Фото: Владимир Третьяков
В 2020 году правительство и Национальный
банк для поддержки экономики проводили меры поддержки населению и бизнесу.
Одновременно в центре внимания оказался и банковский сектор, который на фоне
стрессовой ситуации должен был не только осуществлять свою деятельность, но и
сохранить устойчивость. О том, как регулятор оценивает готовность рынка к новым
вызовам, и о предпринятых мерах корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz рассказал первый заместитель председателя
Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков.
- Олег Александрович, насколько стабильна ситуация в банковском секторе в условиях коронакризиса?
- В этом году экономика Казахстана столкнулась с двойным шоком – пандемией и вызванными ею ограничениями, а также снижением цен на нефть. Очевидно, что банковский сектор также ощутил негативный эффект от этих вызовов. Однако система вошла в пандемию с нормативами достаточности капитала, существенно превышающими минимальные требования. Об этом свидетельствуют как пруденциальные нормативы, которые ежемесячно публикуются, так и итоги оценки качества активов (AQR), проведенной во втором полугодии 2019 года.
Тем не менее для поддержания кредитования экономики и минимизации негативного эффекта шоков в марте Агентство инициировало введение 23 временных регуляторных послаблений для банков. Осенью мы провели анализ эффективности этих мер, и часть из них была отменена, это в первую очередь касается послаблений, связанных с ликвидностью, потому что опасений по дефициту ликвидных средств на рынке у нас нет. По 17 мерам было принято решение о продлении их до середины следующего года.
Эти послабления в том числе позволили банкам продолжать кредитовать экономику без ухудшения финансовых показателей, и с начала года совокупный объем кредитования увеличился на 4,2%. Ключевую роль в этом росте, конечно, сыграли меры правительства, включающие государственные программы, расширение механизмов гарантирования кредитов и т. д.
Однако риски в экономике сохраняются на высоком уровне, но банковская система их абсорбирует и имеет достаточный запас прочности. Для того чтобы определить влияние вызовов, с которыми мы, как регулятор и банковская система, можем столкнуться в перспективе, провели в этом году стресс-тестирование 14 банков.
- В последние два года регулятор, судя по всему, был заточен на формировании неких методологий или оценок. Что вся эта работа дает вам и рынку?
- AQR, стресс-тестирование и оценка жизнеспособности бизнес-моделей банков – это три элемента одного процесса. AQR, который мы провели в прошлом году, позволяет оценить риски и достаточность капитала банков на определенный момент. После оценки качества активов следующим шагом стало проведение стресс-теста. Это опережающий взгляд на риски, который формируется исходя из исторического и текущего состояния баланса банков, их прибыльности, структуры кредитного портфеля и прочих параметров. Когда в стране был объявлен локдаун, у нас не было четкого понимания, как будет развиваться экономика, поэтому мы разработали несколько сценариев. Они предусматривали оценку влияния двух шоков – длительность локдауна и скорость восстановления, а также цены на нефть – на ключевые отрасли, ВВП, доходы предприятий, их выручку и другие параметры, которые влияют на заемщиков и достаточность капитала банков. В рамках этого стресс-тестирования были определены базовый (снижение ВВП до 2,1%) и негативный (снижение ВВП до 6,3%) сценарии развития экономики Казахстана. Исходя из недавних прогнозов правительства, сегодня ситуация в целом развивается в рамках базового сценария. Результаты стресс-тестирования в этом сценарии показывают стабильность банковской системы, а совокупный капитал банков имеет достаточный запас прочности даже без учета мер правительства и Национального банка.
Третьим этапом стало проведение в рамках стресс-тестирования оценки жизнеспособности бизнес-моделей банков с мая по июнь 2020 года. Эта работа позволила определить банки, имеющие риски устойчивости бизнес-модели и достаточности их капитала в ближайшие 3-5 лет. Каждому из них мы обозначили свое видение, где видим риски, и сейчас они разрабатывают стратегии обеспечения финансовой устойчивости. Сюда входят такие параметры, как работа с проблемными активами, привлечение стабильных источников фондирования, меры по докапитализации на рыночных условиях и, в случае необходимости, меры урегулирования, в том числе слияние и поглощение с другими банками. Мы хотим, чтобы банки понимали свои уязвимости и готовы были их устранять.
