В какие инструменты вложены пенсионные активы казахстанцев

Общий объем пенсионных активов на 1 апреля 2023 года составил порядка 15 401,08 млрд тенге. Пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении Национального банка составили 15 391,36 млрд тенге, управляющих инвестиционным портфелем (УИП) - 9,72 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК на 1 апреля 2023 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги министерства финансов – 47,22%, облигации квазигосударственных компаний – 11,03%, облигации и депозиты банков второго уровня – 7,07%, ГЦБ иностранных государств – 5,64%, ценные бумаги международных финансовых организаций – 2,46%, корпоративные облигации казахстанских эмитентов – 0,10%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, на 1 апреля 2023 года выглядит следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 71,55%, в долларах США – 28,39%, в другой валюте – 0,05% портфеля пенсионных активов.

«Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям обратное репо и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 435,62 млрд тенге, прочие доходы – 1,29 млрд тенге. А инструменты, находящиеся во внешнем управлении и связанные с переоценкой иностранной валюты, принесли убытки в размере 91,24 млрд тенге, что подтверждает влияние нестабильной геополитической ситуации, высокой волатильности на глобальных финансовых рынках и инфляции на инвестиционный доход, полученный в этом году. Несмотря на неблагоприятные внешние и внутренние факторы, за счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за март 2023 года является положительным», - пояснили в ЕНПФ.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2023 года составил 345,67 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2023 года, составила 2,26% при инфляции в размере 3,20%.

На 1 апреля 2023 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с апреля 2022 года по март 2023 года) для вкладчиков ЕНПФ составила 6,63%.

Управляющие инвестиционным портфелем

На 1 апреля 2023 года пенсионные активы в доверительном управлении Jusan Invest составили 4,3 млрд тенге. Самые значительные вложения компании: ноты НБРК -  31,09%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 30,33% портфеля; ГЦБ МФ РК – 24,09%. ГЦБ иностранных государств составляют 8,46%. Отметим, что 60,73% портфеля представлено в тенге; 39,27% - в долларах. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил 147,84 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 3,35%.

На 1 апреля 2023 года пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Global Markets составили 2,7 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: обратное репо (не более 90 календарных дней) составляет 41,37%; долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) - 13,61%; облигации квазигосударственных организаций РК – 11.88%; облигации МФО – 9,32%, ноты НБРК – 8,98%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 6,57%. Инвестиции в национальной валюте составили 79,78% портфеля, в долларах США – 20,22%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 3 месяца текущего года составил 83,27 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 2,93% с начала 2023 года.

На 1 апреля 2023 года пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении BCC Invest составили 1,6 млрд тенге. Среди основных направлений инвестиций можно выделить следующие: государственные облигации РК – 51,75% портфеля; облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 20,48%; паи (ETF на индексы) – 9,69%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов – 5,18%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 79,22% портфеля, в долларах США – 20,78%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала года составил 35,15 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 2,12%. Большая часть начисленного инвестиционного дохода пришлась на вознаграждение по операциям обратное репо и доходы от рыночной переоценки ценных бумаг.

На 1 апреля 2023 года пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз» составили 1,03 млрд тенге. 63,17% активов инвестировано в ГЦБ МФ РК; денежные средства на инвестиционных счетах составляют 10,76%; облигации квазигосударственных организаций - 8,33%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан - 7,62%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 79,08% портфеля, в долларах США - 20,92%.  В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2023 года составил 20,88 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 1,88%. 

На 1 апреля 2023 года пенсионные активы в доверительном управлении «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» составили 162,36 млн тенге. Инвестиции в структуре портфеля таковы: обратное репо (не более 90 календарных дней) составляет 85,67%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 7,40%, МФО – 2,98%, ноты НБРК – 2,95%, денежные средства на счетах - 1%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 100% портфеля. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2023 года составил 2,01 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 2,86%.