USD
449.76₸
+1.640
EUR
483.00₸
+1.900
RUB
5.05₸
BRENT
82.66$
+0.370
BTC
69732.70$
+2366.200

АРРФР: Надзор будет сконцентрирован на наиболее высоких рисках банков

Чего ожидает агентство от оценки качества активов БВУ

Share
Share
Share
Tweet
Share
АРРФР: Надзор будет сконцентрирован на наиболее высоких рисках банков- Kapital.kz

Новый финрегулятор должен усилить надзорные функции с учетом AQR и развивать финансовый рынок, в том числе в соответствии с лучшими мировыми практиками. Насколько эти методы применимы к казахстанской банковской системе, чего ожидает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) от оценки качества активов БВУ, а также в каких областях регулятор уполномочен использовать мотивированное суждение? На вопросы корреспондента «Капитал.kz» ответили в пресс-службе АРРФР.

- С начала прошлого года Национальный банк РК ввел риск-ориентированный надзор (РОН) банковского сектора. Тем не менее за целый год регулятор ни разу не информировал о реализованных мерах в рамках РОН. С чем это связано? И каких областей коснулись изменения надзорных подходов?

- В рамках усиления регуляторного и надзорного мандата с 1 января 2019 года введен надзор на основе рисков, в том числе право уполномоченного органа применять надзорные суждения.

Так, с учетом международного опыта и рисков, выявленных в деятельности банков, регулятор уполномочен использовать мотивированное суждение в следующих областях: согласование менеджмента и акционеров; определение лиц, связанных с банком особыми отношениями; оценка адекватности созданных провизий (резервов); оценка систем управления рисками и внутреннего контроля. Данный подход позволяет выявлять существенные риски банков на ранних стадиях.

Также изменения надзорных подходов регулятора коснулись качественной оценки банков и системы надзорного реагирования. В этой связи новые подходы выстроены на базе методологии Supervisory review and evaluation process (SREP), которая использует полный инструментарий надзорной практики регулятора и обеспечивает эффективный риск-ориентированный подход в надзоре для регулятора.

В 2019 году первая оценка банков была проведена в соответствии с методологией SREP.

В последующем результаты оценки банков будут использованы для совершенствования внутреннего надзорного процесса, калибровки методологии SREP, разработки детальной методики и рекомендаций для кураторов банков.

Возможности, которые дает риск-ориентированный надзор, легли в основу надзорного процесса, и регулятор использует их в повседневной практике, в том числе при осуществлении SREP и оценки качества активов AQR. При этом планируется его дальнейшее совершенствование.

Касательно того, какие меры и мероприятия были реализованы в рамках РОН, сообщаем, что данная информация не является публичной, поскольку эти вопросы относятся к сфере взаимодействия финансового регулятора и БВУ.

- Оценка качества активов 14 крупнейших банков проведена совместно с международным консультантом и независимыми аудиторскими компаниями в соответствии с методологией ЕЦБ. Насколько такого рода общепринятые мировые практики коррелируют с реалиями отечественного банковского сектора?

- Да, изучение состояния казахстанского банковского сектора проведено в соответствии с методологией Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), которая гарантирует соблюдение единых международных стандартов качества и обеспечивает доверие к результатам программы со стороны международного сообщества.

При этом необходимо отметить, что данная методология скорректирована с учетом специфики законодательства Казахстана и бизнес-процессов отечественных банков, но при этом сохраняя уровень консервативности ЕЦБ.

В то же время в 2020 году Агентством продолжится работа по совершенствованию подходов риск-ориентированного надзора. В частности, по следующим направлениям: политика надзора, обеспечение эффективности пруденциального надзора, синергия микро- и макропруденциального регулирования.

Следует подчеркнуть, что надзор будет сконцентрирован на наиболее высоких рисках банков с применением интенсивного мониторинга и проверок для поддержания капитала выше, чем минимальные требования.

Кроме того, надзор на «forward-looking» основе дополнится мотивированным суждением, непрерывной оценкой внутренних рисков, влиянием макропруденциальных и макроэкономических рисков, а также с учетом превентивности надзорных мер.

- Какой эффект ожидает регулятор от оценки качества активов? И вправе ли БВУ оспаривать итоги AQR?

- По итогам AQR Агентство сформирует полное представление о реальном положении дел в банковском секторе и сможет более предметно подойти к урегулированию выявленных в ходе программы недостатков.

Вместе с тем ожидается совершенствование действующих бизнес-процессов банков согласно лучшей мировой практике, активизация кредитования реальной экономики и улучшение качества предоставляемых услуг для населения страны. Помимо этого, за счет повышения прозрачности финансового сектора для потенциальных инвесторов прогнозируется и улучшение инвестиционного климата в целом по Казахстану.

Однако уже в процессе проверки многие банки-участники приняли во внимание наблюдаемые результаты и предприняли меры для улучшения качества портфеля, а также начали работу по совершенствованию политик и процессов, данных и систем для соответствия требованиям методологии AQR.

На данный момент Агентство проводит анализ индивидуальных результатов банков, а также обсуждение с банками отдельных выводов.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.