35 крупнейших банков, работающих в США, имеют достаточно денег, чтобы выдержать серьезный финансовый кризис, несмотря на повышение уровня задолженности по кредитным картам. Таковы результаты ежегодных «стресс-тестов», проводимых Федеральной резервной системой (ФРС) США, пишет vestifinance.ru со ссылкой на BBC.
На долю проверенных фирм приходится около 80% всех банковских активов в США.
Тесты предназначены для оценки того, достаточно ли у банков капитала, чтобы справиться с глобальной рецессией.
Стрессовый сценарий центробанка предполагает, что уровень безработицы повысится до 10%, а цены на акции и недвижимость упадут.
ФРС подсчитала, что в рамках этого сценария банки в совокупности понесли бы убытки примерно на 578 млрд долларов, но их запасы «капитала высокого качества» остались бы выше необходимого минимума. Соотношение высококачественного капитала к рисковым активам упадет до 7,9% при гипотетической рецессии по сравнению с минимальным требованием в 4,5%. В прошлом году финансовая подушка была немного больше — 9,2%. ФРС заявила, что результаты тестов этого года отражают изменения в налоговом законодательстве США, а также более высокие уровни задолженности по кредитным картам.
Центробанк также сообщил, что проверил банки на устойчивость к более серьезному гипотетическому спаду, чем в прошлом году.
В число банков, прошедших проверку, вошли Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также американские подразделения иностранных банков, такие как Barclays и Deutsche Bank.
Goldman Sachs, который показал один из худших результатов, заявил, что его внутренняя модель оценки отличается от модели ФРС. Банк отметил, что его финансовые возможности могут быть выше, чем показал тест в этом году.
Тестирование является частью реформ Додда — Франка, начатых после финансового кризиса, целью которых было повышение уровня капитала банков для противостояния новым кризисам.
