afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Валютная
пара USD/KZT на торгах в среду демонстрировала заметную волатильность (474-480
тенге за доллар) из-за усиливающегося негатива во внешней среде (продолжающееся
снижение нефтяных котировок, обострение геополитической ситуации в мире,
бегство инвесторов от риска). Однако сохраняющийся на локальном рынке «навес»
из экспортной выручки и конвертируемые трансферты из Нацфонда, вероятно,
оказали тенге необходимую поддержку. Соответственно, по итогам дня курс USD/KZT
незначительно снизился до 477,86 тенге за доллар (-0,1 тенге) при низких
объемах торгов – 99,1 млн долларов (+14,9 млн). Однако уже на сегодняшних торгах
нацвалюта может перейти к ослаблению, отыгрывая влияние внешних факторов с
временным лагом.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные
ставки денежного рынка в среду изменились разнонаправленно, удерживаясь у
верхней границы коридора базовой ставки. Так, средневзвешенная доходность
однодневных своп-операций по паре USD/KZT выросла до 15,82% годовых (+37 б.п.),
тогда как доходность операций репо овернайт снизилась до 14,65% годовых (-3
б.п.). Объем торгов продолжает оставаться ниже среднесуточных значений с начала
года – 530,5 млрд против средних 723,2 млрд тенге. Между тем на депозитном
аукционе Нацбанк привлек незначительный объем ликвидности – 102 млрд тенге
(100% спроса) с годовой доходностью 14,5%. Открытая отрицательная нетто-позиция
по операциям НБРК остается у отметки 3,3 трлн тенге.
Фондовый рынок
По итогам
биржевых торгов среды индекс KASE снизился на 0,53% – до 3 117,0 пункта.
Лидерами падения выступили акции Народного Банка (-2,4%) и Kcell (0,9%), тогда
как долевые бумаги Казахтелекома показали рост (+1,0%). Причем после завершения
торгов было объявлено о том, что 31 октября состоится внеочередное собрание
акционеров Казахтелекома для обсуждения вопроса распределения прибыли компании,
что может привести к дальнейшему росту спроса на ее акции. Среди событий
долгового рынка можно выделить размещение Минфином РК четырехлетних облигаций
объемом 40,7 млрд тенге и годовой доходностью 13,9%.
Мировой рынок
Основные
фондовые индексы США во вторник упали на 1,7-1,8% после объявления итогов
очередного заседания Федрезерва. Помимо ожидаемого повышения ставки на 75 б.п.,
до 3-3,25%, регулятор представил обновленные прогнозы основных макропоказателей
США, которые оказались достаточно пессимистичными. Так, в текущем году рост
американской экономики ожидается лишь на уровне 0,2% (1,7% согласно июньскому
прогнозу), безработица составит 3,8% (3,7% ранее), ИПЦ - 5,4% (5,2% в июне).
Соответственно, усилившиеся на этом фоне ожидания углубления рецессии, а также
опасения «затягивания и/или разрастания» конфликта на Украине после частичной
мобилизации в РФ привели к бегству инвесторов от риска: индекс доллара достиг
двадцатилетних максимумов (111,5 пункта).
Нефть
Котировки
нефти Brent в среду снизились до отметки 90,0 доллара за баррель (-0,7%) на
фоне прогнозов Федрезерва, свидетельствующих о скорой рецессии. Опасения
нефтетрейдеров по снижению спроса на сырье на фоне относительно стабильного
предложения усилились после публикации данных о перспективах американской
экономики (см. выше). Между тем Минэнерго США вчера опубликовало недельные
данные по коммерческим запасам нефти: на прошлой неделе они увеличились на 1,1
млн баррелей против прогноза роста на 2,2 млн, что может свидетельствовать о
замедлении спроса на нефть со стороны американских потребителей.
Российский рубль
По итогам
торгов на Московской бирже в среду курс USD/RUB вырос на 0,15% – до 60,69 рубля
за доллар, не реагируя значительно на усиление геополитических рисков,
связанных с проведением референдумов и военной мобилизацией. Поддержку рублю
традиционно оказывают продажи валютной выручки экспортерами, доминирующие над
покупками импортеров, а также предстоящий налоговый период. Между тем Росстат
вновь зафиксировал дефляцию на уровне 0,03% по итогам прошлой недели.
Соответственно, годовая инфляция снизилась до 13,9%. Согласно обновленным
прогнозам Минэкономразвития РФ, инфляция замедлится до конца текущего года до
12,4%, тогда как снижение ВВП составит 2,9%, а уровень безработицы – 4,2%.
События в Казахстане:
- Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом ЕС.
- Внеочередные выборы президента РК пройдут 20 ноября.
- Казахстан намерен развивать возможности взаиморасчета с Китаем в юанях.
- АБР понизил прогноз по росту ВВП Казахстана до 3% в 2022 году.
- General Electric будет развивать атомную и водородную энергетику в Казахстане.
- В РК планируют построить газоперерабатывающий завод мощностью 1 млрд кубометров.
- Налог на роскошь планируют ввести в Казахстане в 2024 году.
- Счетному комитету предложили проверить расходы ЕНПФ.
Корпоративные события:
- КМГ стал обладать 49,9%-ной долей участия в Силлено.
- Fitch повысило рейтинги ForteBank и его облигаций.
- КМГ сообщил о реализации колл-опциона на обратный выкуп у ФНБ Самрук-Қазына 50%-ной доли в КМГ Кашаган Б.В.
- Bank RBK выплатил дивиденды по простым акциям за 2021 год.
- 31 октября состоится ВОСА Казахтелекома.
- 1 ноября состоится ВОСА Казатомпрома.
- Канат Шарлапаев избран председателем совета директоров Bereke Bank.
Международные события:
- Джо Байден заявил об отсутствии угроз Запада в сторону России.
- Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации РФ.
- ЕС как можно скорее введет новые санкции против РФ из-за планируемых референдумов.
- Президент Ирана призвал к гарантиям по ядерной сделке и прекращению расследования МАГАТЭ.
- ФРС США повысила ставку до самого высокого уровня с 2008 года.
- Bloomberg: Еврокомиссия представит меры по борьбе с энергетическим кризисом 28 сентября.
- Дефицит нефтедобычи в странах ОПЕК+ достиг рекордных 3,58 млн баррелей в сутки.
- В августе дефицит бюджета Великобритании достиг 11,8 млрд фунтов.
