Сегодня много говорится о том, что классическая модель развития банковского сектора меняется со стремительной скоростью. Темпы движения к цифровизации в различных направлениях деятельности финансовых институтов меняют стереотип восприятия самого понятия «банк» с «консервативного, монолитного и статичного» на «живой», «органично развивающийся». Для решения этих задач необходимы не только внутренняя готовность к изменениям самих финансовых институтов, но и институциональная готовность внешней среды в лице Национального банка. Об оптимизации регуляторных взаимоотношений между регулятором и БВУ мы решили побеседовать с заместителем председателя правления Halyk Bank Алией КАРПЫКОВОЙ.
Новая модель развития современного банка основана на мобильной стратегии, быстро реагирующей на внешние и внутренние изменения, гибкой операционной схеме, включающей организационную пластичность структуры банка; построение интеллектуальных цифровых платформ для создания на ее основе экосистем; полномасштабное внедрение цифровых услуг с удобными клиентам интерфейсами и возможность подключения к внешним экосистемам рынка.
- Алия Сакеновна, в середине прошлого года Национальный Банк опубликовал отчет о финансовой стабильности Казахстана, в котором одной из причин системных провалов финансового сектора, и в частности банков, за прошедшие три года обозначил проблемы, связанные в том числе с «уровнем развития и регулирования институтов финансового рынка, обеспечивающих преодоление информационной асимметрии, включая низкий уровень, востребованность и целостность институтов финансовой, управленческой и регуляторной отчетности». Что под этим подразумевалось?
- Регулятор обозначил, что на текущий момент в секторе не решена проблема разобщенности, низкой структурированности огромного объема информации, который ежедневно генерируют участники рынка как для внутренних, так и для внешних пользователей.
Сегодня вся банковская отчетность делится на финансовую, управленческую и регуляторную.
Финансовая отчетность формируется по утвержденным международным стандартам, управленческая в соответствии с внутренними потребностями и бизнес-задачами самих банков, в то время как регуляторная отчетность формируется в соответствии с требованиями, установленными Нацбанком.
И если к финансовой и управленческой отчетности в силу отработанных стандартов и правил вопросов не возникает, то в отношении регуляторной отчетности, где непосредственным «заказчиком» и «пользователем» информации является сам регулятор, все с точностью наоборот.
- А в чем, собственно, проблема?
- Дело в том, что существующий сегодня институт регуляторной отчетности (повторюсь, инициируемый и потребляемый НБ), исходя из ранее приведенной цитаты, практически невозможно назвать «целостным». Объясню, почему. Фактически в настоящее время каждое структурное подразделение Национального Банка (а таких подразделений в структуре регулятора предостаточно), самостоятельно, исходя только из своих узкоспециализированных задач и внутренних потребностей, определяет правила формирования той или иной отчетности. В результате участники финансового рынка, в том числе банки, периодически формируют огромное количество отчетов с разными требованиями к группировке и расчету одних и тех же данных, зачастую не понимая смысл и целесообразность запрашиваемой информации.
- То есть Национальный Банк сам устанавливает нормы и правила составления регуляторной отчетности, на регулярной основе получает бесконечный поток информации от финансовых институтов и в конечном итоге… сам же критикует БВУ за «информационную асимметрию и недостаточное владение информацией»?
- Выходит, что так. Предполагаю, что основная причина таких парадоксальных суждений – в отсутствии у самого регулятора единого подхода и выработанных стандартов к требованиям и правилам формирования регуляторной отчетности для рынка.
Нельзя сказать, что Национальный Банк не принимал никаких попыток к унификации запросов. Еще в 2012 году Национальным Банком был внедрен новый, прогрессивный подход к сбору данных по выданным кредитам банка (с учетом того, что кредитный риск является самым крупным риском для состоятельности банка), где информация раскрывается в виде микроданных (granular data) в разрезе каждого договора займа и заемщика по всему кредитному портфелю банка.
Такой формат передачи данных должен был позволить отойти от устаревших агрегированных отчетов, стать новым инструментом регулятора для стандартизации данных, платформой для оперативного и самостоятельного построения отчетности, расчета финансовых индикаторов, составления моделей и сбора статистической информации.
То есть еще 7 лет назад со стороны регулятора были предприняты шаги к унификации и оптимизации отчетности и получения первичных данных…
Однако, наверное, вопрос внутренней координации не позволил регулятору довести предпринятые шаги до конца. И, несмотря на то что с момента внедрения прошло достаточно времени, информационные технологии стремительно продвинулись вперед, но банки по-прежнему по старинке продолжают представлять агрегированную кредитную отчетность наряду с кредитной базой данных. Зачем и для чего банки вынуждены заниматься двойной работой, отвлекая человеческие, производственные и временные ресурсы от основной деятельности, мне, откровенно говоря, не понятно…
- Есть конкретные примеры?
- Предостаточно. К примеру, сегодня банки вынуждены формировать данные по кредитному портфелю в виде двух, почти аналогичных, баз микроданных. Первая, «Кредитный Регистр», предназначена для регулятора, т. е. Нацбанка.
Похожая информация, слегка в видоизмененном формате, загружается также в базу данных Государственного Кредитного Бюро, которым владеет опять-таки Национальный Банк.
И это притом что до сих пор банки также вынуждены формировать разного рода агрегированную информацию по кредитному портфелю, предоставляя ее снова в адрес Национального Банка.
- Банки часто сталкиваются с подобной ситуацией?
