Мадина Абылкасымова: Основные проблемы банковского сектора уже решены

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова считает, что для снижения системных рисков на рынке необходимо решать проблемы со стрессовыми активами, вопросы по внедрению синдицированного кредитования, развитию проектов ГЧП и совершенствованию процедур реабилитации и банкротства. Об этом она сообщила на VIII CFO Summit Idea Exchange & Networking Event, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«С 2015 года по конец первого квартала 2021 года активы банковского сектора выросли почти в два раза. Позитивные изменения произошли в структуре депозитной базы банков, доля розничных депозитов населения выросла с 28% до 41%. Рост доходов населения также повлиял на увеличение доли розничного кредитования, она выросла с 26% до 46%, доля ипотечного кредитования увеличилась с 6,6% до 15% от ссудного портфеля банков», - отметила Мадина Абылкасымова.

Однако за последние годы роль банковского сектора в кредитовании экономики снизилась по отношению к ВВП. «Это было связано с расчисткой банковского сектора и списанием накопленных в предыдущие годы неработающих кредитов. Так, уровень скрытых неработающих займов, с учетом реструктурированных кредитов заемщиков, финансовое состояние которых ухудшилось, превышал собственный капитал банков», - уточнила она.

По ее словам, достаточность капитала банков до 2018 года была в отрицательной зоне.

«Принятые меры по оздоровлению банковского сектора, в том числе с использованием средств акционеров банков, поддержка крупных и системообразующих БВУ привели к снижению неработающих кредитов и улучшению реального финансового состояния банков.  В процессе оздоровления банков с 2016 по 2020 год были списаны неработающие кредиты на сумму более 6 трлн тенге, у семи неплатежеспособных банков были отозваны лицензии. Основные проблемы банковского сектора уже решены», - отметила она.

Мадина Абылкасымова напомнила об итогах оценки качества активов банков (AQR), которая проводилась в 2019-2020 годах. «По результатам AQR банки имеют достаточный уровень капитала для покрытия выявленных рисков как на системном уровне, так и на уровне индивидуальных банков. При этом убытки, которые выявлены по результатам AQR, были покрыты за счет средств акционеров банков и на рыночных условиях, в том числе с использованием гарантий. Также  качественным результатом AQR стала трансформация всех ключевых бизнес-процессов банков в соответствии с международными стандартами. Для этого АРРФР с банками разработаны надзорные планы корректирующих мероприятий со сроком реализации три года. Работа по улучшению банковских бизнес-процессов уже начата», - сообщила Мадина Абылкасымова.

По ее словам, в результате AQR и других предпринятых мер финрегулятора с 2019 по 2020 год улучшено качество ссудного портфеля банковского сектора. «За последние два года уровень неработающих кредитов (NPL 90+) снизился с 7,4% до 6,9%. Займы третьей категории, то есть имеющие признаки обесценения, по результатам AQR составляли 21%, а по итогам 2020 года уровень таких займов снизился до 14%», - сообщила глава финрегулятора.

В 2020 году на фоне предоставления отсрочек населению и бизнесу объем реструктурированных займов составил 20% от корпоративного портфеля кредитов банков. Основной пик реструктуризаций был проведен в 2020 году. «В этом году мы не ожидаем существенного увеличения объемов реструктуризации кредитов. При этом, если часть указанных кредитов перейдет в третью стадию и потребует доформирования провизий, текущий запас капитала банков в 2,5 раза превышает потенциальный объем дополнительных провизий», - отметила Мадина Абылкасымова.

Агентство продолжает работу по интеграции в SREP элементов оценки качества активов (AQR) и надзорного стресс-тестирования.

«Внедрение новых элементов качественно улучшит надзорную оценку SREP за счет оценки крупных займов и залогов на индивидуальной основе. Регулярная оценка качества активов будет проводиться агентством один раз в год в дистанционном формате. Полномасштабный AQR будет проводиться один раз в 5 лет по мере завершения циклов развития экономики. Реализация регуляторного AQR предполагает снижение нагрузки на банки за счет автоматизации информационных систем банков, агентства и других государственных баз данных. Надзорное стресс-тестирование в дополнение к регулярному AQR позволит оценивать достаточность капитала банков в стрессовых условиях развития экономики», - отметила Мадина Абылкасымова.

