В какие инструменты вложены пенсионные активы

Общий объем средств, находящихся в управлении, составил 13,4 трлн тенге

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Руслан Пряников

Фото: Руслан Пряников

Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 июля 2022 года, составил порядка 13,4 трлн тенге. Пенсионные активы в доверительном управлении НБРК составили 13 371,23 млрд тенге, под управлением УИП - порядка 8,8 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

На 1 июля 2022 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом, основные инвестиции НБРК в финансовые инструменты представлены следующим образом:

˗ основную долю в портфеле ПА ЕНПФ занимают ГЦБ Министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 5 654,84 млрд тенге. Их текущая стоимость за месяц увеличилась на 325,47 млрд тенге, и в итоге доля в портфеле составила 42,29%. В рассматриваемом периоде были приобретены ГЦБ Министерства финансов РК в объеме 320,00 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 13,78% годовых. В результате средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 11,2% годовых, в долларах – 3,4% годовых;

˗ облигации квазигосударственных организаций РК стоимостю 1 697,6 млрд тенге (доля в портфеле составила 12,7%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,9% годовых, в долларах – 5,5% годовых;

- облигации банков второго уровня РК на сумму 927,17 млрд тенге (6,93%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,7% годовых;

- государственные ценные бумаги иностранных государств в субпортфеле ликвидности составили 308,79 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 2,31%. Уменьшение объема данных инструментов связано с тем, что в отчетном периоде произошло погашение ГЦБ США на сумму 445,16 млрд тенге. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 1,5 % годовых;

- облигации международных финансовых организаций составили 396,99 млрд тенге. Их доля в портфеле - 2,97%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям международных финансовых организаций составила 10% годовых;

- текущая стоимость депозитов в Национальном банке на отчетную дату составила 338,94 млрд тенге. Их доля в портфеле - 2,53%. Средний объем сделок составил 258,56 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 13,16% годовых;

- стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов РК - 221,24 млрд тенге. Их доля в портфеле - 1,65%. В рассматриваемом периоде покупок и продаж акций и депозитарных расписок эмитентов РК не было;

- депозиты в банках второго уровня составили 200,35 млрд тенге. Их доля в портфеле - 1,5%. Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату составила 9,3% годовых;

- текущая стоимость депозитов в иностранных банках на отчетную дату - 505,92 млрд тенге. Их доля в портфеле - 3,78%. В рассматриваемом периоде для поддержания доходности валютного портфеля были размещены вклады в иностранном банке, номинированные в долларах на 642,77 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 1,62% годовых и сроком погашения от 11 дней до 2,5 месяца.

Отметим, что инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 68,67%, в долларах – 31,25%, в другой валюте – 0,08% портфеля пенсионных активов.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года составил 352,59 млрд тенге. На фоне обострения геополитической ситуации, усиления волатильности на глобальных финансовых рынках, ускорения инфляции, а также роста доходности по облигациям развитых и развивающихся стран доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2022 года, составила 2,47%.

Накопленная доходность, обеспеченная НБРК за период с апреля 2014 года, когда завершилась консолидация пенсионных активов, по июнь 2022 года, составила 107,68%. За 8 лет, с 2014 по 2021 год, в годовом выражении доходность пенсионных активов ЕНПФ составляет 9,68% годовых.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет порядка 8,8 млрд тенге.

Пенсионные активы в доверительном управлении Jusan Invest составили 4,012 млрд тенге. На них были приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF) - они составляют 31,66%, ГЦБ Министерства финансов РК (17,33%). Денежные средства на инвестиционных счетах составляют 50,99% портфеля. Отметим, что 63,18% инвестиций представлено в тенге, 36,82% в долларах. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением Jusan Invest с начала года составила 0,35%.

Пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Global Markets на 1 июля 2022 года составили 2,43 млрд тенге. В структуре портфеля денежные средства на счетах составляют 55,06%, долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) - 15,3%, облигации квазигосударственных организаций РК - 10,11%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 5,79%, облигации банков второго уровня РК - 5,59%, МФО - 4,14%, корпоративные облигации организаций РК - 3,97%. Инвестиции в национальной валюте составили 78,79% портфеля, в долларах - 21,21%. Доходность пенсионных активов с начала 2022 года составила (-5,24%).

Пенсионные активы в доверительном управлении BCC Invest на 1 июля текущего года составили 1,41 млрд тенге. Они распределены в государственные облигации РК (42, 17%), паи (ETF на индексы) - 21,76%, облигации квазигосударственных организаций РК (9,99%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (8,98%), облигации БВУ РК (5,26%), облигация МФО - 5,23%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК (4,57%), денежные средства на инвестиционных счетах (1,94%), прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 0,1%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 68,99% портфеля, в долларах – 31,01%. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением BCC Invest с начала текущего года составила (-4,88%).

На 1 июля 2022 года пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз» составили 0,92 млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК - 54,75%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК - 8,65%, РЕПО - 17,51%, долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) – 1,83%. Денежные средства на инвестиционных счетах составляют 17,05%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 1,83%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 84,24% портфеля, в долларах – 15,76%. В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением «Сентрас Секьюритиз» с начала 2022 года составила (-2,04%).

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.