USD
443.03₸
+1.240
EUR
480.38₸
+1.610
RUB
4.91₸
+0.010
BRENT
82.24$
+0.010
BTC
68840.80$
+1214.200

Регуляторная отчетность: необходимы единые стандарты и оптимизация

Заместитель председателя правления Halyk Bank Алия Карпыкова об унификации отчетности

Share
Share
Share
Tweet
Share
Регуляторная отчетность: необходимы единые стандарты и оптимизация- Kapital.kz

Сегодня много говорится о том, что классическая модель развития банковского сектора меняется со стремительной скоростью. Темпы движения к цифровизации в различных направлениях деятельности финансовых институтов меняют стереотип восприятия самого понятия «банк» с «консервативного, монолитного и статичного» на «живой», «органично развивающийся». Для решения этих задач необходимы не только внутренняя готовность к изменениям самих финансовых институтов, но и институциональная готовность внешней среды в лице Национального банка. Об оптимизации регуляторных взаимоотношений между регулятором и БВУ мы решили побеседовать с заместителем председателя правления Halyk Bank Алией КАРПЫКОВОЙ.

Новая модель развития современного банка основана на мобильной стратегии, быстро реагирующей на внешние и внутренние изменения, гибкой операционной схеме, включающей организационную пластичность структуры банка; построение интеллектуальных цифровых платформ для создания на ее основе экосистем; полномасштабное внедрение цифровых услуг с удобными клиентам интерфейсами и возможность подключения к внешним экосистемам рынка.

- Алия Сакеновна, в середине прошлого года Национальный Банк опубликовал отчет о финансовой стабильности Казахстана, в котором одной из причин системных провалов финансового сектора, и в частности банков, за прошедшие три года обозначил проблемы, связанные в том числе с «уровнем развития и регулирования институтов финансового рынка, обеспечивающих преодоление информационной асимметрии, включая низкий уровень, востребованность и целостность институтов финансовой, управленческой и регуляторной отчетности». Что под этим подразумевалось?

- Регулятор обозначил, что на текущий момент в секторе не решена проблема разобщенности, низкой структурированности огромного объема информации, который ежедневно генерируют участники рынка как для внутренних, так и для внешних пользователей.

Сегодня вся банковская отчетность делится на финансовую, управленческую и регуляторную.  

Финансовая отчетность формируется по утвержденным международным стандартам, управленческая в соответствии с внутренними потребностями и бизнес-задачами самих банков, в то время как регуляторная отчетность формируется   в соответствии с требованиями, установленными Нацбанком.

И если к финансовой и управленческой отчетности в силу отработанных стандартов и правил вопросов не возникает, то в отношении регуляторной отчетности, где непосредственным «заказчиком» и «пользователем» информации является сам регулятор, все с точностью наоборот.

- А в чем, собственно, проблема?

- Дело в том, что существующий сегодня институт регуляторной отчетности (повторюсь, инициируемый и потребляемый НБ), исходя из ранее приведенной цитаты, практически невозможно назвать «целостным». Объясню, почему. Фактически в настоящее время каждое структурное подразделение Национального Банка (а таких подразделений в структуре регулятора предостаточно), самостоятельно, исходя только из своих узкоспециализированных задач и внутренних потребностей, определяет правила формирования той или иной отчетности.  В результате участники финансового рынка, в том числе банки, периодически формируют огромное количество отчетов с разными требованиями к группировке и расчету одних и тех же данных, зачастую не понимая смысл и целесообразность запрашиваемой информации.

- То есть Национальный Банк сам устанавливает нормы и правила составления регуляторной отчетности, на регулярной основе получает бесконечный поток информации от финансовых институтов и в конечном итоге… сам же критикует БВУ за «информационную асимметрию и недостаточное владение информацией»?

- Выходит, что так. Предполагаю, что основная причина таких парадоксальных суждений – в отсутствии у самого регулятора единого подхода и выработанных стандартов к требованиям и правилам формирования регуляторной отчетности для рынка.

Нельзя сказать, что Национальный Банк не принимал никаких попыток к унификации запросов. Еще в 2012 году Национальным Банком был внедрен новый, прогрессивный подход к сбору данных по выданным кредитам банка (с учетом того, что кредитный риск является самым крупным риском для состоятельности банка), где информация раскрывается в виде микроданных (granular data) в разрезе каждого договора займа и заемщика по всему кредитному портфелю банка.

Такой формат передачи данных должен был позволить отойти от устаревших агрегированных отчетов, стать новым инструментом регулятора для стандартизации данных, платформой для оперативного и самостоятельного построения отчетности, расчета финансовых индикаторов, составления моделей и сбора статистической информации.

То есть еще 7 лет назад со стороны регулятора были предприняты шаги к унификации и оптимизации отчетности и получения первичных данных…

Однако, наверное, вопрос  внутренней координации не позволил регулятору довести предпринятые шаги до конца.  И, несмотря на то что с момента внедрения прошло достаточно времени, информационные технологии стремительно продвинулись вперед, но банки по-прежнему по старинке продолжают представлять агрегированную кредитную отчетность наряду с кредитной базой данных. Зачем и для чего банки вынуждены заниматься двойной работой, отвлекая человеческие, производственные и временные ресурсы от основной деятельности, мне, откровенно говоря, не понятно…

- Есть конкретные примеры?

- Предостаточно. К примеру, сегодня банки вынуждены формировать данные по кредитному портфелю в виде двух, почти аналогичных, баз микроданных. Первая, «Кредитный Регистр», предназначена для регулятора, т. е. Нацбанка.

Похожая информация, слегка в видоизмененном формате, загружается также в базу данных Государственного Кредитного Бюро, которым владеет опять-таки Национальный Банк.

