Потенциальные риски банков в 2009 году
Последствия общей нестабильности наглядно раскрыли некоторые слабости в практике риск-менеджмента казахстанских БВУ ввиду поддержания ими высокой концентрации кредитного риска в отдельных сегментах кредитования, оказавшихся наиболее чувствительными и уязвимыми в условиях нестабильности. Такие данные опубликовал Национальный банк РК в отчете о финансовой стабильности.
О том, какие погрешности были в работе банков в 2008 году, и как будет развиваться риск-менеджмент в Казахстане в ближайший год, в эксклюзивном интервью «Капитал.kz» рассказала Мадина Аюханова, директор Департамента по управлению рисками АО «БанкПозитив Казахстан» (дочерний банк Банка Апоалим Б.М.)
- Как Вы оцениваете в настоящее время состояние риск-менеджмента в казахстанском банковском секторе?
- В настоящее время управление рисками становится самой актуальной темой как для всего рынка, так и для каждого института в частности. Могу сказать, что последние 3 года риск-менеджмент в казахстанском банковском секторе перешел в стадию уверенного развития, когда необходимость сильной системы понимания и управления рисками признается банками, независимо от их доли рынка и объема кредитного портфеля. Знаю точно, что те банки, которые являются дочерними банками известных зарубежных финансовых институтов, давно используют лучшие практики риск-менеджмента материнских банков.
- Какие риски в финансовом секторе могут возникнуть в 2009 году или обостриться в этот период, от чего это будет зависеть?
- Если говорить о финансовом секторе Казахстана, то, по моему мнению, этот год охарактеризуется движением банков в сторону улучшения качества отбираемых заемщиков и качества обеспечения по выдаваемым кредитам, а также намерением работать с возвратом кредитов с наступившим сроком погашения. Соответственно на первое место выходит кредитный риск и риск качества активов. Думаю, что большинство банков в ближайшем будущем будут работать с уже существующей клиентской базой, «лечить» хороших клиентов, имеющих положительную кредитную историю.
- В декабре Национальный банк опубликовал отчет о финансовой стабильности РК, в котором указывается, что кредитный риск банковского сектора значительно вырос, с чем это связано, по Вашему мнению, ведь банки в 2008 году значительно снизили объемы кредитования?
- Несмотря на значительное снижение темпов кредитования в прошедшем году, необходимо отметить, что кредитный риск по банкам вырос. Связано это в первую очередь с тем, что в период бурного роста качеству заемщика не уделялось должное внимание, прибавьте сюда проблемы с общей ликвидностью - и можно наблюдать ухудшение качества кредитного портфеля. Ситуация с ликвидностью ухудшалась еще и тем фактом, что кредитные ресурсы перестали быть легкодоступными для реального сектора, привыкшего в предыдущие годы для своевременного погашения одного займа с легкостью получать рефинансирование в другом банке.
- Нацбанк в своем отчете выразил несогласие с тем, что «Казахстан должен был избежать настолько сурового шока ликвидности в 2007 году, если бы в нем было более выраженное присутствие зарубежных банков, предоставляющих фондирование. Возможно, это правильно, если допустить, что такие банки не стали бы первыми жертвами кризиса sub-prime. Однако можно сделать более уместное утверждение, что диверсификация финансового сектора может снизить риски за счет увеличения количества источников кредитования экономики». Действительно ли это так, на Ваш взгляд. И какую роль играют иностранные банки в снижении рисков для всей банковской системы Казахстана, по Вашему мнению?
- Абсолютно согласна, что диверсификация является одним из методов управления рисками. Как я уже говорила, в крупных международных банках давно уже существует налаженная система управления рисками, которая постоянно развивается и усиливается. Внимание иностранных инвесторов к эффективному использованию своего капитала ведет к повышенному вниманию на систему внутреннего контроля и управления рисками, и данный подход является не просто формализованным, такие контрольные системы являются функционирующими.
- Как Вы полагаете, какие риски должна снизить антикризисная программа правительства в целом для всей экономики и банков в частности?
- В первую очередь, это, конечно, риск ликвидности. Кроме того, государственное участие в системообразующих и социально значимых банках страны должно привести к сохранению доверия к этим институтам. А стимулирование и поддержание реального сектора напрямую должны привести к снижению внутренних цен.
Справка. По данным Национального банка РК, несмотря на то, что показатели оценки качества кредитного портфеля не превышают критически допустимых значений, они характеризуются устойчивым ростом в динамике, создавая угрозу стабильности банковского сектора. Наблюдаемые тенденции показывают, что ситуация будет ухудшаться. Уровень резервирования для поглощения потенциальных потерь повышается по мере ухудшения качества кредитного портфеля, однако его адекватность находится под сомнением.
Все опасения в отношении высоких темпов роста активов, как фактора риска, угрожающего их качеству в случае замедления роста экономики, наглядно оправдались под давлением последствий глобальной турбулентности для отечественной экономики. Снижение кредитной активности казахстанских банков сопровождалось прогрессирующим ухудшением качества кредитного портфеля.
В структуре кредитного портфеля банков при сохранении и даже увеличении доли стандартных кредитов (44,0%) доля безнадежных кредитов увеличилась за анализируемый период более чем в 2,7 раза с 1,2% на 01.10.2007 года до 3,3%, что является самым высоким показателем за последние 4 года, составив в абсолютном значении 300,1 млрд. тенге.
При этом в структуре сомнительных кредитов наблюдается устойчивая миграция кредитов к категориям займов более худшего качества. Так, в структуре сомнительных займов при снижении сомнительных первой (на 27,4%) и второй категорий (на 26,9%), наблюдается увеличение займов по третьей (в 2,7 раза), по четвертой (в 2,4 раза) и по пятой (в 4,3 раза) категориям.
