Объем торгов на KASE в апреле вырос больше чем на четверть

Об основных итогах деятельности за апрель 2024 года сообщили в АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE ), передает центр деловой информации Kapital.kz.

Рынок акций

По итогам апреля 2024 года капитализация рынка акций составила 30,5 трлн тенге (69,0 млрд USD), что на 346,2 млн тенге или 1,1% ниже показателя предыдущего месяца.

Объем торгов акциями в апреле составил 21,5 млрд тенге, увеличившись относительно марта на 61,5% или на 8,2 млрд тенге. Торги акциями в апреле проходили исключительно на вторичном рынке. Среднедневной объем торгов составил 976,5 млн тенге, среднедневное количество сделок – 5 866, средний объем одной сделки – 166,5 тыс. тенге.

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 63,0% от суммарного объема сделок с акциями, на долю банков – 2,0%, на долю брокерско-дилерских организаций – 19,5%, на долю других институциональных инвесторов – 2,4%, на долю прочих юридических лиц – 13,0%. Доля нерезидентов составила 5,9%.

Индекс KASE

Значение Индекса KASE в апреле снизилось на 1,3% и к концу месяца составило 5 011,59 пункта.

Объем сделок с индексными акциями в апреле составил 11,9 млрд тенге, что на 603,5 млн тенге выше показателя марта. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО «Эйр Астана» – 2,0 млрд тенге (16,9% от общего объема торгов с индексными акциями).

Изменение цен акций по последним сделкам, входящих в представительский список Индекса KASE

Наибольший рост по итогам апреля показали простые акции представителя нефтегазового сектора АО «НК «КазМунайГаз», которые увеличились в цене на 7,4% на фоне роста цен на нефть на мировых товарных рынках.

На втором месте по темпам роста находятся простые акции АО «Банк ЦентрКредит», которые прибавили в цене 4,2%. Вместе с тем акционеры банка на годовом общем собрании приняли решение утвердить аудированную годовую отчетность за 2023 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям, а чистый доход за 2023 год в сумме 135,2 млрд тенге оставить на счете нераспределенной прибыли.

Тройку лидеров замыкают простые акции АО «Народный банк Казахстана» с ростом 2,5%. Банк сообщил о досрочном полном возврате в размере 250 млрд тенге государственной поддержки, полученной Казкоммерцбанком в виде депозита АО «Казахстанский фонд устойчивости». Кроме того, банк сообщил о продаже 100% акций ОАО «Халык Банк Кыргызстан». 25 апреля 2024 года акционеры банка на годовом общем собрании приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам деятельности за 2023 год в размере 25,43 тенге на одну простую акцию на общую сумму 277,7 млрд тенге.

По итогам апреля сектор телекоммуникаций оказался в красной зоне. Простые акции АО «Казахтелеком» потеряли в цене 0,8%, а простые акции АО «Kcell» – 4,4%. Согласно консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком», доходы компании увеличились за 2023 год на 53,3 млрд тенге, до 687,8 млрд тенге за счет роста доходов в сегментах фиксированной и мобильной связи. При этом чистая прибыль компании за 2023 год составила 104,4 млрд тенге.

Акции представителя финансового сектора АО Kaspi.kz снизились на 7,8%. 8 апреля 2024 года годовым общим собранием акционеров было принято решение выплатить дивиденды за 2023 год в размере 850 тенге на одну простую акцию. Согласно финансовым результатам АО Kaspi.kz за первый квартал 2024 года, выручка и чистая прибыль компании увеличились на 40% и 28% соответственно.

Сектор KASE GLOBAL

На конец апреля в секторе KASE Global находились акции 46 наименований и 11 ETF иностранных эмитентов.

Объем торгов в секторе KASE Global в апреле составил 2,2 млрд тенге и снизился относительно марта на 15,6% или на 408,8 млн тенге. Среднедневной объем торгов составил 100,9 млн тенге, среднедневное количество сделок – 346, средний объем одной сделки – 291,6 тыс. тенге.

Наибольшее количество сделок в секторе KASE Global в апреле 2024 года заключено со следующими акциями:

В разрезе основных категорий инвесторов 51,8% приходится на физические лица, 40,5% – на брокерско-дилерские организации, 7,7% – на прочие юридические лица. Доля нерезидентов составила 0,3%.

Корпоративные облигации

Объем корпоративного долга в обращении в апреле увеличился на 0,8% или 106,5 млрд тенге, до 13,6 трлн тенге (30,7 млрд долларов).

