Какую доходность получили управляющие пенсионными активами

Общий объем пенсионных активов на 1 июня 2024 года составил 19 250,04 млрд тенге. Пенсионные активы в доверительном управлении Нацбанка, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ), составили 19 123,58 млрд тенге, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) - 76,96 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП достигли 49,5 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные ЕНПФ.

Инвестиционный портфель под управлением НБРК

Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 июня 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги министерства финансов – 45,64%, облигации квазигосударственных компаний – 10,09%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан - 4,21%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 3,87%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 2,09%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 июня выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 65,20%, в долларах США – 34,80% портфеля пенсионных активов.

Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 647,77 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 102,65 млрд тенге. Рыночная переоценка ценных бумаг была отрицательной и составила 57,23 млрд тенге, переоценка иностранной валюты также имела отрицательное значение (46,81 млрд тенге). Прочие убытки составили 0,68 млрд тенге.

«За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за январь-май 2024 года является положительным. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 июня 2024 с начала года составил 647,07 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), - 3,49%», - сообщили в ЕНПФ.

Направления инвестирования ОПВР на 1 июня 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги министерства финансов – 98,01%, депозиты НБРК – 1,43%, денежные средства на инвестиционных счетах – 0,55%. Инвестиционный портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте. Доходность ОПВР на 1 июня 2024 с начала года составил составила 1,14%.

Управляющие инвестиционным портфелем

На 1 июня 2024 года общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет более 49,5 млрд тенге.

Пенсионные активы в доверительном управлении Jusan Invest составили 8,5 млрд тенге. Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 30,75%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 28,06%, РЕПО – 16,15%, облигации банков второго уровня РК – 7,45%, ГЦБ иностранных государств – 6,67% портфеля. Отметим, что 63,01% портфеля представлено в тенге, 36,99% - в долларах США. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода на 1 июня 2024 года с начала года составил 288 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 3,69%.

Пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Global Markets составили 3,9 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 34,56%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 16,98%, облигации квазигосударственных организаций РК – 10,87%, корпоративные облигации организаций РК – 8,20%, облигации МФО – 6,72%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 6,32%, облигации банков второго уровня РК – 5,44%. Инвестиции в национальной валюте составили 69,35% портфеля, в долларах США - 30,65%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода на 1 июня 2024 года с начала года составил 122,89 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 3,14%.

Пенсионные активы в доверительном управлении BCC Invest составили 4,5 млрд тенге. Основные направления инвестиций: облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 34,66%, РЕПО – 17,04%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 9,56%, облигации БВУ РК – 8,66%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 6,87%, паи (ETF на индексы) – 6,74%, государственные облигации РК – 5,92%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 83,13% портфеля, в долларах США - 16,87%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода на 1 июня 2024 года с начала года составил 152,98 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 3,49%.

Пенсионные активы в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз» составили 1,3 млрд тенге. В ГЦБ МФ РК инвестировано 26,70% активов, РЕПО – 19,86%, в облигации квазигосударственных организаций – 14,38%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 10,33%, корпоративные облигации эмитентов РК – 7,94%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) – 6,93%, облигации БВУ РК – 6,74%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 73,32% портфеля, в долларах США - 25,01%, в канадских долларах - 1,67%. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода на 1 июня 2024 с начала года составил 73,34 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 6,14%.

Пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Finance составили 31,3 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 37,60%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 9,71%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 9,21%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 9,18%, ГЦБ иностранных государств – 8,04%, корпоративные облигации эмитентов РК – 7,88%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 69,08% портфеля, в долларах США - 30,75%, в евро - 0,17%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода на 1 июня 2024 года с начала года составил 879,86 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 3,30%.