Переход к контрцикличному регулированию банковского сектора на основе мирового опыта вводится для ограничения системного риска. Данный подход оправдан и должен применяться в Казахстане, так как он направлен на обеспечение финансовой стабильности в кризисный период. Таким мнением в эксклюзивном интервью с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz поделились в Банке ЦентрКредит.
В банке считают, что внедрение стандартов Базель III в Казахстане необходимо, так как в целом эта инициатива направлена на укрепление финансовой устойчивости банков и их надежности.
«Ряду казахстанских банков для соответствия данным стандартам потребуется докапитализация. Однако в последующем это скажется положительно, так как будет создан достаточный запас прочности. Сдвиг даты внедрения Базель III до 2021 года позволит банковскому сектору Казахстана справиться с «шоком» изменений на валютном рынке и даст время на приведение уровня капитализации в соответствие с обозначенными нормами, без ограничения возможности кредитования приоритетных отраслей экономики», - подчеркнули в фининституте.
В рамках перехода на контрцикличную политику предполагается снизить таргетируемое значение достаточности собственного капитала с 12% до 10,5%. Как считают в Банке ЦентрКредит, данная инициатива полностью соответствует требованиям Базель III. Как пояснили в фининституте, согласно стандартам Базель III минимальный уровень достаточности капитала составляет 8%, консервационный буфер – 2,5%, всего – 10,5%.
«Ранее обозначенные нормы по переходу к требованиям Базель III в Казахстане были выше требований Базеля регулятора России. Соответственно снижение нормативов окажет положительное влияние на казахстанские банки, так как будут уравновешены конкурентные условия в рамках перехода в ВТО и пространство ЕАЭС», - считают в Банке ЦентрКредит.
В банке также пояснили, с какой целью Нацбанк с 2017 года намерен поэтапно внедрять новые стандарты Базель III по ликвидности – NSFR и LCR. «Эти стандарты будут введены для улучшения ликвидности и снижения рисков фондирования. Коэффициент LCR (Liquidity Coverage Ratio) направлен на обеспечение краткосрочной ликвидности банков. Коэффициент NSFR (Net Stable Funding Ratio) направлен на привлечение стабильных источников финансирования своих операций (со сроком более 1 года), для снижения зависимости от краткосрочного фондирования. По сути, введение данных показателей в перспективе с одной стороны является ужесточением, а с другой – обеспечит уравновешение по срокам активов и обязательств», - отметили в Банке ЦентрКредит.
Между тем в банке акцентируют, что в настоящее время порядок расчета данных коэффициентов Нацбанком не определен. «Этот вопрос пока открыт, так как он требует комплексного решения. Это связано с текущей ситуацией на фондовом рынке Казахстана: произошло сужение круга институциональной среды и банки ограничены в привлечении стабильного долгосрочного финансирования», - пояснили в фининституте.
Напомним, в середине октября 2015 года председатель Нацбанка Кайрат Келимбетов заявил о том, что Казахстан будет переходить к контрцикличному регулированию банков. Впрочем, идея контрцикличного регулирования банковского сектора была обозначена еще в Концепции развития финансового сектора в посткризисный период, которая была утверждена в 2009 году. Данный документ был разработан на пятилетнюю перспективу. В период активного развития экономики банкам необходимо докапитализироваться, наращивать уровень ликвидности и резервы. Во время кризисных явлений фининституты должны будут вскрыть свои резервы для того, чтобы нивелировать возникшие риски или пробоины в бюджетах. Если же говорить непосредственно про банковское регулирование, то в сложные времена оно должно смягчаться, а при благоприятных условиях в стране – ужесточаться.
Отметим, в рамках перехода на контрцикличное регулирование банков с 2017 года Нацбанк намерен в понятие «неработающий кредит» включить, в том числе, и реструктурированные займы. При этом в течение последующих двух лет показатель неработающих кредитов продолжит выполнять функцию индикатора раннего реагирования, а с 2018 года – роль пруденциального норматива. К тому же регулятор сдвинул сроки по доле «токсичных» займов в портфеле банков. Если раньше доля неработающих кредитов в каждом из банков к 1 января 2016 года не должна была превышать 10%, то теперь сроки исполнения данного норматива сдвинулись до 1 января 2018 года.