И это притом что до сих пор банки также вынуждены формировать разного рода агрегированную информацию по кредитному портфелю, предоставляя ее снова в адрес Национального Банка.

- Банки часто сталкиваются с подобной ситуацией?

- Постоянно. Могу привести конкретные примеры из практики банка, в котором работаю. Сегодня мы формируем 369 форм официальной отчетности и предоставляем их в 51 организацию как внутри, так и за пределами Республики Казахстан.  120 форм (более 30%) из них предоставляются в Национальный Банк. 192 формы (более 50%) в прочие государственные и квазигосударственные организации Казахстана.

Вы представляете, какие это большие объемы информации…

А теперь еще, несмотря на вышеперечисленную высокогранулированную информацию, которой уже владеет Регулятор, он сегодня вынужден прибегать к такой дорогостоящей процедуре, как AQR (Assets Quality Review - анализ качества активов банковской системы, проводится в Казахстане с августа и до конца 2019 года), в рамках которой снова в новых срезах собирается вся та же информация по кредитным портфелям банков.

- Вы говорите о том, что участники рынка – банковские, страховые и прочие компании – регулярно на протяжении длительного времени предоставляют регуляторную отчетность в Нацбанк, но ведь это, учитывая количество участников рынка и время, очень внушительный объем информации?

- Я бы даже сказала, колоссальный. Объем информации, который сегодня генерируют, хранят и используют финансовые институты страны, измеряется в петабайтах. Для сравнения, один петабайт (1024 терабайта) сопоставим с 500 миллиардами страниц стандартного печатного текста. И немалую часть этой информации БВУ (банки второго уровня) вынуждены передавать в регуляторные органы, зачастую дублируя и реплицируя потоки.

- Наверняка не только казахстанские банки и регулятор сталкиваются с похожей ситуацией?

- Знаете, в мировой практике давно признаны иные подходы к сбору, обработке и анализу данных, которые уже много раз доказали свою состоятельность. Развитие информационных технологий и цифровизация банковских услуг предполагают динамичное изменение банковского сектора в целом, увеличение объема информации, появление технологических возможностей анализировать огромные массивы данных (Big Data) в нужных областях.

Поэтому центральные банки по всему миру создали или создают департаменты для работы с Big Data, чтобы лучше понимать экономику, которой они управляют.

Так, к примеру, Европейский Центральный Банк изучает большие данные с 2013 года. Информация о примерно 40 тыс. ежедневных транзакциях на денежном рынке стала основой альтернативной ставки, поскольку традиционные бенчмарки становятся ненадежными. Регулятор также приобрел большой набор данных о ценах фактических покупок потребителей и изучает способы измерения инфляции в режиме реального времени. Аналитики Европейского центрального банка отслеживают Google Trends, чтобы оценить изменение безработицы, и используют алгоритмы для анализа сообщений в СМИ.

В Турции коммерческие банки предоставляют кредитную базу данных в единую организацию, которая занимается сбором и распределением информации по соответствующим   уполномоченным органам, а также является своего рода аналитическим центром и определяет весь перечень запрашиваемой информации по кредитам, занимается оперативной обработкой и анализом данных на регулярной и периодичной основе, а также на основании запросов формирует для центрального банка отчетность для нужд всех структурных подразделений финансового регулятора.

Банк Японии использует большие данные с 2013 года для анализа экономической статистики, что помогает регулятору строить более точные прогнозы.

В 2013 году, в первый год пребывания на посту главы Банка Англии, Марк Карни создал Совет по данным, который теперь называется Группой по управлению данными, а также лабораторию данных и аналитическое подразделение. Аналитики Банка Англии используют Big Data, чтобы оценить последствия изменений обменного курса.

Не отстают от инноваций в этом направлении и центробанки наших ближайших соседей.

Так, Народный банк Китая еще в мае 2017 года заявил, что будет активнее использовать Big Data, чтобы повысить свою способность распознавать, предотвращать и сокращать межотраслевые и межрыночные финансовые риски. А Центральный Банк России (ЦБ) осенью 2018 года представил свой подход по SupTech (supervision technology, надзорные технологии), в рамках которого был анонсирован переход к датацентричной отчетности, которая предполагает скачивание информации из банков. По мнению Центрального банка, такой подход упростит взаимодействие между банками и регулятором и поможет ЦБ выстроить модели для предикативного надзора вероятных дефолтов банков и их крупных клиентов.

Как видите, в мировой практике изменения затрагивают не только участников финансового рынка, но и прежде всего самого финансового регулятора, т. к. именно он является конечным консолидатором данных по рынку.   Оптимизированная централизация методологии сбора и анализа данных в совокупности с технологиями Big Data позволяет регулятору комфортно работать с первичными данными, поступающими от банков, других участников рынка, для самостоятельного, оперативного и качественного расчета индикаторов и построения отчетов, позволяющих избежать «информационной асимметрии».

- Остался последний вопрос - как преодолеть возникшие проблемы?

- Думаю, не только регулятор, но и абсолютно все участники рынка должны преодолеть внутреннюю инертность к изменениям.

Реалии сегодняшнего дня, когда весь мир говорит о ценности использования больших данных (Big Data), требуют изменить подход к получению и использованию потока финансовых данных - через наличие «единого окна», унификацию подходов к получению одних и тех же данных.

Сегодня это объективная реальность, без которой Национальный Банк и прочие регуляторные органы будут все больше сталкиваться с проблемами выполнения возложенных на них задач. Пока этого нет, невозможно вести полноценный разговор о полномасштабном использовании Big Data, искусственном интеллекте, машинном обучении и облачных вычислениях.

- Благодарю за содержательное интервью!


При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.