С начала года инвестдоход ЕНПФ составил 396,3 млрд тенге

20.08.2019 • 17:52 2389

С начала года инвестдоход ЕНПФ составил 396,3 млрд тенге

Объем портфеля пенсионных активов достиг 10 172,3 млрд тенге

По состоянию на 1 августа 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 172,3 млрд. тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 605,0 млрд. тенге или 64,9%, номинированные в иностранной валюте – 3 567,3 млрд. тенге или 35,1%.

cbddf4be0aed2aa52650e1df8bd.png

*с учетом валюты полученной в рамках валютного свопа USDKZT

Портфель пенсионных активов, номинированных в тенге. Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в тенге, инвестируется исключительно в рамках направлений, которые ежегодно одобряются Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан.

9c3e31c2ff0aea4aed6df67f8d1.png

Инвестиции в тенге. В июле 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 220,2 млрд. тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка[1]), в том числе:

  • приобретены ГЦБ Министерства финансов РК на сумму 144,4 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,6% годовых;
  • приобретены облигации Европейского Банка Реконструкции и Развития на сумму 30,0 млрд. тенге с доходностью, равной инфляции и премии в размере 1,0% годовых;
  • приобретены облигации Азиатского Банка Развития на сумму 5,20 млрд. тенге с доходностью, равной инфляции и премии в размере 1,5% годовых;
  • приобретены облигации АО «Банк Развития Казахстан» на сумму 30,0 млрд. тенге с доходностью 10,3% годовых;
  • приобретены облигации АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» на сумму 10,6 млрд. тенге со средневзвешенной 10,3% годовых.
  • облигации АО «Нурбанк» на сумму 9,8 млрд. тенге;
  • часть облигаций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на сумму 4,1 млрд. тенге.

В рассматриваемом периоде была заключена сделка валютного свопа USDKZT объемом 350,0 млрд. тенге с доходностью 8,0% годовых, сроком на 1 год. В рамках данной сделки в портфель пенсионных активов ЕНПФ были приобретены 912,2 млн. долларов США, которые в свою очередь были инвестированы в инструменты денежного рынка. Таким образом, доходность от сделки валютного свопа составит порядка 10,0% годовых.

Свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.

Погашения и продажи в тенге. В июле 2019 года реализованы следующие финансовые инструменты:

В рассматриваемом периоде в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по облигациям АО «Kaspi Bank» и ГЦБ Министерства финансов РК на сумму 3,3 млрд. тенге и 14,8 млрд. тенге соответственно.

Также в соответствии с условиями, установленными в договорах банковского вклада, произведены досрочные частичные погашения основного долга по депозитам БВУ РК на общую сумму 1,16 млрд. тенге.

Портфель пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте.

Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в иностранной валюте, инвестируются в соответствии с общей структурой и стратегией инвестирования валютных активов, установленных Инвестиционной декларацией ЕНПФ.

5593ef24dceab03c1903823d4ac.png

Инвестиции в иностранной валюте. В июле 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 283,3 млрд. тенге. На указанный объем приобретены ГЦБ Правительства США со средневзвешенной доходностью 2,0% годовых.

В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в иностранной валюте также размещались в краткосрочные депозиты иностранных банков, имеющих рейтинговые оценки не ниже «А-». При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.

Погашения и продажи в иностранной валюте.

В июле 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по
ГЦБ Правительства США на сумму 237,9 млрд. тенге, а также реализованы ГЦБ Правительства США на общую сумму 348,9 млрд. тенге.

Результаты инвестиционной деятельности. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 396,3 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 3,77%.

При этом по состоянию на 1 августа 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с августа 2018 года по июль 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 9,65% при инфляции в размере 5,4%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 4,25%.


Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

доходность ЕНПФ пенсионные активы июль

20.08.2019 • 17:52 2389

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
С начала года инвестдоход ЕНПФ составил 396,3 млрд тенге
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика