afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам
среды курс по валютной паре USD/KZT снизился до 459,4 тенге за доллар в
сравнении с показателем в 460,8 тенге днем ранее. При этом объем торгов долларами упал вдвое по сравнению с предыдущей сессией – до 77,2 млн долларов.
Поддержку нацвалюте могли оказать стартовавший квартальный налоговый период,
профицит торгового баланса, а также снижение индекса доллара по отношению к
остальным мировым валютам. Между тем продолжающееся падение нефтяных котировок
может оказать давление на тенге на сегодняшних торгах.
Диаграмма 1. USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки на
денежном рынке ожидаемо выросли в среду: TONIA увеличилась на 5 б.п., до
15,07%, SWAP-1D вырос сразу на 68 б.п., до 14,93%. При этом объемы торгов
остаются пониженными – 435,3 млрд тенге (-31,5 млрд). В рамках операций по
изъятию краткосрочной ликвидности на депозитах в Нацбанке было размещено 335
млрд тенге (100% спроса) с годовой доходностью 16,0%. Открытая позиция по
операциям НБРК продолжает удерживаться у отметки в 4,0 трлн тенге задолженности
перед рынком.
Фондовый рынок
В среду к
закрытию торгов индекс KASE вновь незначительно снизился – на 0,1%, до
3 051,1 пункта. Акции пяти из восьми компаний представительского списка
закрылись в «красной зоне», при этом основным драйвером снижения выступил
банковский сектор: долевые бумаги Народного Банка упали на 2,9%, Kaspi – на
0,2%, БЦК – на 0,1%. Между тем повышенный спрос на акции Казахтелекома (+4,8%) позволил
частично нивелировать указанное снижение. Из событий долгового рынка можно
отметить привлечение Минфином РК 80,0 млрд тенге путем размещения четырех
выпусков средне- и долгосрочных облигаций с различной доходностью
(15,35-15,57%), в том числе с плавающим купоном, привязанным к TONIA.
Мировой рынок
Ключевые
фондовые индексы США в среду вновь упали, снизившись по итогам дня на 0,1-1,5%.
Это произошло на фоне противоречивой макростатистики и «ястребиных» заявлений
членов Федрезерва. С одной стороны, объем розничных продаж в США в октябре
вырос на 1,3% при прогнозах роста на 1,0%, что отражает сохранение высокого
потребительского спроса, способного вновь разогнать инфляцию. С другой стороны,
объем промышленного производства снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим
месяцем, что может говорить о замедлении экономического роста. В итоге
настроение участников фондовых рынков определило заявление президента ФРБ
Сан-Франциско Мэри Дейли о том, что до паузы регулятор «повысит ставку, по
крайней мере еще на 1 п.п. и даже больше».
Нефть
По итогам
среды котировки нефти Brent вновь заметно снизились – до 92,7 доллара за
баррель (-1,3%). Давление на цены могли оказать сразу несколько факторов. Среди
них можно выделить возобновление поставок российской нефти по трубопроводу
«Дружба», а также рост числа новых случаев заболеваний коронавирусом в Китае.
Более того, с учетом очередной волны заболеваемости JPMorgan понизил прогнозы
роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы до 2,9% и 4,0%, соответственно,
отметив, что постепенное открытие китайской экономики начнется только весной
2023 года. Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе
сократились на 5,4 млн баррелей при прогнозе уменьшения лишь на 1,9 млн, что
может косвенно указывать на снижение спроса на нефть внутри страны.
Российский рубль
В среду курс
по паре USD/RUB практически не изменился, зафиксировавшись на отметке 60,35
рубля за доллар (-0,1%). Позитивный настрой участников локального валютного
рынка, вероятно, поддержало рекордное за всю историю российского рынка
гособлигаций размещение ОФЗ. Минфин РФ продал бумаги на 823 млрд рублей при
общем спросе в 1,2 трлн рублей, побив максимум 2020 года. Между тем инфляция в
России продолжила замедление: по итогам прошлой недели годовой рост цен
составил 12,4% против 12,52% неделей ранее. Напомним, что годовой прогноз Банка
России по инфляции на 2022 год составляет 12-13%.
События в Казахстане:
- Природные богатства принадлежат гражданам – президент.
- Премьер провел переговоры с главой совета директоров Skoda Transportation.
- ESG-повестку обсудили эксперты на конференции в Алматы.
- Как новые акценты геополитики влияют на экономические реформы в Казахстане.
Корпоративные события:
- Планируется ввести лимит по вложениям активов ЕНПФ в «зеленые» бумаги.
- Совет директоров ШалкияЦинк ЛТД принял решение о размещении 2 116 090 простых акций KZ1C00000967 (SHZN).
- Изменен состав совета директоров Казхрома.
- Нурлан Байбазаров возглавил Банк развития Казахстана.
Международные события:
- Глава Пентагона: США и их союзники будут в зимнее время укреплять оборону Украины.
- Польша отказалась от планов задействовать 4 статью договора НАТО.
- «Ъ»: Польша хочет закупать нефть России в 2023 году, несмотря на планы отказа от нее.
- ЕК рекомендовала принять три страны в Шенгенскую зону.
- Инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 11,1%.
- Росстат оценил спад российской экономики в третьем квартале.
