USD
451.31₸
+2.420
EUR
487.32₸
+0.230
RUB
4.90₸
+0.010
BRENT
83.22$
+0.090
BTC
62829.80$
+1544.200

Банкам нужно обновить модели расчета кредитных убытков

Это позволит БВУ спрогнозировать уровень дефолта на следующие несколько лет, считают в Deloitte

Share
Share
Share
Tweet
Share
yurlkink.ru

yurlkink.ru

В связи с распространением коронавируса мировая экономика и финансовые рынки продолжают ослабевать. И в текущей ситуации абсолютно все индустрии испытывают трудности. Например, пострадали транспортный сектор, торговля, туристическая отрасль – их доходность резко снизилась. Если масштаб пандемии увеличится, то эффект от нее для экономик стран мира тоже будет расти. Вследствие этого возникнут высокая волатильность на финансовых рынках, проблемы с ликвидностью у компаний, рост безработицы, сокращение потребительских расходов, увеличение запасов на складах, нарушение цепочек. Все перечисленное приведет к тому, что банкам придется проводить реструктуризацию проблемных задолженностей, что обязательно приведет к росту провизий, считает младший менеджер Департамента управления рисками Deloitte Кенесары Касымов во время вебинара.

«В связи с этим финансовые регуляторы ряда стран и организации, разрабатывающие единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, озвучили рекомендации по расчету кредитных убытков во время пандемии коронавируса», – сказал Кенесары Касымов.

К ним относятся Банк международных расчетов, Европейский центральный банк, Банк Англии, Европейская организация по ценным бумагам и рынкам, Европейская банковская организация. В их рекомендациях говорится, что при расчетах необходимо учитывать не только ВВП, уровень инфляции, процентные ставки по кредитам и депозитам, цены на нефть, но и уровень господдержки, которая оказывается каждой отдельной сфере экономики.

«В случае наличия корректной модели банки могли бы смоделировать, какой уровень дефолта ожидается, если ВВП упадет до -3% в 2020 году, спрогнозировать уровень дефолта на следующие несколько лет», – добавил Кенесары Касымов.

Кроме этого, при формировании своих прогнозов банкам стоит составлять несколько сценариев развития экономики. Позитивный, то есть если экономика восстановится быстро, нейтральный – если рецессия затянется на недолгое время, негативный – долгая рецессия, например, в HSBC считают, она может продлиться год. Банк в первом квартале этого года опубликовал отчетность, где как раз озвучил эти 3 сценария.

«Первый подразумевает краткосрочную рецессию с восстановлением ВВП Гонконга к третьему кварталу 2020 года, ВВП США и Англии к первому кварталу 2021 года, небольшое увеличение безработицы в этих странах и снижение цен на недвижимость. Второй –  более затяжная рецессия со значительным ростом безработицы  и восстановлением экономики Гонконга к четвертому кварталу 2020 года, Англии и США в первом квартале 2021 года», – рассказал спикер.

Третий сценарий подразумевает затяжную рецессию с резким скачком безработицы, значительным снижением цен на недвижимость и восстановлением ВВП этих стран ко второму кварталу 2022 года.

В свою очередь крупнейший британский коммерческий банк Barclays в отчете показал два сценария развития экономики Англии и США – базовый и негативный, добавил Кенесары Касымов.

Согласно первому, ВВП Англии составит -8% в 2020 году, безработица – 6,7%. В США ВВП упадет до -6,4%, безработица составит 12,9%.

По второму сценарию ВВП Англии упадет до - 51,5%, а безработица вырастет до 8%. В США падение ВВП составит -45%, а безработица – 17%. Barclays с вероятностью 50% ожидает, что цены на нефть в течение всего 2020 года будут на уровне 20 долларов за баррель.

«Из коммерческих банков стран СНГ Сбербанк озвучил свой измененный в соответствии с рекомендациями EBA расчет ожидаемых кредитных убытков. В нем банк проанализировал изменение доходности бизнеса во всех странах, где у него есть заемщики, сокращение ВВП, изменение цен на нефть, ценные бумаги, курс основных валют и меры государственной поддержки бизнеса. С учетом этого Сбербанк прогнозирует рост вероятности дефолта по обязательствам юридических лиц в своем портфеле с 9,9% до 24.4%, по ипотечным займам – с 8,8% до 38,5%, по срочным кредитам физлиц – с 2,9% до 22,5%», – отметил Кенесары Касымов.

В связи с вышеперечисленным в первом квартале этого года у HSBC ставка резервирования увеличилась на 0,6 б.п. или на 14% в сравнении с концом 2019 года, у Barclays – на 20 б.п. или 21%,  у Сбербанка – на 0,74 б.п. или на 10%.   

«Для сравнения я посмотрел, как предыдущий кризис 2008 года отразился на провизиях этих банков. У HSBC размер провизий вырос с 17 млрд долларов в 2007 году до 26 млрд долларов в 2009 году. У Barclays в декабре 2008 года размер провизий составлял 6,6 млрд фунтов, а в декабре 2009 года уже 10,8 млрд фунтов. Провизии Сбербанка с 202 млрд рублей на 31 декабря 2008 года увеличилась до 580 млрд рублей на 31 декабря 2009 года», – сказал эксперт.  

Учитывая примеры этих фининститутов, в Deloitte считают, что всем коммерческим банкам нужно обновить свои расчеты ожидаемых кредитных убытков, используя для них актуальные прогнозы макроэкономических показателей.

В рекомендациях от европейских регуляторов говорится, что моратории на платежи по кредитам, которые вводят правительства стран, сами по себе не являются критериями значительного увеличения кредитного риска, пояснил Кенесары Касымов. Необходимо анализировать и учитывать другие факторы, например, как будет чувствовать себя отрасль, в которой работает прокредитованный заемщик или компания, пропадет в ней активный спрос или же он сохранится после отмены режима ЧП, оказывается ли ей государственная поддержка или имелись трудности у заемщика до начала пандемии.

Напомним, что в Казахстане реализуются две программы. Одна – это приостановление выплат суммы основного долга и вознаграждения по займам физических и юридических лиц, пострадавших от введения режима ЧП. Вторая – выдача льготных кредитов для финансирования МСБ и ИП на срок до 1 года. На это государство выделило 600 млрд тенге.

«Это нужно брать во внимание при построении возможных сценариев поведения заемщиков в будущем с учетом поддержки  государства или ее отсутствия», – заключил Кенесары Касымов.  

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.