USD
472.62₸
-0.530
EUR
513.22₸
-1.900
RUB
5.43₸
+0.030
BRENT
81.22$
+0.040
BTC
65885.30$
-128.700

Доходность пенсионных активов с начала года ушла в минус на 1,35%

Куда инвестированы пенсионные накопления казахстанцев

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Руслан Пряников

Фото: Руслан Пряников

Объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 июня 2022 года, составил 12,8 трлн тенге. Пенсионные активы Единого накопительного пенсионного фонда в доверительном управлении Нацбанка составили 12 747,21 млрд тенге. у управляющих инвестиционным портфелем (УИП) - 8,7 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

На 1 июня 2022 года основные инвестиции НБРК (как доверительного управляющего) в финансовые инструменты представлены следующим образом:

˗ основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 5 329,37 млрд тенге. Их доля в портфеле - 41,81%. На 1 июня 2022 года средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах – 3,4% годовых;

˗ текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК составила 1 696,39 млрд тенге (доля в портфеле - 13,31%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,9% годовых, в долларах – 5,5% годовых;

- облигации банков второго уровня РК на сумму 931,25 млрд тенге (7,31%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,5% годовых;

- государственные ценные бумаги иностранных государств в субпортфеле ликвидности составили 686,27 млрд тенге. Их доля в портфеле - 5,38%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,8% годовых;

- облигации международных финансовых организаций составили 399,86 млрд тенге. Их доля в портфеле - 3,14%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 9,80% годовых;

- текущая стоимость депозитов в Национальном банке на отчетную дату составила 397,92 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 3,12%. Средневзвешенная доходность - 13,19% годовых;

- стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов РК составила 221,18 млрд тенге. Их доля в портфеле - 1,74%. В рассматриваемом периоде покупок и продаж акций и депозитарных расписок эмитентов РК не было;

- депозиты в банках второго уровня составили 198,89 млрд тенге. Их доля в портфеле - 1,56%. Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 9,1% годовых;

- стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов составила 5,28 млрд тенге. Их доля в портфеле - 0,04%. Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 9,6% годовых;

- стоимость PPN (структурных нот) иностранных эмитентов в отчетном месяце составила 11,14 млрд тенге. Их доля в портфеле - 0,09%. Продаж, погашений и покупок PPN (структурных нот) иностранных эмитентов не было;

- стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК составила 16,41 млрд тенге. Их доля в портфеле - 0,13%. В рассматриваемом периоде покупок, продаж и погашений корпоративных облигаций эмитентов РК не было.

Кроме того, в структуре инвестиционного портфеля присутствуют РЕПО на 135,27 млрд тенге (доля в портфеле - 1,06%), денежные средства на инвестиционных счетах в сумме 12,62 млрд тенге (0,10%) и индексное управление активами 2 705,36 млрд тенге (21,22%), включая ГЦБ развитых стран, ГЦБ развивающихся стран, активы, находящиеся во внешнем управлении.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов: инвестиции в национальной валюте – 70,87%, в долларах США – 29,05%, в другой валюте – 0,08% портфеля пенсионных активов.

Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года сложился отрицательным и составил 154,09 млрд тенге. Основными причинами отрицательного инвестиционного дохода по обзору НБРК являются:
- рост доходностей (снижение цен) по облигациям развитых и развивающихся стран, включая государственные ценные бумаги Республики Казахстан, на фоне повышения ключевой ставки ФРС США в текущем году на 75 б.п., до 1,0% и роста геополитической напряженности;
- снижение глобального рынка акций на фоне ускоренного сворачивания стимулов ФРС США и другими центробанками в борьбе с инфляцией в мире, а также рисков наступления рецессии в экономике и снижения прибылей (индекс MSCI World, являющийся эталонным для внешних управляющих пенсионными активами по мандатам акций, снизился более чем на 12%);
- укрепление курса тенге на отчетную дату с начала года на 4,0% с 431,8 до 414,67 тенге за доллар (порядка 30% пенсионных активов номинированы в иностранной валюте, в том числе активы, находящиеся во внешнем управлении).

В результате вышеуказанных факторов доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков с начала 2022 года, составила -1,35%. На 1 июня 2022 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с июня 2021 года по май 2022 года) для вкладчиков ЕНПФ составила 4,14%.

Накопленная доходность за период с апреля 2014 года, когда завершилась консолидация пенсионных активов, по май 2022 года составила 99,94%. За 8 лет с 2014 по 2021 год в годовом выражении доходность пенсионных активов ЕНПФ составляет 9,68% годовых.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 8,7 млрд тенге.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении «Jusan Invest», составили 3,94 млрд тенге. На них были приобретены: денежные средства на инвестиционных счетах (45,98%), паи Exchange Traded Funds (ETF) они составляют 31,44%, ГЦБ Министерства финансов РК (18,37%), ноты НБРК (4,21% портфеля). Отметим, что 64,04% портфеля представлено в тенге, 35,96% в долларах США. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «Jusan Invest» с начала года составила -1,10%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении «Halyk Global Markets», на 1 июня 2022 года составили 2,47 млрд тенге. В структуре портфеля денежные средства на счетах составляют 53,98%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 14,85%, облигации квазигосударственных организаций РК - 10,73%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 5,88%, облигации банков второго уровня РК - 5,71%, корпоративные облигации организаций РК - 4,47%, МФО - 4,39%. Инвестиции в национальной валюте составили 78,20% портфеля, в долларах США - 20,80%. Доходность пенсионных активов под управлением АО «Halyk Global Markets» с 1 января 2022 года по 1 июня 2022 года составила -3,73%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении «BCC Invest», на 1 июня текущего года составили 1,41 млрд тенге. Они распределены: в гособлигации 32,65%, паи (ETF на индексы) - 21,54%, облигации квазигосударственных организаций РК - 12,98%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 8,68%, денежные средства на инвестиционных счетах - 7,30%, облигации МФО - 6,10%, облигации БВУ РК - 5,46%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК - 5,22%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 0,06%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 69,71% портфеля, в долларах – 30,29%. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением «BCC Invest» с начала текущего года составила -3,53%.

На 1 июня 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз», составили 0,90 млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК 56,85%, облигации квазигосударственных организаций РК - 14,07%, денежные средства на инвестиционных счетах - 10,65%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК - 9,28%, РЕПО - 7,03%, долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) - 1,86%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 0,27%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 88,18% портфеля, в долларах – 11,82%. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением «Сентрас Секьюритиз» с начала 2022 года составила -4,88%.

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.