Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам торгов вторника пара USD/KZT снизилась
до отметки 441,76 тенге за доллар (-3,16 тенге). При этом объем торгов
вновь вырос – до 166,5 млн долларов (+29,2 млн). Укрепление нацвалюты
происходило на фоне заметного роста нефтяных котировок, а также могло
быть связано с исполнением плана по конвертации валютных активов
квазигосударственного сектора на локальном валютном рынке.
На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:41 ALA) торгуется на уровне 443,8 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки рынка во вторник продолжили
рост при снижении объема торгов. Средневзвешенная ставка репо овернайт увеличилась до 16,93% годовых (+13 б.п.), а ставки однодневного
валютного свопа выросли до уровня 15,46% годовых (+14 б.п.). В то же
время на депозитном аукционе НБРК было размещено 273 млрд тенге (100%
спроса под 16,75% годовых), что в 1,7 раза превышает объем понедельника.
За счет сокращения объема операций прямого репо (-0,1 трлн) открытая
позиция снизилась до отметки 4,3 трлн тенге чистой задолженности НБРК
перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE во вторник снизился до 3 583,03
пункта (-0,1%). При этом в «красной зоне» закрылись акции всех компаний
представительского списка, за исключением Kaspi (+0,8%) и Народного
Банка (+0,1%). Учитывая отсутствие значимых корпоративных событий,
локальные инвесторы, вероятно, следовали за общемировым бегством от
риска на фоне опасений дефолта США. Из событий долгового рынка можно
отметить размещение акиматом Алматинской области одно- и двухлетних
облигаций общим объемом 6,4 млрд тенге и годовыми доходностями 4,25% и
0,35%.
Мировой рынок
Основные фондовые индексы США во вторник
снизились в диапазоне 0,7-1,3% на фоне отсутствия прогресса в
переговорах по увеличению потолка госдолга. Вчера представители
президента США Джо Байдена и республиканцы безрезультатно завершили
очередной раунд переговоров в Конгрессе. При этом вероятно, что
участники рынков опасаются не столько дефолта США, сколько
потенциального сокращения расходов, объем которого и является основным
«камнем преткновения» в переговорах. Также негативные настроения
инвесторов поддержали региональные президенты Федрезерва Джеймс Буллард и
Нил Кашкари, заявившие, что повышение процентных ставок может быть
продолжено.
Нефть
По итогам торгов вторника цена нефти Brent
заметно выросла и составила 77,5 доллара за баррель (+2,0%). Основной
причиной выступили данные API о существенном сокращении запасов нефти и
нефтепродуктов в США на прошлой неделе. Запасы сырой нефти упали на 6,8
млн, бензина – на 6,4 млн, дистиллятов – на 1,8 млн баррелей. Особенно
драматична эта статистика в преддверии начала летнего сезона
автомобильных путешествий в США (29 мая). Более того, участники
нефтяного рынка могли расценить как сигнал дальнейшего сокращения добычи
ОПЕК речь министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана
на экономическом форуме в Катаре, в которой он предостерег играющих на
понижение нефтетрейдеров от возможных убытков.
Российский рубль
Курс российского рубля во вторник практически не
изменился, зафиксировавшись на отметке 80,14 рубля за доллар (-0,02%).
На фоне сужения профицита торгового баланса РФ поддержку рублю оказывают
подготовка экспортеров к выплате НДПИ в конце мая и утверждение
месячного лимита в 1 млрд долларов при продаже активов нерезидентами РФ.
Помимо этого Банк России накануне объявил о повышении с июня нормативов
обязательного резервирования для коммерческих банков (на 0,5 п.п. в
рублях и «дружественных» валютах, на 1 п.п. для остальных валют).
Регулятор отметил, что решение с учетом динамики структурного профицита
ликвидности принято для дальнейшей девалютизации балансов банков.
