По состоянию на 1 октября 2018 года объем портфеля пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) составляет 8,9 трлн тенге. При этом во внешнем управлении находится 79,4 млрд тенге, или 0,9% от пенсионных активов. Об этом в интервью газете «Казахстанская правда» рассказал заместитель председателя Национального банка РК Жанат Курманов.
Он отметил, что в настоящее время Нацбанк проводит тщательную работу по выбору и привлечению зарубежных управляющих компаний в рамках мандатов «Глобальные активные акции» и «Глобальные пассивные акции».
«Обсуждаются параметры портфелей, инвестиционная стратегия и другие условия договоров доверительного управления, а также проводится работа по определению наиболее благоприятного момента инвестирования в рынок акций. Учитывая важность благоприятного момента вхождения в рынок акций, привлечение компаний к внешнему доверительному управлению активами ЕНПФ по указанным мандатам будет осуществляться поэтапно», — уточнил Жанат Курманов.
Также он отметил, что Нацбанк проводит работу по привлечению зарубежных управляющих компаний по мандату «Глобальные корпоративные облигации инвестиционного уровня с высокой капитализацией, номинированные в долларах США».
«Нацбанк не передает пенсионные активы ЕНПФ, а наделяет зарубежные управляющие компании полномочиями по управлению частью активов фонда в рамках инвестиционных ограничений с правом Нацбанка в любой момент расторгнуть договор. Таким образом, пенсионные активы, находящиеся во внешнем доверительном управлении, в любом случае остаются на счетах Нацбанка в банке-кастодиане», — разъяснил Жанат Курманов.
Он также прокомментировал, что по состоянию на 1 октября 2018 года на долю валютных активов приходится 30,9% общего портфеля, из которых доллары США составляют 30,5%, российский рубль — 0,3% и прочие валюты — 0,1%.
«На рассматриваемую дату основная доля инвестиций приходится на финансовые инструменты эмитентов Республики Казахстан. Их доля в портфеле составляет 77,4%. На долю эмитентов США приходится 7,2%, на долю эмитентов Российской Федерации — 3,4%. Оставшаяся часть в размере 12,0% приходится на финансовые инструменты международных финансовых организаций и эмитентов других иностранных государств, таких как Франция, Нидерланды, Сингапур, Индонезия, Мексика, Перу и другие», — сказал Жанат Курманов.
Он добавил, что в разрезе видов финансовых инструментов инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ состоит из облигаций на 86,7%, депозитов на 9,1%, акций на 2,0%, денег и РЕПО на 1,3%, а также активов во внешнем управлении на 0,9%.
«Начиная с 2016 года Нацбанк проводит активную работу по диверсификации портфеля пенсионных активов фонда, в том числе за счет поэтапного увеличения и поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30%. С 1 января 2016 года по 30 сентября 2018 года валютная доля пенсионных активов была увеличена с 17% до 31% от портфеля», — рассказал Жанат Курманов.
Он пояснил, что наличие валютной позиции позволяет расширить географию инвестиций по странам и спектр приобретаемых финансовых инструментов, повысить качество и ликвидность инвестиционного портфеля, а также обеспечить защиту пенсионных накоплений вкладчиков в периоды ослабления национальной валюты. «При этом поддерживаемая доля валютной части пенсионных активов ЕНПФ на сегодняшний день является оптимальной и также позволяет осуществлять фондирование внутренней экономики посредством инвестирования в перечень надежных инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов ЕНПФ», — прокомментировал он.
В Нацбанке также пояснили, что за 9 месяцев 2018 года доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков, составила 7,75% при уровне инфляции в размере 3,3%.
«Таким образом, с начала 2018 года обеспечена реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ в размере 4,45%. Доля доходов от курсовой переоценки в общем инвестиционном доходе за 9 месяцев 2018 года составила около 37%. На долю доходов в виде вознаграждений по ценным бумагам, депозитам и прочим финансовым инструментам приходится около 63%», — резюмировал Жанат Курманов.