На конец апреля 2024 года в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 420 выпусков 115 эмитентов. В апреле в официальный список KASE были включены одиннадцать выпусков корпоративных облигаций девяти эмитентов (два новых): по два выпуска АО «Home Credit Bank» и АО «Банк Развития Казахстана» и по одному выпуску ТОО «ASIA PARK» («АЗИЯ ПАРК»), ТОО «BASS Gold», ТОО «Orbis Leasing», ТОО «Авеста-Караганда», ТОО «Микрофинансовая организация «R-Finance», ТОО «МФО «MyCar Finance», ТОО «Сапфир Инвест». В апреле из официального списка KASE были исключены семь выпусков облигаций в связи с истечением срока обращения: два выпуска ТОО «BASS Gold» и по одному выпуску АО «Bereke Bank», АО «Казахстанская Жилищная Компания», АО «Банк Развития Казахстана», АО «МФО ОнлайнКазФинанс» и АО «Банк ЦентрКредит».

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в апреле снизилось на 22 б.п. и на конец месяца составило 13,97% годовых.

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в апреле снизился относительно марта на 2,7% или на 3,1 млрд тенге, до 111,8 млрд тенге за счет снижения объема торгов на первичном рынке. Среднедневной объем торгов составил 5,1 млрд тенге (на вторичном рынке – 2,9 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 289 (на вторичном рынке – 278), средний объем одной сделки – 17,6 млн тенге (на вторичном рынке – 10,3 млн тенге).

В апреле объем первичного рынка корпоративных облигаций составил 49,1 млрд тенге и снизился относительно марта на 48,1% или на 45,4 млрд тенге:

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 64,4%, брокерско-дилерских организаций – 0,9%, других институциональных инвесторов – 15,9%, прочих юридических лиц – 2,0%, физических лиц – 16,8%. Доля нерезидентов на первичном рынке корпоративных облигаций составила 0,8%.

Объем торгов на вторичном рынке облигаций в апреле относительно марта увеличился в 3,1 раза или на 42,4 млрд тенге, до 62,8 млрд тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 12,3%, брокерско-дилерских организаций – 5,1%, других институциональных инвесторов – 10,9%, прочих юридических лиц – 61,1%, физических лиц – 10,5%. Доля нерезидентов составила 18,2%.

Государственные ценные бумаги

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 24,9 трлн тенге (56,4 млрд долларов), увеличившись за апрель на 3,0% или 720,3 млрд тенге.

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 789,5 млрд тенге и увеличился по сравнению с мартом на 53,2% или 274,3 млрд тенге. По итогам апреля среднедневной объем торгов составил 35,9 млрд тенге (на вторичном рынке – 7,9 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 16 (на вторичном рынке – 9), средний объем одной сделки – 2,3 млрд тенге (на вторичном рынке – 0,9 млрд тенге).

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ вырос на 46,0% или 194,1 млрд тенге, до 616,2 млрд тенге. Весь объем пришелся на размещение казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан. Всего было размещено шестнадцать выпусков облигаций под 10,74-12,25% годовых и сроком до погашения от 1,0 до 15,9 года.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 34,8%, на долю брокерско-дилерских организаций – менее 0,1%, на долю других институциональных инвесторов – 64,3%, на долю прочих юридических лиц – 0,9%. Доля нерезидентов на первичном рынке ГЦБ составила 0,3%.

Объем торгов на вторичном рынке вырос на 86,1% или на 80,2 млрд тенге и составил 173,4 млрд тенге. Доля торгов нотами Национального банка на вторичном рынке составила 49,4% или 85,6 млрд тенге от общего объема торгов, доля МЕКАМ – 49,3% или 85,5 млрд тенге, доля еврооблигаций Республики Казахстан – 0,1% или 210,4 млн тенге. Остальной объем, составляющий 1,2% или 2,1 млрд тенге, пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств (облигации Министерства финансов США, Австрии, Турции и Султаната Оман).

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке ГЦБ на долю банков пришлось 65,1%, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,7%, на долю других институциональных инвесторов – 0,4%, на долю прочих юридических лиц – 32,6%, на долю физических лиц – 1,2%. Участие нерезидентов оценивается в 5,3%.

Облигации международных финансовых организаций  

На конец апреля 2024 года в торговых списках KASE находились облигации 74 выпуска семи международных финансовых организаций: 12 выпусков Азиатского банка развития, 34 выпуска Евразийского банка развития, 17 выпусков Европейского банка реконструкции и развития, два выпуска Европейского инвестиционного банка, четыре выпуска Международного банка реконструкции и развития, четыре выпуска Международной финансовой корпорации и один выпуск Исламской корпорации по развитию частного сектора.

За апрель 2024 года из официального списка KASE были исключены по одному выпуску облигаций Европейского банка реконструкции и развития и Евразийского банка развития в связи с истечением срока обращения.

В апреле объем торгов облигациями международных финансовых организаций по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 74,9% или на 58,6 млрд тенге и составил 19,7 млрд тенге.

На первичном рынке сектора облигаций международных финансовых организаций объем торгов составил 18,2 млрд тенге и снизился по сравнению с мартом на 76,7% или на 60,0 млрд тенге. Весь объем привлек Евразийский банк развития, разместив три выпуска облигаций под 13,00-13,40% годовых и сроком до погашения от 0,3 до одного года.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке доля банков составила 58,1%, доля брокерско-дилерских организаций – 0,5%, доля других институциональных инвесторов – 34,5%, прочих юридических лиц – 6,9%. Нерезиденты на первичном рынке МФО участия не принимали.

В апреле 2024 года объем торгов на вторичном рынке составил 1,4 млрд тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке облигаций международных финансовых организаций доля брокерско-дилерских организаций – 28,3%, доля других институциональных инвесторов – 21,0%, доля прочих юридических лиц – 23,0%, доля физических лиц – 27,8%. Участие нерезидентов оценивается в 21,4%.

Ценные бумаги инвестиционных фондов

На 1 мая 2024 года в секторе «Ценные бумаги инвестиционных фондов» находилось 17 инструментов паевых инвестиционных фондов под управлением пяти управляющих компаний и шесть ETF.

В отчетном месяце объем торгов составил 921,0 млн тенге и вырос относительно марта на 35,4% или на 241,0 млн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 55,8% приходится на физические лица, 23,0% – на брокерско-дилерские организации, 21,1% – на прочие юридические лица. Доля нерезидентов составила 9,0%.

Производственные ценные бумаги

По состоянию на 1 мая 2024 года в официальном списке KASE находились глобальные депозитарные расписки (ГДР) пяти выпусков, базовыми активами которых являются простые акции АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», АО «Народный Банк Казахстана», АО Kaspi.kz, АО «Казахтелеком» и АО «ForteBank».

Объем торгов в апреле 2024 года составил 118,1 млн тенге и снизился относительно марта на 34,2% или на 61,5 млн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 71,9%, на долю брокерско-дилерских организаций – 28,0%, на долю других юридических лиц – 0,1%. Доля нерезидентов составила 0,1%.

Рынок иностранных валют

В апреле текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимали участие 32 члена KASE.

Объем торгов в апреле на рынке иностранных валют вырос относительно марта на 21,2% или на 494,8 млрд тенге, до 2,8 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 128,8 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 828, средний объем одной сделки – 155,6 млн тенге.

В таблице ниже приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге).

Денежный рынок

Совокупный объем торгов на рынке денег в апреле составил 29,1 трлн тенге, который вырос относительно показателя марта на 26,8% или на 6,2 трлн тенге.

12 апреля Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п.

Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой средневзвешенное через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, увеличился за месяц на 55 б.п., с 13,10% до 13,65% годовых.

Рынок операций РЕПО

Совокупный объем операций репо в апреле составил 21,6 трлн тенге, что выше объема марта на 3,9 трлн тенге или на 21,9%. Среднедневной объем операций составил 981,4 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 762, средний объем одной сделки – 1,3 млрд тенге.

Объем операций авторепо с ГЦБ составил 15,3 трлн тенге, или 70,8% от общего объема операций репо, авторепо с НЦБ – 6,3 трлн тенге, или 29,2%, прямое репо НЦБ – 4,9 млрд тенге, или менее 0,1%.

К концу апреля индикатор TONIA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ) вырос на 32 б.п., с 13,91% до 14,23% годовых. 

Индикатор TRION (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на бирже в течение дня в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента) вырос на 25 б.п., с 13,95% до 14,20% годовых.

Индикатор TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на семь рабочих дней, заключенным на бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента) вырос на 48 б.п., с 13,91% до 14,39% годовых.

Операции валютного СВОПА

Совокупный объем операций валютного свопа в апреле составил 7,5 трлн тенге, что выше объема марта на 2,3 трлн тенге или на 43,1%. Среднедневной объем операций составил 342,9 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 68, средний объем одной сделки – 5,0 млрд тенге.

В структуре валютного свопа 7,5 трлн тенге, или 99,2 % от объема операций валютными свопами, пришлось на свопы USDKZT; 57,1 млрд тенге, или 0,8 %, – на RUBKZT.

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец апреля составила 10,60% годовых, увеличившись за месяц на 155 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа SWAP-2D (USD) увеличилась в апреле на 169 б.п., до 11,93% годовых.

Рынок деривативов  

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны беспоставочные фьючерсы на курс доллара США к тенге, курс российского рубля к тенге, простые акции АО «Народный сберегательный банк Казахстана», простые акции АО «НАК «Казатомпром» и Индекс KASE.

В апреле 2024 года на рынке деривативов была заключена одна сделка на фьючерс на курс российского рубля к тенге на сумму 4 756,60 тенге. На 1 мая открытые позиции участников торгов на рынке деривативов отсутствовали.