Опубликованы результаты первой надзорной оценки модельного риска в банках
Анализ финрегулятора выявил синдром «ложной надежности» в скоринге
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовало отчет по результатам первой надзорной оценки системы управления модельным риском в банках второго уровня. В документе представлены результаты анализа подходов в рамках трех линий защиты, а также независимой валидации отдельных моделей.
Экономист Бауржан Шурманов считает проведенную оценку и отчет по ее результатам важным шагом в направлении к зрелому надзору.
«Публикация агентством первого отчета по оценке модельного риска - это важнейший этап перехода к зрелому риск-ориентированному надзору в Казахстане. Современные банки стремительно цифровизируются, отдавая кредитный скоринг, оценку рисков и комплаенс на откуп алгоритмам машинного обучения и искусственного интеллекта. Однако проверка регулятора вскрыла системную уязвимость - синдром "ложной надежности". Формальное наличие ИТ-процедур в банках часто маскировало реальную деградацию математических моделей, что приводило к фактической недооценке кредитных рисков и занижению ожидаемых потерь», - рассказал Бауржан Шурманов.
По его словам, проведение надзорной оценки с последующей публикацией отчета способствует повышению прозрачности регулирования, внедрению международных стандартов и развитию риск-менеджмента в банковском секторе.
«Регулятор очень вовремя играет на опережение, распространяя свои жесткие надзорные ожидания на ИИ-модели и внедряя инструменты автоматизированного ML-надзора со своей стороны. Для банковского сектора, особенно для системно значимых игроков, это четкий сигнал: эпоха "черных ящиков", когда логику работы нейросети или покупного зарубежного софта никто не мог внятно объяснить, официально завершена. Теперь банкам придется доказывать концептуальную обоснованность каждого алгоритма, выстраивать реальную, а не бумажную независимую валидацию и контролировать модельный риск на уровне советов директоров. Для инвесторов и акционеров это безусловный плюс, повышающий прозрачность и долгосрочную устойчивость финансового сектора республики», - отметил эксперт.
Как сообщили в АРРФР, проведение оценки стало следующим этапом развития риск-ориентированного надзора наряду с SREP, оценкой качества активов (AQR) и надзорным стресс-тестированием, направленным на определение уровня зрелости систем управления модельным риском.
По итогам оценки установлено, что в охваченных банках соответствующие системы находятся на этапе формирования и требуют дальнейшего развития отдельных элементов корпоративного управления, независимого контроля и процессов валидации.
Важно отметить, что в опубликованном отчете представлены не только результаты анализа текущего состояния в отдельных банках, но и надзорные ожидания агентства в отношении построения эффективной системы управления модельным риском.
Публикация документа направлена на повышение прозрачности надзорных подходов АРРФР в области модельного риска, развитие диалога с участниками рынка и формирование единых ориентиров для банковского сектора, подчеркнули в агентстве.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