- Постоянно. Могу привести конкретные примеры из практики банка, в котором работаю. Сегодня мы формируем 369 форм официальной отчетности и предоставляем их в 51 организацию как внутри, так и за пределами Республики Казахстан. 120 форм (более 30%) из них предоставляются в Национальный Банк. 192 формы (более 50%) в прочие государственные и квазигосударственные организации Казахстана.
Вы представляете, какие это большие объемы информации…
А теперь еще, несмотря на вышеперечисленную высокогранулированную информацию, которой уже владеет Регулятор, он сегодня вынужден прибегать к такой дорогостоящей процедуре, как AQR (Assets Quality Review - анализ качества активов банковской системы, проводится в Казахстане с августа и до конца 2019 года), в рамках которой снова в новых срезах собирается вся та же информация по кредитным портфелям банков.
- Вы говорите о том, что участники рынка – банковские, страховые и прочие компании – регулярно на протяжении длительного времени предоставляют регуляторную отчетность в Нацбанк, но ведь это, учитывая количество участников рынка и время, очень внушительный объем информации?
- Я бы даже сказала, колоссальный. Объем информации, который сегодня генерируют, хранят и используют финансовые институты страны, измеряется в петабайтах. Для сравнения, один петабайт (1024 терабайта) сопоставим с 500 миллиардами страниц стандартного печатного текста. И немалую часть этой информации БВУ (банки второго уровня) вынуждены передавать в регуляторные органы, зачастую дублируя и реплицируя потоки.
- Наверняка не только казахстанские банки и регулятор сталкиваются с похожей ситуацией?
- Знаете, в мировой практике давно признаны иные подходы к сбору, обработке и анализу данных, которые уже много раз доказали свою состоятельность. Развитие информационных технологий и цифровизация банковских услуг предполагают динамичное изменение банковского сектора в целом, увеличение объема информации, появление технологических возможностей анализировать огромные массивы данных (Big Data) в нужных областях.
Поэтому центральные банки по всему миру создали или создают департаменты для работы с Big Data, чтобы лучше понимать экономику, которой они управляют.
Так, к примеру, Европейский Центральный Банк изучает большие данные с 2013 года. Информация о примерно 40 тыс. ежедневных транзакциях на денежном рынке стала основой альтернативной ставки, поскольку традиционные бенчмарки становятся ненадежными. Регулятор также приобрел большой набор данных о ценах фактических покупок потребителей и изучает способы измерения инфляции в режиме реального времени. Аналитики Европейского центрального банка отслеживают Google Trends, чтобы оценить изменение безработицы, и используют алгоритмы для анализа сообщений в СМИ.
В Турции коммерческие банки предоставляют кредитную базу данных в единую организацию, которая занимается сбором и распределением информации по соответствующим уполномоченным органам, а также является своего рода аналитическим центром и определяет весь перечень запрашиваемой информации по кредитам, занимается оперативной обработкой и анализом данных на регулярной и периодичной основе, а также на основании запросов формирует для центрального банка отчетность для нужд всех структурных подразделений финансового регулятора.
Банк Японии использует большие данные с 2013 года для анализа экономической статистики, что помогает регулятору строить более точные прогнозы.
В 2013 году, в первый год пребывания на посту главы Банка Англии, Марк Карни создал Совет по данным, который теперь называется Группой по управлению данными, а также лабораторию данных и аналитическое подразделение. Аналитики Банка Англии используют Big Data, чтобы оценить последствия изменений обменного курса.
Не отстают от инноваций в этом направлении и центробанки наших ближайших соседей.
Так, Народный банк Китая еще в мае 2017 года заявил, что будет активнее использовать Big Data, чтобы повысить свою способность распознавать, предотвращать и сокращать межотраслевые и межрыночные финансовые риски. А Центральный Банк России (ЦБ) осенью 2018 года представил свой подход по SupTech (supervision technology, надзорные технологии), в рамках которого был анонсирован переход к датацентричной отчетности, которая предполагает скачивание информации из банков. По мнению Центрального банка, такой подход упростит взаимодействие между банками и регулятором и поможет ЦБ выстроить модели для предикативного надзора вероятных дефолтов банков и их крупных клиентов.
Как видите, в мировой практике изменения затрагивают не только участников финансового рынка, но и прежде всего самого финансового регулятора, т. к. именно он является конечным консолидатором данных по рынку. Оптимизированная централизация методологии сбора и анализа данных в совокупности с технологиями Big Data позволяет регулятору комфортно работать с первичными данными, поступающими от банков, других участников рынка, для самостоятельного, оперативного и качественного расчета индикаторов и построения отчетов, позволяющих избежать «информационной асимметрии».
- Остался последний вопрос - как преодолеть возникшие проблемы?
- Думаю, не только регулятор, но и абсолютно все участники рынка должны преодолеть внутреннюю инертность к изменениям.
Реалии сегодняшнего дня, когда весь мир говорит о ценности использования больших данных (Big Data), требуют изменить подход к получению и использованию потока финансовых данных - через наличие «единого окна», унификацию подходов к получению одних и тех же данных.
Сегодня это объективная реальность, без которой Национальный Банк и прочие регуляторные органы будут все больше сталкиваться с проблемами выполнения возложенных на них задач. Пока этого нет, невозможно вести полноценный разговор о полномасштабном использовании Big Data, искусственном интеллекте, машинном обучении и облачных вычислениях.
- Благодарю за содержательное интервью!
