Фото: Руслан Пряников
С момента управления частью активов ЕНПФ по 30 ноября 2019 года доходность активов под управлением британской компании Aviva Investors составила 15,42%. Об этом сообщили в Национальном банке в ответ на запрос корреспондента центра деловой информации Kapital.kz.
«При этом доходность индекса Custom Index (Q979) составила 14,66%. Таким образом, управляющий Aviva Investors получил положительный результат от управления (сверхдоходность) в размере 76 базисных пунктов», - уточняется в сообщении ведомства.
Индекс Custom Index (Q979) включает государственные и квазигосударственные облигации развивающихся стран с рейтингом не менее «ВВ», за исключением ценных бумаг эмитентов Казахстана и Азербайджана. Все бумаги номинированы в долларах США, их срок обращения не превышает 30 лет.
В Нацбанке уточнили, что на 1 декабря 2019 года объем пенсионных активов, находящихся во внешнем управлении, составил 213,5 млрд тенге, или 2% от портфеля пенсионных активов ЕНПФ. «Компании Aviva Investors были переданы средства в марте 2018 года на сумму 220 млн долларов по мандату «Глобальные облигации развивающихся рынков». На сегодняшний день дополнительной передачи средств в управление вышеуказанной управляющей компании не осуществлялось. На 1 декабря 2019 года рыночная стоимость активов, переданных Aviva Investors, составила 253,4 млн долларов», - сообщили в ведомстве.
Также уточняется, что в настоящее время объем валютного портфеля пенсионных активов в рамках целевого распределения составляет 8,3 млрд долларов. «Целевое распределение валютной части пенсионных активов, установленное Инвестиционной декларацией ЕНПФ, включает 30% госбумаг развитых стран и еврооблигаций Республики Казахстан, 20% акций компаний развитых стран, 30% облигаций развивающихся рынков и 20% корпоративных облигаций эмитентов инвестиционного уровня, имеющих высокую капитализацию», - уточнили в Нацбанке.
В ведомстве напомнили, что на текущий момент согласно указанному целевому распределению, планируется поэтапно передать зарубежным управляющим компаниям часть валютного портфеля на сумму 2,8 млрд долларов.
«В том числе по мандатам глобальных акций на сумму 1,3 млрд долларов, по мандату корпоративных облигаций инвестиционного уровня - на сумму 1,5 млрд долларов. При этом под передачей активов зарубежным управляющим компаниям понимается не фактический перевод средств, а наделение данных компаний полномочиями по управлению активами. Таким образом, пенсионные активы ЕНПФ, передаваемые во внешнее доверительное управление, остаются на счетах Национального банка в банке-кастодиане. Процесс передачи пенсионных активов будет осуществляться поэтапно в течение нескольких лет. Прежде всего это связано со снижением рисков неблагоприятного момента вхождения в рынки акций и облигаций», - отметили в Нацбанке в ответе на запрос Kapital.kz.
Напомним, в середине марта 2018 года впервые часть активов ЕНПФ была передана в доверительное управление внешнему управляющему - Aviva Investors. Компания получила в управление 220 млн долларов – 0,8% всех пенсионных накоплений. Мандат, который получила компания, предусматривает пассивное управление на основе индекса, включающего 251 выпуск ценных бумаг 29 развивающихся стран с рейтингом не ниже «BB».
Позже Нацбанк объявил тендер по поиску внешних управляющих активами ЕНПФ по мандату «Глобальные пассивные акции».
«Эталонным портфелем для мандата «Глобальные пассивные акции» является MSCI World с реинвестированием валовых дивидендов. Приблизительный объем мандата равен 300 млн долларов. Цели управления: реплицировать индекс, оставаясь в заданных параметрах риска, при этом поддерживать уровень доходности на уровне эталонного портфеля или выше, а также поддерживать достаточный уровень ликвидности и минимизировать транзакционные издержки. Лимит на ex-ante tracking error – 0,5%. Крайний срок сдачи заявок по тендеру – 31 мая 2018 года», – говорилось в объявлении по тендеру.
