Пенсионные активы: какую доходность получили Нацбанк и УИП

Объем пенсионных активов на 1 декабря 2024 года под управлением Нацбанка и управляющих инвестиционным портфелем составил 22 119,93 млрд тенге. Активы ЕНПФ в доверительном управлении НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ), составили 21 838,31 млрд тенге. Активы, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), достигли 218,29 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 63,33 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные фонда.

Инвестиционный портфель под управлением Нацбанка

Основные направления инвестирования пенсионных активов, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 декабря 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 41,29%, облигации квазигосударственных компаний – 9,19%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 3,93%, депозиты НБРК – 3,14%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,77%, МФО – 1,32%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 декабря 2024 года выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 59,98%, в долларах США – 40,01%, в других валютах -  0,01% портфеля.

Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям обратное РЕПО, составили 1433,06 млрд тенге, от рыночной переоценки ценных бумаг - 65,37 млрд тенге, от переоценки иностранной валюты - 471,14 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении –  840,10 млрд тенге. Прочие доходы - 6,22 млрд тенге.

Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 года по состоянию на 1 декабря составил 2,82 трлн тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков с начала года на 1 декабря, - 14,85%.

Направления инвестирования ОПВР на 1 декабря 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 78,18%, операции РЕПО – 17,38%, депозиты НБРК – 4,22%, денежные средства на инвестиционных счетах – 0,22%,

Инвестиционный портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте. Размер начисленного инвестиционного дохода по ОПВР с начала года на 1 декабря составил 14,46 млрд тенге. Доходность ОПВР -  12,00%.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет более 63,33 млрд тенге. На 1 декабря 2024 года:

- пенсионные активы в доверительном управлении Jusan Invest составили 10,36 млрд тенге. Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 29,80%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 22,44%, облигации банков второго уровня РК – 11,89%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 8,40%, ГЦБ иностранных государств – 5,28%, корпоративные облигации эмитентов РК – 5,87%, РЕПО – 5,49%. Отметим, что 69,14% портфеля представлено в тенге, 29,44% - в долларах США, 1,42% - в других валютах. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 11 месяцев 2024 года составил порядка 1,33 млрд тенге. Доходность пенсионных активов – 15,24%;

- пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Global Markets составили 4,67 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 19,81%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 16,60%, облигации квазигосударственных организаций РК – 12,75%, облигации банков второго уровня РК – 13,38%, корпоративные облигации организаций РК – 11,91%, обратное РЕПО (не более 90 календарных дней) – 10,66%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 8,78%. Инвестиции в национальной валюте составили 73,29% портфеля, в долларах США - 26,71%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 11 месяцев составил 602,50 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 14,46%;

- пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении BCC Invest составили более 5,37 млрд тенге. Основные направления инвестиций: облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 26,61%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 15,96%, РЕПО – 13,09%, облигации БВУ РК – 12,19%, ГЦБ МФ РК – 10,77%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 7,86%, паи (ETF на индексы) – 5,24%. Инвестиции в национальной валюте составили 82,72% портфеля, в долларах США - 17,28%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 11 месяцев 2024 года составил 660,06 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 13,91%;

- пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз» составили более 1,77 млрд тенге. В ГЦБ МФ РК инвестировано 20,66%, РЕПО – 22,64%, корпоративные облигации эмитентов РК – 12,26%, облигации квазигосударственных организаций – 11,14%, в акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 10,17%, облигации БВУ РК – 9,95%, государственные облигации США – 5,65%. Инвестиции в национальной валюте составили 76,71% портфеля, в долларах США - 21,70%, в канадских долларах - 1,59%. Размер начисленного инвестиционного дохода за 11 месяцев составил 199,51 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 14,82%;

- пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Halyk Finance, составили более 41,16 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: ГЦБ МФ РК – 25,77%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 13,33%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 10,59%, корпоративные облигации эмитентов РК– 10,57%, облигации банков второго уровня РК – 10,46%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 8,52%, ГЦБ иностранных государств – 7,27%, обратное РЕПО (не более 90 календарных дней) – 4,97%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 65,20% портфеля, в долларах США - 34,80%. Размер начисленного инвестиционного дохода за 11 месяцев составил порядка 5,12 млрд тенге. Доходность пенсионных активов - 15,41%.