В ГЦБ Минфина вложено 6,2 трлн тенге пенсионных активов

ЕНПФ опубликовал отчет об инвестировании накоплений

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Руслан Пряников

Фото: Руслан Пряников

Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 сентября 2022 года, составил порядка 14,0 трлн тенге: пенсионные активы в доверительном управлении НБРК составили 13 965,12 млрд тенге, под управлением УИП -  9,13 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК:

˗ основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 6 235,81 млрд тенге. Их доля в портфеле - 44,65%. На 1 сентября 2022 года средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 11,3% годовых, в долларах США – 3,4% годовых.

˗ облигации квазигосударственных организаций РК - текущая стоимость 1 714,32 млрд тенге (доля в портфеле составила 12,28%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,9% годовых, в долларах США – 5,5% годовых.

- облигации банков второго уровня РК на сумму 924,19 млрд тенге (6,62%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,5% годовых.

- депозиты в иностранных банках на отчетную дату составили 704,12 млрд тенге. Их доля в портфеле - 5,04%. В рассматриваемом периоде с целью поддержания доходности валютного портфеля были размещены вклады в иностаранных банках, номинированных в долларах США, на общую сумму 500,89 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 2,67% годовых и сроком погашения от 1,8 до 2 месяцев.

- облигации международных финансовых организаций составили 378,85 млрд тенге. Их доля в портфеле - 2,71%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 9,47% годовых.

Кроме того, в структуре инвестиционного портфеля присутствуют акции и депозитарные расписки эмитентов РК - 276,25 млрд тенге (доля в портфеле - 1,98%), РЕПО - 250,09 (1,79%), депозиты в БВУ РК - 201,23 млрд тенге (1,44%), ГЦБ иностранных государств - 140,80 млрд тенге  (1,01%), депозиты НБРК - 31,20 млрд тенге (0,22%), корпоративные облигации эмитентов РК - 15,04 млрд тенге (0,11%), PPN - 11,49 млрд тенге (0,08%), корпоративные облигации иностранных эмитентов - 6,36 млрд тенге (0,05%), денежные средства на инвестиционных счетах - 5,30 млрд тенге (0,04%) и прочие активы - 21,42 млрд тенге (0,15%). Отметим, что в индексном управлении активами находится 3 050,76, млрд тенге (доля в портфеле - 21,85%), в том числе в структуре присутствуют ГЦБ развитых стран, ГЦБ развивающихся стран и активы, находящиеся во внешнем управлении.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов: инвестиции в национальной валюте – 69,34%, в долларах США – 30,59%, в другой валюте – 0,07% портфеля пенсионных активов.

«В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года составил 718,05 млрд тенге. На фоне обострения геополитической ситуации, усиления волатильности на глобальных финансовых рынках, ускорения инфляции, а также роста доходности по облигациям развитых и развивающихся стран доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2022 года, составила 5,18%», - пояснили в ЕНПФ.

На 1 сентября 2022 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с сентября 2021 года по август 2022 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,58%. Накопленная доходность за период с апреля 2014 года, когда завершилась консолидация пенсионных активов, по август 2022 года составила 113,16%. За 8 лет с 2014 года по 2021 год в годовом выражении доходность пенсионных активов ЕНПФ составляет 9,68% годовых.

Управляющие инвестиционным портфелем:

- пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 4,09 млрд тенге. На них были приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF), они составляют 30,95%, ноты НБРК (22,11% портфеля), ГЦБ Министерства финансов РК (17,34%), РЕПО (17,16%), денежные средства на инвестиционных счетах (12,44%). Отметим, что 63,96% портфеля представлено в тенге, 36,04% в долларах. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «Jusan Invest» с начала года составила 1,49%.

- пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 сентября 2022 года составили 2,58 млрд тенге. В структуре портфеля обратное РЕПО (не более 90 календарных дней) составляет 51,73%, долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) - 15,07%, облигации квазигосударственных организаций РК - 9,53%, денежные средства на счетах - 8,85%, облигации банков второго уровня РК - 5,68%, МФО - 4,71%, корпоративные облигации организаций РК - 4,45%. Инвестиции в национальной валюте составили 78,26% портфеля, в долларах США - 21,74%. Доходность пенсионных активов под управлением АО «Halyk Global Markets» с 01.01.2022 г. по 01.09.2022 г. составила 1,19%.

- пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1 сентября текущего года составили 1,49 млрд тенге. Они распределены в гособлигации РК - 43,04%, паи (ETF на индексы) - 20,92%, облигации квазигосударственных организаций РК - 9,64%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 8,61%, облигации МФО - 6,16%, облигации БВУ РК - 5,38%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК - 5,10%, денежные средства на инвестиционных счетах - 1,04%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 0,11%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 70,16% портфеля, в долларах США – 29,84%. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «BCC Invest» с начала текущего года составила 0,82%.

- пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 0,97 млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК - 53,89%, денежные средства на инвестиционных счетах - 19,39%, РЕПО - 16,17%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК - 8,73%, долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) - 1,82%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 81,95% портфеля, в долларах США – 18,05%. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с начала 2022 года составила 2,07%.

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.