Плюс, в рамках риск-ориентированного надзора мы приступили к реализации модели SREP (Supervisory review and evaluation process), которая позволяет определять негативные изменения в финансовом состоянии банков на ранних стадиях их возникновения и своевременно и адекватно применять необходимые меры. В чем отличие этой методологии? Она включает широкий перечень параметров, в том числе качественных – корпоративное управление, бизнес-модель, систему управления рисками и т. д. По сути, мы делаем некое рейтингование банков, исходя из в том числе качественных параметров, что позволяет нам определять интенсивность надзорного процесса за тем или иным банком.
Если говорить об итогах этих "упражнений", то это прежде всего прогнозируемость развития ситуации на рынке. Задача регулятора - действовать на опережение и реагировать на риски не постфактум, а прежде чем у банков возникнут нарушения капитала или проблемы с ликвидностью.
- Судя по последним отзывам лицензий у банков, они, как правило, связаны с качеством корпоративного управления. Как планируется решать этот вопрос?
- Это большой объем работы, касающийся не только наличия внутренних процедур корпоративного управления, но и их качества. Все должно быть четко регламентировано. Это первый блок.
Второй - прозрачность и раскрытие информации. Также мы подтверждаем свои инициативы по расширению полномочий регулятора в части согласования менеджмента и акционеров с акцентом на деловую репутацию. Сейчас мы изучаем опыт стран в части предварительного согласования, расширения практики применения мотивированного суждения, в том числе по акционерам, которые могут обладать признаками крупного участника.
Однако не только в банковской системе необходимо повышение качества корпоративного управления, но и в реальном секторе экономики. Уровень отчетности и финансовые параметры компании – это ключевой критерий оценивания ее платежеспособности для банков. Поэтому если мы говорим об активизации качественного кредитования, за которое мы выступаем, то, помимо внутренних процессов банков, необходимо и развитие корпоративной культуры заемщиков. Это системный вопрос.
- Рейтинговые агентства ожидают, что в следующем году банковский сектор Казахстана будет прибыльным. В этом году многие регуляторы советовали игрокам не выплачивать дивиденды. Будете ли вы рекомендовать нашим банкам делать то же самое в следующем году?
- Существует практика, при которой регуляторы рекомендуют финансовым институтам в зависимости от рисков в экономике и банках не принимать решение о выплате дивидендов. Если риски будут сохраняться, а индивидуальные меры по поддержанию капитала, прибыльности, рентабельности будут недостаточными, мы будем рекомендовать сохранять прибыль в капитале банков.
- Будет ли ужесточение регулирования?
- В рамках риск-ориентированного подхода, на который мы перешли в 2019 году, регулятор может интерпретировать деятельность банков и оценивать их состояние на основе объективных наблюдаемых факторов, а не по формальным признакам. Но здесь важно, чтобы определенные в рамках AQR мероприятия банки реализовывали. Тогда интенсивность надзора снизится, а фокус будет на рисках.
- Какие задачи ставите в части регулирования в 2021 году, над чем будете работать?
- За прошедшие годы мы провели масштабную работу, и главной задачей на предстоящий год станет формализация полученных данных за последнее время и реализация мер, которые были определены по итогам AQR и стресс-тестирования. Эти планы включают не только «косметическое улучшение», но и требуют изменений в части нормативно-правовых актов, поэтому мы продолжим работу в этом направлении.
В следующем году также планируются разработка и внедрение надзорной надбавки, которая предусматривает, что у банков, помимо минимального норматива, будет индивидуальная надбавка с учетом профиля рисков. Мы также остаемся сторонниками того, что нужно применять лучшие практики, определенные Basel, принимая во внимание готовность к изменениям реального и финансового секторов. Очевидно, что в центре внимания также будет развитие финансового сектора, сейчас готовится концепция на предстоящие 10 лет, в которой будут учтены ожидания и потребности участников рынка.
