Какую доходность получили управляющие пенсионными активами

Общий объем пенсионных активов на 1 октября 2024 года составил 21 179,1 млрд тенге. Активы в доверительном управлении Нацбанка, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ), составили 20 950,2 млрд тенге. Объем пенсионных активов, сформированных за счет обязательных взносов работодателя (ОПВР), составил 169,2 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП достигли 59,7 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные ЕНПФ.

Инвестиционный портфель в управлении Нацбанка

Основные направления инвестирования пенсионных активов, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 октября 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 42,29%, облигации квазигосударственных компаний – 9,31%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 4,25%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,56%, операции РЕПО – 1,91%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,80%, МФО – 1,66%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют: инвестиции в национальной валюте – 60,79%, в долларах – 39,20%, в других валютах -  0,01%.

Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО», составили 1 166,96 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 620,16 млрд тенге, от переоценки иностранной валюты - 227,98 млрд тенге, от рыночной переоценки ценных бумаг -  98,86 млрд тенге. Прочие доходы составили 2,81 млрд тенге.

«В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 года по 1 октября составил 2,12 трлн тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков за девять месяцев 2024 года, составила 11,22%», - пояснили в ЕНПФ.

Направления инвестирования ОПВР на 1 октября 2024 года: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 88,71%, операции РЕПО – 9,47%, депозиты НБРК – 1,37%, денежные средства на инвестиционных счетах – 0,45%. Инвестиционный портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте. Размер начисленного инвестиционного дохода по ОПВР с начала года по 1 октября составил 9,19 млрд тенге. Доходность ОПВР -  8,87%.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем пенсионных активов под управлением УИП на 1 октября 2024 года составляет 59,7 млрд тенге.

Пенсионные активы в доверительном управлении Jusan Invest составили 9,8 млрд тенге. Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 31,25%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 23,33%, облигации банков второго уровня РК – 11,87%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 8,58%, Репо – 8,33%, ГЦБ иностранных государств – 5,62% портфеля. Отметим, что 68,12% портфеля представлено в тенге, 31,88% - в долларах. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за девять месяцев 2024 года составил 1 067,94 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 12,49%.

Пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Global Markets составили 4,4 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 20,45%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 16,72%, облигации квазигосударственных организаций РК – 13,57%, облигации банков второго уровня РК – 13,05%, «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 12,16%, корпоративные облигации организаций РК – 7,74%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 7,57%. Инвестиции в национальной валюте составили 73,09% портфеля, в долларах – 26,91%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за девять месяцев 2024 года составил 445,10 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 10,84%.

Пенсионные активы в доверительном управлении BCC Invest составили 5,2 млрд тенге. Основные направления инвестиций: облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 29,36%, РЕПО – 16,17%, облигации БВУ РК – 12,02%, ГЦБ МФ РК – 11,02%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 8,98%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 7,90%, паи (ETF на индексы) – 6,37%. Инвестиции в национальной валюте составили 83,71% портфеля, в долларах – 16,29%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за девять месяцев 2024 года составил 497,08 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 10,67%.

Пенсионные активы в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз» составили 1,6 млрд тенге. Основные направления инвестиций: РЕПО – 25,3%, в ГЦБ МФ РК инвестировано 22%, облигации квазигосударственных организаций – 12,41%, в акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 9,73%, облигации БВУ РК – 10,53%, государственные облигации США – 6,82%, корпоративные облигации эмитентов РК – 6,79%. Инвестиции в национальной валюте составили 75,46% портфеля, в долларах США – 22,93%, в канадских долларах – 1,61%. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за девять месяцев 2024 года составил 157,05 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 12,23%.

Пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Finance составили 38,7 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: ГЦБ МФ РК – 26,01%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 13,04%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 11,19%, облигации банков второго уровня РК – 10,08%, «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 9,86%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 8,66%, корпоративные облигации эмитентов РК – 8,31%, ГЦБ иностранных государств – 7,09%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 68,45% портфеля, в долларах – 31,55%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за девять месяцев 2024 года составил 3 666 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 11,52%.