На днях в Нацбанке обозначили конкретные шаги по переходу Казахстана на контрцикличное регулирование банковского сектора. Большинство игроков финансового рынка отказались комментировать эту инициативу. Зато ее позитивно оценили аналитики.
Идея контрцикличного регулирования банковского сектора была обозначена еще в Концепции развития финансового сектора в посткризисный период, которая была утверждена в 2009 году. Данный документ был разработан на пятилетнюю перспективу. Так, в период активного развития экономики банкам необходимо докапитализироваться, наращивать уровень ликвидности и резервы. Между тем во время кризисных явлений фининституты должны будут вскрыть свои резервы для того, чтобы нивелировать возникшие риски или пробоины в бюджетах. Если же говорить непосредственно про банковское регулирование, то в сложные времена оно должно смягчаться, а при благоприятных условиях в стране – ужесточаться.
Аналитики положительно оценивают действия финрегулятора. «В текущих условиях, когда в казахстанском банковском секторе наблюдается определенный застой, который может перейти в полноценный кризис системы, переход на контрцикличное регулирование выглядит верным шагом. Но опять же хотелось бы отметить, что регулирование в стране после кризиса 2008-2009 годов было достаточно сильно ужесточено и в целом наблюдалось стремление Нацбанка максимально минимизировать риски в банковской системе через сокращение числа игроков и консолидацию сектора», – подчеркивает Айвар Байкенов, директор департамента аналитики «Асыл-Инвест».
Он обращает внимание, что замедление кредитования, высокий уровень долларизации экономики, дефицит тенговой ликвидности, а также реализация валютного риска в виде сильной девальвации валюты заставляют пересмотреть действующее регулирование. «К тому же такая поддержка банковского сектора отчасти связана и со вступлением Казахстана в ВТО. В связи с этим есть реальная необходимость по усилению отечественных институтов и повышению их конкурентоспособности», – отметил Айвар Байкенов.
Как пояснили в Нацбанке, разработанный пакет мер по переходу к контрцикличному регулированию банков представляет собой долгосрочную дорожную карту по комплексу регуляторных требований. «Он является логическим продолжением и дополнением ранее принятой Нацбанком программы «10 шагов навстречу банкам второго уровня». Дорожная карта по переходу на контрцикличное регулирование является ответом на текущие вызовы экономики Казахстана», – подчеркнул регулятор.
Пока в Нацбанке не обозначили, что включено в «10 шагов», но озвучили три основные направления. Во-первых, рассматривается вопрос об увеличении переходного периода на стандарты Базель III до 2021 года. Также, возможно, будет снижено таргетируемое значение достаточности собственного капитала с 12 до 10,5%. «Корректировка программы перехода на Базель III будет осуществляться путем сохранения в 2016 году всех минимальных требований к достаточности собственного капитала, включая буферы собственного капитала на уровне 2015 года», – отметил регулятор.
Несомненно, Нацбанк принял решение о переносе сроков внедрения стандартов Базель III не случайно. Кризис, который, по прогнозам главы Казахстана, может продлиться как минимум три года, и сохраняющаяся нестабильная ситуация на мировых товарных рынках сподвигли финрегулятора смягчить требования к банкам. Хотя сроки полного перехода к Базель III сдвигались и ранее. Это было и в 2013 году, и в 2014 году. Два года назад, по прогнозам Нацбанка, все банки должны были бы перейти на эти международные стандарты к 1 января 2019 года.
Между тем регулятор, с одной стороны, «раскручивает гайки» в финансовом секторе, с другой – немного закручивает их. С 2017 года Нацбанком будет введена надзорная надбавка (capital add-on) дополнительно к значению достаточности собственного капитала. «Это было сделано на основе практики и правил Европейского союза», – отметили в Нацбанке. Как пояснили в Казкоммерцбанке, данная надбавка – это дополнительно требование к капиталу банка. «Этот показатель учитывает показатели каждого банка по отдельности. То есть устанавливается индивидуально на каждый банк. Дополнительные требования к капиталу призваны увеличить финансовую стабильность банков за счет увеличения запаса прочности для поглощения убытков», – уточнили в фининституте.
Во-вторых, предусматривается корректировка действующих условий соблюдения пруденциальных нормативов. «В том числе одобрено введение шестимесячного срока для приведения в соответствие отдельных пруденциальных нормативов, если их нарушение вызвано увеличением рыночного обменного курса тенге на более чем 10%», – сообщили в Нацбанке.
Третье обозначенное направление заключается в том, что Нацбанк с 2017 года намерен в понятие «неработающий кредит» включить в том числе и реструктурированные займы. При этом в течение последующих двух лет показатель неработающих кредитов продолжит выполнять функцию индикатора раннего реагирования, а с 2018 года – роль пруденциального норматива. К тому же регулятор сдвинул сроки по доле «токсичных» займов в портфеле банков. Если раньше доля неработающих кредитов в каждом из банков к 1 января 2016 года не должна была превышать 10%, то теперь сроки исполнения данного норматива сдвинулись до 1 января 2018 года.
Казалось бы, что данная мера регулятора достаточно лояльна по отношению к фининститутам. Но здесь можно поспорить. По последним данным, в начале сентября 2015 года из 35 банков лишь 12 превысили планку в 10%, большинство из них – незначительно. Но нужно понимать, что тут учитывались только кредиты с просрочкой более 90 дней, в поле зрения не попали реструктурированные займы. В беседе с «Капитал.kz» аналитики не исключили, что если новый норматив Нацбанка вступит в действие, то доля «токсичных» кредитов может ощутимо увеличиться и превысить планку в 15%. Как считают банкиры, необходимо учитывать определенные тонкости. «На данный момент какую-либо оценку данному нововведению делать сложно. Все зависит от конечной формулировки: какая именно реструктуризация будет приводить к отнесению займов к неработающим. Нужно понимать, что реструктуризация может быть произведена не только в связи с ухудшением состояния заемщика, но и в связи с изменением его бизнес-планов», – подчеркнули в Казкоме.
