Что показало надзорное стресс-тестирование казахстанских банков
Устойчивость БВУ при кризисном сценарии оценил финрегулятор
Ежегодный Отчет по результатам надзорного стресс-тестирования (НСТ) банковского сектора опубликовало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АРРФР.
По данным ведомства, в 2025 году НСТ охватило 11 крупных банков, входящих в периметр оценки качества активов (AQR), совокупные активы и кредитные портфели которых составляют 86% и 87% активов и кредитного портфеля банковского сектора, соответственно.
«НСТ 2025 года подтвердило устойчивость банковского сектора в стрессовом сценарии. Совокупная достаточность основного капитала (k1) банков-участников в стрессовом сценарии составила 16,1% в I квартале 2025 года (в 2024 году 15,0%), что значительно превышает минимальный установленный норматив 5,5% без учета буферов. Наибольшее негативное влияние в период максимального проявления стресс-сценария оказали кредитный (-1,3 п.п.) и рыночный риски (-1,9 п.п.), при этом чистые процентные и непроцентные доходы (1,4 п.п.) частично компенсировали их воздействие на капитал», - сообщает Агентство.
По результатам тестирование к каждому банку-участнику применен буфер к достаточности капитала, направленный на повышение способности банков абсорбировать убытки в неблагоприятных условиях, и учитываемый при ограничении распределения чистого дохода банков на выплату дивидендов. В зависимости от уровня уязвимости банков размер буфера варьируется от 0% до 3% от суммы активов и условных обязательств, взвешенных по степени риска.
Как поясняется, подробные результаты ежегодного НСТ 2025 года представлены в отчете в разрезе рисков и в сравнении с результатами прошлогодней оценки.
Впервые в рамках отчета представлены сведения по отдельным видам рисков в разрезе каждого банка-участника. Раскрытие этих данных проводится в рамках поэтапного повышения прозрачности НСТ и направлено на повышение уровня доверия рынка и общества к регуляторной политике и банковской системе в целом.
Напомним, ранее сообщалось, что приоритеты АРРФР в 2026 году сфокусированы на усилении риск-ориентированного надзора. В рамках надзорного цикла в этом году продолжается проведение ежегодной оценки банков по методологии SREP, предусматривающей поэтапное внедрение анализа рисков на консолидированном уровне банковских групп.
Параллельно Агентство ведет очередные циклы регулярной оценки качества активов (AQR) и надзорного стресс-тестирования, что нацелено на обеспечение своевременного выявления уязвимостей к неблагоприятным макроэкономическим сценариям. По результатам тестов будут применять индивидуальную надзорную надбавку к капиталу банков для формирования дополнительного запаса прочности.
Читайте также
Как будет выстроена надзорная политика в сфере МФО
Основные приоритеты разработали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
