Международное рейтинговое агентство Moody’s составило рейтинг пяти казахстанских банков. Агентство снизило показатель базовой оценки кредитоспособности, долгосрочный приоритетный необеспеченный долг и депозитные рейтинги АТФ Банка, Казкоммерцбанка и Евразийского банка. Оно также снизило базовую оценку кредитоспособности Сбербанка, подтвердило рейтинги депозитов и изменило прогноз этих оценок со «Стабильного» на «Негативный». Агентство Moody’s также подтвердило и изменило прогноз оценки со «Стабильного» на «Негативный» долгосрочных кредитов и депозитных рейтингов Народного Банка.
Рейтинг отражает высокую подверженность финансовых институтов к кредитованиям в иностранной валюте. Многие казахстанские банки дают кредиты в иностранной валюте компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса, которые не генерируют прибыль в аналогичной валюте и не хеджируют риски. Обесценивание валюты имеет влияние на способность заемщиков оплачивать свои валютные кредиты и, вероятно, повлияет на качество активов. Инфляционный эффект ослабленной валюты может привести к дополнительному давлению на качество активов, в частности, для розничной торговли и МСБ, так как это разрушает реальную покупательскую способность граждан. Обесценивание валюты также понизит норматив достаточности капитала банков из-за взвешенных по риску активов, которые в свою очередь являются знаменателем коэффициентов достаточности капитала и увеличатся в местной валюте.
Снижение рейтинга приоритетного необеспеченного долга с «Caa1» до «Caa2»
и оценки долгосрочных депозитных рейтингов с «B2» до «B3» с «негативным»
прогнозом. Действие отражает очень высокий уровень проблемных активов ККБ,
которые лишь частично покрываются резервами для покрытия потерь от кредитов,
высокую подверженность рисками при кредитовании в иностранной валюте и
недостаточные резервы, чтобы поглотить ожидаемое увеличение потерь по кредитам
взвешенных с учетом риска активов.
По мнению аналитиков, положительный эффект на качество активов банка был ограничен, так как ККБ по-прежнему подвержен рискам, связанным со слиянием с БТА. Однако стоит отметить, что большая часть просроченных кредитов ККБ снизилась после их передачи БТА Банку.
Агентство Moody's также изменило прогноз по долгосрочным долговым и депозитным рейтингам Народного банка со «стабильного» на «негативный». Этим самым агентство отражает ожидания о том, что недавняя девальвация тенге и неблагоприятные рыночные условия окажут давление на относительно высокие финансовые показатели банка.
В частности, по данным рейтинга, ожидается снижение высокой текущей рентабельности до более низкого уровня из-за увеличения кредитных расходов, уровня достаточности капитала, так как взвешенные с учетом риска активы возрастут из-за девальвации.
Изменение прогноза со «стабильного» на «негативный» по депозитным рейтингам «дочки» АО «Сбербанк» связано с понижением автономной базовой оценки кредитоспособности банка с «В2» до «B3» и текущего негативного прогноза по рейтингам материнской компании, Сбербанка России (Ba1/Ва2 «негативный»; Ba2).
Снижение BCA отражает давление неблагоприятных рыночных условий и недостаточных резервов для покрытия потерь от кредитов на кредитный профиль банка.
«После переоценки активов в иностранной валюте и увеличения кредитных потерь капитализация банка может снизиться на 2-3%. Хотя падение может быть частично нивелировано за счет поддержки Сбербанка России», - говорится в сообщении.
Понижение BCA Евразийского банка и рейтингов приоритетного необеспеченного долга с «B2» до «Сaa1» с «негативным» прогнозом отражает быстрое ухудшение кредитного портфеля банка.
Moody 's считает, что Евразийский банк имеет сравнительно низкие резервы, чтобы выдержать воздействие ожидаемого ухудшения кредитного портфеля на фоне показателей недостаточности капитала.
«Девальвация местной валюты и продолжающееся ухудшение операционной среды могут иметь непосредственное влияние на показатели достаточности капитала и усилить слабость качества активов банка», - подчеркивается в пресс-релизе агентства.
Агентство снизило BCA и рейтинг приоритетного необеспеченного долга АТФБанка с «Саа2» до «Саа3», а также долгосрочных депозитных рейтингов с «Саа1» до «Caa2» с «негативным» прогнозом. Аналитики объясняют эти действия высоким уровнем рисков банка в валютном кредитовании, очень высоким уровнем безнадежных кредитов, которые лишь частично покрываются резервами потерь от кредитов, и недостаточными резервами для поглощения ожидаемого увеличение потерь по кредитам и потерь взвешенных с учетом рисков активов.
Рейтинги банков могут быть понижены в случае, если их способность поглощать риски и финансовые показатели будут хуже ожиданий Moody's.
Однако, с другой стороны, улучшение перспектив экономического роста
Казахстана может стабилизировать рейтинги банков на текущем уровне.
«Рейтинговые действия отражают высокую
незащищенность финансовых учреждений от рисков при кредитовании в иностранной
валюте и ограниченность резервных запасов, чтобы поглотить ожидаемое ухудшение
качества активов, и отражают последствия недавнего резкого обесценивания тенге»,
- поясняется в пресс-релизе агентства.
