнется в октябре и по плану завершится в начале марта следующего года, с учетом всех проверок и подведения итогов. В пилотном режиме будет участвовать 4 банка, а уже в следующем году список будет расширен. Мы ожидаем, что стресс-тестированием будет охвачено более 80% активов всего банковского сектора, но конкретное количество банков будет определено позднее.

- Почему в этом году стресс-тестирование проводится с участием ограниченного количества банков?

- Чтобы проводить надзорное стресс-тестирование (НСТ) на ежегодной основе и иметь сопоставимые результаты между банками, необходимо разработать единую методологию. То есть описать, какие параметры банкам и АРРФР необходимо анализировать в различных сценариях. Например, как изменится достаточность капитала банков, с учетом снижающихся доходов, изменения стоимости активов и необходимости создавать дополнительные провизии в стрессе.  В пилотном режиме нами разрабатываются проверочные модели и тестируются допущения, которые закладываются в наших инструкциях.

Более того, нужны шаблоны, которые будут заполняться банками по итогам их анализа. По аналогии с проведенной в 2019 году оценкой качества активов (AQR) было принято решение проводить НСТ на основе методологии Европейского центрального банка. Учитывая разные этапы развития банковских систем и особенностей рынка, АРРФР адаптирует шаблоны и допущения в методологии под казахстанский банковский сектор. С этим нам помогают консультанты из Oliver Wyman, также у нас налажено сотрудничество с МВФ, ЕЦБ и регуляторами других стран, имеющих опыт проведения стресс-тестирования.

- Ранее Вы сказали о сценариях макрофинансовых шоков. Расскажите, что это за сценарии и для чего они нужны?

- Для проведения стресс-тестирования необходимо несколько сценариев. Первый – это базовый сценарий, который показывает, как будет развиваться банк при отсутствии кризиса. Второй – это стрессовый. Он подразумевает наступление шоковой ситуации или, иными словами, реализацию различных рисков. Например, сейчас в мире сохраняется неопределённость, вызванная пандемией коронавируса и появлением новых штаммов вируса. Нам необходимо понять влияние пандемии на финансовый сектор в случае ухудшения эпидемиологической обстановки и его длительного эффекта. Также в текущем году в Казахстане была сильная засуха, которая ведет к снижению урожайности и падежу скота. Эти и другие потенциальные риски могут быть учтены при разработке гипотетической неблагоприятной ситуации в стрессовом сценарии. Необходимо отметить, что стрессовый сценарий используется исключительно для оценки устойчивости банков и не является прогнозом наиболее вероятных негативных шоков для финансовой системы. В НСТ может быть более двух сценариев, которые могут включать иные события и риски. Агентство в пилотном НСТ решило проводить анализ по двум сценариям: базовому и стрессовому.

- Вы упомянули AQR. Есть ли взаимосвязь между AQR и НСТ?

- Теперь элементы AQR внедряются в ежегодный надзорный процесс, который будет проводиться собственными силами финрегулятора. Результаты AQR являются стартовой точкой для АРРФР и банков при проведении стресс-тестирования. Важно отметить, что проведение ежегодного AQR позволяет также банкам понять, какие данные необходимо дополнительно собирать и как лучше проводить автоматизацию процессов. Все это позволит более точно проводить анализ влияния макрофинансовых шоков на финансовые институты.

- Какие будут последствия для финансовых институтов, не прошедших стресс-тест?

- В первую очередь следует сделать акцент на развитие внутренних систем управления рисками. Если банк будет понимать, что какие-то категории риска или портфели имеют существенный негативный эффект в НСТ, при принятии бизнес-решений он будет учитывать его. Тем более предполагается, что в будущем банки с низкой устойчивостью должны будут докапитализироваться, а также иметь иные ограничения. Поэтому банкам важно повысить свою устойчивость, чтобы лучше пройти стресс-тест. В свою очередь, финрегулятор будет иметь более глубокий анализ для изменения пруденциальных требований к банкам при необходимости.

Задача данного упражнения заранее предвидеть проблемные области отдельных банков и применять превентивные меры для минимизации рисков устойчивости финансовых институтов.

- Планирует ли финрегулятор публиковать результаты НСТ?

- Для повышения доверия к банковскому сектору и увеличения прозрачности процесса, несомненно, планируется публикация результатов. Это важный шаг, который является составной частью НСТ. Агентство уже публиковало результаты полномасштабного AQR и будет продолжать придерживаться принципов открытости. Более того, публикация результатов будет стимулировать банки повышать свою устойчивость и систему управления рисками.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.