С введением в Казахстане надзорного стресс-тестирования начинается новая эра развития банковского сектора. И это не только повышение эффективности бизнеса, но и основное средство определения и изменения банками парадигмы в принятии возникающих шоков и исключении рисков в дальнейшем. Об этом сказали эксперты и участники рынка, опрошенные редакцией центра деловой информации Kapital.kz. Как сообщалось, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка начало надзорное стресс-тестирование банков второго уровня в пилотном режиме. Тестирование будет проходить с 4 октября 2021 года по март 2022 года с участием четырех банков на добровольной основе. Проведение полномасштабного надзорного стресс-тестирования по расширенному списку банков запланировано с 2022 года после доработки подходов и моделей по итогам пилотного проведения в 2021 году.
Елена Бахмутова, председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана:
Надзорное стресс-тестирование – один из традиционных инструментов надзора и оценки банковских рисков, используемый регуляторами всех стран, включая Казахстан, на протяжении уже длительного времени.
Разумеется, подходы к стресс-тестированию постоянно совершенствуются в связи с изменениями в структуре финансовых рынков, появлением новых рисков и техническими возможностями регуляторов и банков.
Основным фактором эффективности тестирования является определение регулятором верных сценариев возможного негативного развития экономической ситуации, то есть параметров маловероятного (гипотетического), но реалистичного стресса в экономике, при котором будет оцениваться устойчивость банковской системы в целом и каждого банка в отдельности.
У банков есть собственные сценарии и методология оценки достаточности капитала, и мы ожидаем, что в диалоге с регулятором и методология регулятора, и внутренние оценки банков будут совершенствоваться для обеспечения устойчивости сектора.
Андрей Чеботарёв, аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане:
Стресс-тестирование банков — это отличный шаг для настоящего реформирования отрасли. Данный инструмент риск-ориентированного надзора призван не просто рисовать красивые цифры в графиках и таблицах, а проверять устойчивость банков и всей банковской системы в целом на случай развития разных экономических сценариев в Казахстане и мире.
Переход на стресс-тестирование позволит лучше подготовить наш банковский сектор к вызовам реальной жизни.
Алина Аникина, председатель правления АО ДБ «Альфа-Банк»:
Пилотное надзорное стресс-тестирование, о котором объявило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка как метод раннего выявления рисков, особенно нерегулируемых — необходимо рынку.
В условиях сохраняющейся неопределенности глобальной среды, с одной стороны, и стремительного развития инноваций в финансовой сфере, с другой стороны, финрегулятор делает акцент на различные макроэкономические шоки в финансовой системе и в каждом отдельном банке, в частности. Это как лакмусовая бумажка, определяющая способность банка управлять отдельными видами рисков, их влияние на достаточность капитала, ликвидность и финансовую стабильность.
Научившись этому упражнению, банки смогут самостоятельно определять сценарии шоков, и главное — проигрывать их быстро, эффективно и без потерь. Отметим, что в 2020 году Альфа-Банк Казахстан успешно прошел Top-Down стресс-тестирование.
Элиза Козыкеева, управляющий директор «Нурбанка»:
Проводимое Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка стресс-тестирование позволяет банкам оценить и сравнить свои подходы к оценке рисков и требований регулятора. Вовлечение банков в процесс стресс-тестирования, проводимый финрегулятором, повышает прозрачность при оценке устойчивости банка и принимаемых мер со стороны регулятора и дает хороший опыт в методологической части, исходя из опыта международных практик.
В стресс-тестировании в первую очередь заинтересованы сами банки, чтобы оценить уровень устойчивости банка в экстремальных ситуациях и подготовить мероприятия для минимизации потерь и сохранения требуемого уровня устойчивости банка.
Каждый банк имеет свою методологию стресс-тестирования исходя из исторических фактов, которые происходили в стране, экономике, секторе, а также из оценки вероятных шоков. Банки регулярно актуализируют походы к стресс-тестированию и оценивают его эффективность.
