За последние 12 месяцев валюты многих стран с развивающейся рыночной экономикой в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (Europe, the Middle East, and Africa — EMEA) резко обесценились по отношению к доллару США, что обусловило повышение рисков для банков этих стран, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Standard & Poor’s. Банковские системы Казахстана, Беларуси, Украины, Азербайджана и Нигерии являются наиболее подверженными в этих регионах влиянию девальвации валюты; менее уязвимыми являются Россия, Грузия и Турция.
Так, резкое ослабление национальной валюты Казахстана, отмечавшееся в последнее время, осложнит ситуацию в банковском секторе Казахстана, который уже пострадал от замедления экономического роста после недавнего снижения цен на нефть, об этом говорится в прогнозе агентства Standard & Poor’s: «Девальвация национальных валют на развивающихся рынках региона EMEA обусловливает повышение рисков для банков».
«20 августа 2015 года Национальный банк Республики Казахстан (НБРК) вместе с правительством страны объявили о решении перейти к политике плавающего валютного курса, что привело к ослаблению тенге примерно на 30% к настоящему моменту (см. статью «Ослабление тенге и ухудшение экономических условий осложнят деятельность казахстанских банков», опубликованную 31 августа 2015 г.). По нашим прогнозам, казахстанские банки столкнутся с дефицитом ликвидности в национальной валюте и продемонстрируют значительные убытки от валютной переоценки в 2015 году», - указывается в информации S&P.
Кроме того, по мнению аналитиков службы кредитных рейтингов, несмотря на то что внешний долг казахстанской банковской системы не превышает 10% ее базы активов, банки РК очень чувствительны к резкому ослаблению тенге.
«Риски обусловлены значительным разрывом в валютной структуре активов и обязательств, а также высоким уровнем долларизации депозитов, и мы полагаем, что ухудшение качества активов валютных кредитов приведет к возрастанию рисков», - считают эксперты агентства.
При этом, как отметили в S&P, банки РК осуществляют операционную деятельность с очень значительным несовпадением валютных активов и обязательств по срокам востребования и погашения.
«По нашим оценкам, в августе 2015 г. почти 50% обязательств банковской системы были деноминированы в иностранной валюте, в то время как валютные активы составляют лишь около 20-25% балансов банков на ту же дату. Банки активно использовали валютные свопы с НБРК на привлекательных условиях для хеджирования своих валютных позиций. Однако сроки погашения этих свопов наступают во 2-м полугодии 2015 г. и в 2016 г., и существует значительная неопределенность относительно того, будет ли НБРК продлевать их. Принимая во внимание тот факт, что свопы являются практически единственным инструментом хеджирования валютных рисков, доступным для казахстанских банков, мы отмечаем высокие риски в случае, если регулятор не предоставит банкам эти или аналогичные инструменты», - отметили аналитики службы кредитных рейтингов.
Между тем в S&P прогнозируют дальнейшее ослабление показателей качества активов и увеличение доли проблемных кредитов в портфеле валютных кредитов корпоративных заемщиков.
«Мы полагаем, что казахстанским банкам будет сложно выполнить требование регулятора, согласно которому доля проблемных кредитов не должна превышать 10% к концу 2015 года, поскольку доля проблемных кредитов уже приближается к 10% во многих банках, и мы прогнозируем существенное увеличение потерь по кредитам в текущем году», - считают в Standard & Poor’s.
По данным агентства, по состоянию на 1 июня 2015 года около 30% всех кредитов в РК были деноминированы в иностранной валюте.
