Какую доходность получили управляющие пенсионными активами?

Общий объем пенсионных активов на 1 мая 2024 года составил 18 983,1 млрд тенге. Активы в доверительном управлении Нацбанка достигли 18 878,61 млрд тенге, управляющих инвестиционным портфелем - 47,3 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

Основные направления инвестирования пенсионных активов Нацбанка: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 47,02%, облигации квазигосударственных компаний – 9,66%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,26%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 3,52%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,97%, МФО – 1,91%, депозиты НБРК – 1,78%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1 мая 2024 года: инвестиции в национальной валюте – 66,34%, в долларах США – 33,66% портфеля пенсионных активов.

«Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО», и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 464,03 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 156,81 млрд тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила 89,06 млрд тенге. Прочие убытки составили 1,44 млрд тенге. За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за январь-апрель 2024 года является положительным», - сообщили в ЕНПФ.

В результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 4 месяца 2024 года составил 530,34 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков, с начала 2024 года составила 2,87%.

Направления инвестирования ОПВР на 1 мая 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 98,11%, денежные средства на инвестиционных счетах – 1,20%, депозиты НБРК – 0,69%. Инвестиционный портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте.   Размер начисленного инвестиционного дохода по ОПВР по состоянию на 1 мая с начала 2024 года составил 366,79 млн тенге. Доходность ОПВР составила 1,76%.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет более 47,3 млрд тенге.

На 1 мая 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении «Jusan Invest» составили более 8,08 млрд тенге. Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 32,78%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 28,62%, РЕПО – 18,13%, облигации банков второго уровня РК – 7,76%, ГЦБ иностранных государств – 6,85% портфеля. 63,23% портфеля представлено в тенге, 36,77% - в долларах США. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 4 месяца 2024 года составил 156,48 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 2,14%.

На 1 мая 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении «Halyk Global Markets», составили более 3,8 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 38,99%, облигации квазигосударственных организаций РК – 11,31%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 16,97%, облигации МФО – 6,84%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 6,70%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 6,38%, облигации банков второго уровня РК – 5,53%. Инвестиции в национальной валюте составили 69,51% портфеля, в долларах США - 30,49%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала года по состоянию на 1 мая 2024 года года составил 59,78 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 1,59%.

На 1 мая 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении «BCC Invest» составили порядка 4,3 млрд тенге. Основные направления инвестиций: облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 31,67%, РЕПО – 20,45%, государственные облигации РК – 12,22%, облигации БВУ РК – 9,04%, паи (ETF на индексы) – 7,87%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 7,20%, облигации МФО – 4,44%, государственные облигации США – 3,30% портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 82,89% портфеля, в долларах США - 17,11%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за первые 4 месяца 2024 года составил 85,48 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 2,03%.

На 1 мая 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз», составили более 1,2 млрд тенге. В РЕПО инвестировано 28,38%, ГЦБ МФ РК – 27,97% активов, в облигации квазигосударственных организаций – 15,17%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 9,98%, облигации БВУ РК – 7%, государственные облигации США – 6,67%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 75,88% портфеля, в долларах США - 22,41%, в канадских долларах - 1,71%. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 мая с начала 2024 года составил 49,27 млн тенге. Доходность пенсионных активов с начала 2024 года составила 4,24%.

На 1 мая 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении «Halyk Finance» составили более 29,9 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 51,94%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 9,88%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 9,69%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 7,20%, ГЦБ иностранных государств – 6,37%, МФО – 4,48%, облигации банков второго уровня РК – 3,32%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 73,33% портфеля, в долларах США - 26,49%, в евро - 0,18%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 мая с начала 2024 года составил 410,54 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 1,81%.