Пенсионные активы: какую доходность получили управляющие инвестпортфелем

Общий объем пенсионных активов на 1 сентября 2024 года составил 20 904,73 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Единого накопительного пенсионного фонда.

Пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении Нацбанка, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ), составили 20 698,49 млрд тенге. Объем пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), достиг 148,44 млрд тенге.

Пенсионные активы под управлением УИП составили 57,8 млрд тенге.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением Нацбанка

Основные направления инвестирования пенсионных активов, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 сентября 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги министерства финансов – 42,93%, облигации квазигосударственных компаний – 9,36%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 4,93%, облигации банков второго уровня – 4,32%, операции РЕПО – 2,19%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,87%, МФО – 1,67%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 61,97%, в долларах – 38,02% портфеля.

Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 1 036,01 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 543,44 млрд тенге, от переоценки иностранной валюты - 232,17 млрд тенге, от рыночной переоценки ценных бумаг -  132,87 млрд тенге. Прочие доходы составили 1,57 млрд тенге.

«В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 года по состоянию на 1 сентября составил 1,95 трлн тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков, за восемь месяцев 2024 года составила 10,34%», - пояснили в ЕНПФ.

Направления инвестирования ОПВР на 1 сентября 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги министерства финансов – 96,66%, депозиты НБРК – 2,83%, денежные средства на инвестиционных счетах – 0,51%. Инвестиционный портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте. Размер начисленного инвестиционного дохода по ОПВР с начала года по 1 сентября составил 8,63 млрд тенге. Доходность ОПВР -  8,52%.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет 57,8 млрд тенге. На 1 сентября 2024 года:

- пенсионные активы в доверительном управлении Jusan Invest составили более 9,6 млрд тенге. Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 31,69%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 23,82%, Репо – 12,48%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 8,63%, ГЦБ иностранных государств – 6,68%, облигации банков второго уровня РК – 6,66% портфеля. Отметим, что 67,62% портфеля представлено в тенге, 32,38% - в долларах. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за восемь месяцев составил 998,97 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 11,74%.

- пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Global Markets составили 4,3 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: государственные ценные бумаги министерства финансов – 17,11%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 16,8%, «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 13,96%, облигации квазигосударственных организаций РК – 13,61%, облигации банков второго уровня РК – 11,9%, корпоративные облигации организаций РК – 7,76%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 7,67%, облигации МФО – 6,29%. Инвестиции в национальной валюте составили 75,11% портфеля, в долларах США - 24,88%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала года по 1 сентября составил 393,52 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 9,63%.

- пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении BCC Invest составили более 5 млрд тенге. Основные направления инвестиций: облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 30,34%, РЕПО – 15,55%, облигации БВУ РК – 12,26%, ГЦБ МФ РК – 11,36%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 9,16%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 6,42%, паи (ETF на индексы) – 6,38%. Инвестиции в национальной валюте составили 85,13% портфеля, в долларах США - 14,87%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за восемь месяцев составил 430,81 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 9,34%.

- пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз» составили  1,5 млрд тенге. В ГЦБ МФ РК инвестировано 24,16%, РЕПО – 20,86%, облигации квазигосударственных организаций – 13,46%, в акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 10,12%, облигации БВУ РК – 7,76%, государственные облигации США – 7,50%, корпоративные облигации эмитентов РК – 7,39%. Инвестиции в национальной валюте составили 73,34% портфеля, в долларах США - 25,07%, в канадских долларах - 1,59%. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала года по 1 сентября составил 145,28 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 11,49%.

- пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Finance составили 37,4 млрд тенге.  Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: ГЦБ МФ РК – 21,91%, «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 17,07%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 11,63%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 12,71%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 8,87%, корпоративные облигации эмитентов РК– 8,50%, облигации банков второго уровня РК – 8,11%, ГЦБ иностранных государств – 5,98%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 70,05% портфеля, в долларах США - 29,95%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала года по 1 сентября составил 3 160,07 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 10,14%.