Фото: Руслан Пряников
Размер начисленного
инвестиционного дохода по пенсионным активам в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) с 1 января по 31 июля 2021 года превысил 821,5
млрд тенге. В том числе размер начисленного инвестиционного дохода,
заработанного с начала
2021 года Национальным банком РК как доверительным управляющим, составил 821,4 млрд тенге. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в ЕНПФ.
Инвестпортфель под управлением Нацбанка
На 1 августа 2021 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка РК, превысили 12,8 трлн тенге.
В рамках направлений, одобренных советом по управлению Национальным фондом РК на 2021 год, основные направления инвестирования представлены следующим образом:
˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 4 966,95 млрд тенге (38,77% от всего портфеля). С начала года доля госбумаг в портфеле уменьшилась более чем на 12%. Средневзвешенная доходность к погашению по госбумагам Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,1% годовых, в долларах США – 4,2% годовых.
˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 749,38 млрд тенге (13,65%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5% годовых.
- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 1 193,86 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 9,32%. Средневзвешенная доходность к погашению госбумаг иностранных государств в портфеле пенсионных активов ЕНПФ на отчетную дату составила 0,2% годовых.
- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 069,10 млрд тенге (8,34%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.
- активы, находящиеся во внешнем управлении, в размере 1 239,35 млрд тенге (9,67% от портфеля). Прирост по сравнению с 1 января 2021 года составил 51,78%.
Инвестиции в национальной валюте составляют 68,2% портфеля, в долларах США – 31,74%, в российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.
Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного Нацбанком, выглядит следующим образом:
- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям обратное репо - 517,44 млрд тенге;
- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг - 48,65 млрд тенге;
- доходы от переоценки иностранной валюты - 22,59 млрд тенге;
- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, - 104,95 млрд тенге;
- прочие доходы составили 127,77 млрд тенге.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 821,4 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 6,48% при инфляции 5,3%.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет порядка 4,7 млрд тенге.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили на 1 августа порядка 2,1 млрд тенге. На них были приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF) - они составляют 45,98%, ноты Нацбанка (35,85% портфеля), госбумаги Министерства финансов РК (18,1%). В национальной валюте представлено 54,02% портфеля, в долларах США – 45,98%.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода на 1 августа с 15 марта 2021года составил 38,22 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 4,13%.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 августа составили 1,33 млрд тенге. В структуре портфеля ноты Нацбанка составляют 35,75% портфеля, долевые инструменты иностранных эмитентов - 19,39%, операции обратного репо составляют 13,4%. Приобретены в портфель также корпоративные облигации казахстанских эмитентов (9%), облигации квазигосударственных организаций РК (7,46%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (7,42%), облигации БВУ (3,72%). Инвестиции в национальной валюте составили 69,48% портфеля, в долларах США – 30,52%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с 15 марта по 1 августа 2021 года составил 28,54 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 2,96%.
По состоянию на 1 августа 2021 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили 859 млн тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы) – 29,41%, долговые инструменты: облигации квазигосударственных организаций РК (14,79%), корпоративные облигации эмитентов РК (9,33%), облигации МФО (7,65%), облигации БВУ (6,51%). Операции обратного репо составляют 15,61% портфеля, акции и депозитарные расписки - 6,98%. Денежные средства на счетах составляют 9,72% портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 53,94% портфеля, в долларах США – 46,06%.
Размер начисленного инвестиционного дохода за период с 15 марта по 31 июля 2021 составил 16,55 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 2,77%.
По состоянию на 1 августа 2021 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 477,35 млн тенге. Они инвестированы в госбумаги Минфина РК (94,8%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (5,2%). Все инвестиции произведены в национальной валюте.
Размер начисленного инвестиционного дохода за период с 1 апреля по 31 июля 2021 года составил 16,72 млн тенге. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов доходность пенсионных активов составила 3,99%.