По опыту ЕЦБ, Банка Англии будут созданы полноценные модели надзорного стресс-тестирования, будут выстраиваться необходимые бизнес-процессы и взаимодействие с банками для проведения стресс-тестирования методом Bottom-up.

«К этой работе привлечены МВФ и консультанты Oliver Wyman, налажено сотрудничество с регуляторами других стран (ЕЦБ, Банк Англии). По результатам разработки методологии надзорного стресс-тестирования будут улучшены компетенции путем проведения обучения банковских команд», - сообщила Мадина Абылкасымова.

Она считает, что для снижения системных рисков необходимо решать проблемы со стрессовыми активами. «Значительная доля проблемных кредитов создает нагрузку на капитал банков и ограничивает кредитование экономики. Банки не стремятся признавать свои активы проблемными и продавать их с дисконтом. В результате проблемные активы остаются на балансах банков и их дочерних организаций (ОУСА) в течение последних 10 лет», - сообщила Мадина Абылкасымова.

В прошлом году АРРФР приняты регуляторные меры для дальнейшего сокращения банками уровня стрессовых активов. «С банками согласованы индивидуальные планы по сокращению неработающих кредитов с 2,7 трлн тенге до 0,9 трлн тенге до 2025 года. Срок нахождения стрессовых активов на балансах банков и ОУСА ограничен до пяти лет. Это позволит значительно ускорить списание стрессовых активов и продавать заложенное имущество по справедливой стоимости»,  - уточнила Мадина Абылкасымова.

Она считает, что для вовлечения стрессовых активов в экономический оборот необходимы системные меры по развитию ликвидного рынка стрессовых активов.

«Для этого нужно, помимо ФПК, который приобретает проблемные активы у банков за счет государственных средств, привлекать частных инвесторов. Надо создать условия для беспрепятственного доступа к рынку неработающих активов широкого круга продавцов и покупателей. В настоящее время казахстанским банкам запрещено уступать NPL любым юридическим лицам, не включенным в список разрешенных покупателей. Поэтому данный список будет расширен с распространением на новых участников действующих налоговых льгот», - сказала Мадина Абылкасымова.

Она отметила, что будут приняты меры по повышению надежности и прозрачности информации о совершенных сделках со стрессовыми активами. «В том числе по сделкам c недвижимостью, поскольку асимметрия информации не позволяет инвесторам оценить стоимость активов. До конца текущего года АРРФР будет разработан блок законодательных поправок по рынку стрессовых активов, который будет охватывать широкий круг инициатив в области налогового, регуляторного и законодательного режимов», - отметила она. 

По ее словам, необходимо снижать кредитные риски в банках для стимулирования кредитования. Нужно рассмотреть вопросы внедрения синдицированного кредитования, развития проектов государственно-частного партнерства, совершенствования процедур реабилитации и банкротства. «В том числе можно рассмотреть сокращение сроков банкротства и введения института банкротства физических лиц. Со стороны финансовых организаций необходима полноценная оценка кредитоспособности потенциальных заемщиков. Для этого следует обеспечить интеграцию базы данных кредитных историй с различными источниками информации, в том числе с государственными реестрами данных», - отметила она.

Мадина Абылкасымова подчеркнула, что для того чтобы проблемные кредиты не накапливались в банках, финрегулятор провел системную работу. «В 2021 году акцент будет сделан на практическое внедрение обновленных процессов выдачи кредитов, корректную оценку стоимости залогов и анализ платежеспособности заемщиков», - уточнила она.

В 2022 году планируется пересмотреть некоторые процессы в банках. Например, процессы бизнес-планирования, бюджетирования, стратегий развития и ценообразования.