Уровень достаточности капитала 10 банков в РК снижен на 1,7% после AQR

С 2022 года оценка качества активов банковского сектора AQR проведена в 10 крупных БВУ, которые занимают 71%-ную долю в активах банковского сектора. Об этом сообщил в ходе брифинга в СЦК заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«В 2021 году регулярный AQR и стресс-тестирование были проведены в пилотном режиме, и начиная с 2022 года инструментарий AQR проведен по 10 крупным банкам с долей 71% от активов банковского сектора и 72% от ссудного портфеля банковского сектора», - сообщил он.

По его словам, в первом полугодии 2022 года были финализированы результаты регулярного AQR, по итогам которых оценка общего уровня достаточности капиталов по 10 банкам была снижена с 17,6 до 15,9%.

«В целом уровень достаточности капитала в размере 15,9% находится на уровне, значительно превышающем минимальные регуляторные требования. Результаты AQR являются стартовой точкой для проведения ежегодного надзорного стресс-тестирования. В период с июля по сентябрь 2022 года агентством были проведены подготовительные мероприятия к ежегодному надзорному стресс-тестированию по расширению списка банков, в том числе обновлены методология, шаблон и инструкция по его заполнению, разработаны сценарии, откалиброваны модели по итогам пилотного надзорного стресс-тестирования», - уточнил он.

Итоговые результаты надзорного стресс-тестирования ожидаются в конце марта 2023 года с предоставлением рекомендаций по улучшению внутренних моделей банков и качества данных.

«В 2019 году был внедрен риск-ориентированный надзор, предусматривающий отход от формальных требований и акцент на качестве внутренних политик и процессов банков, а также предусмотрено использование мотивированного надзорного суждения регулятора при оценке провизии, связанности заемщиков, системы управления рисками и деловой репутации акционеров и менеджмента. Одним из ключевых элементов риск-ориентированного надзора выступает надзорная модель СРЭП, которая оценивает финансовую устойчивость банков и качество системы корпоративного управления», - сообщил Олжас Кизатов.

Первая полномасштабная оценка банков по методологии СРЭП проводится с 2021 года. В период с марта по ноябрь 2022 года по 21 банку второго уровня проведена надзорная оценка СРЭП за 2022 год на основании анализа 33 количественных и 122 качественных показателей для необходимого уровня капитала, достаточного для покрытия всех анализов ключевых источников доходности, целевых рынков, оценки конкурентной среды, достаточности количественных показателей банков.

«С учетом уровня рисков к банкам применяются различные меры надзорного реагирования в отношении банков, в зависимости от выявленных в рамках оценки СРЭП банковских рисков. В целом по банкам с низкими рисками будет продолжен стандартный режим регулирования, мониторинг исполнения плановых мероприятий по итогам AQR и по снижению проблемных кредитов. По банкам с умеренными рисками будут приняты меры по устранению выявленных рисков и недостатков, будут приняты планы корректирующих мероприятий по недостаткам в части изменения бизнес-процессов и улучшения количественных показателей», - отметил заместитель председателя агентства.

Кроме того, Нацбанком совместно с Агентством была проведена независимая оценка качества активов банковского сектора – так называемая AQR. Для этих целей были привлечены услуги известного международного консультанта в области проведения AQR, компании Oliver Wyman, международных аудиторских компаний Big 4 и других признанных международных аудиторских компаний.

«Результаты AQR, которые были проведены в 2019-2020 годах, показали достаточный уровень капитала банков для покрытия выявленных рисков как на системном уровне, так и на уровне выявления недостатков в бизнес-моделях в системе корпоративного управления и бизнес-процессах банков для последующего принятия превентивных мер», - отметил Олжас Кизатов.

По состоянию на 1 января 2023 года банками-участниками AQR было реализовано 96% от общего количества рекомендованных мероприятий по итогам AQR, это 23 тысячи корректирующих мероприятий.

«Реализация остальных 4%, или порядка 1000 мероприятий, преимущественно связана с автоматизацией обновленных банковских бизнес-процессов», - уточнил он.

Для создания цифровой платформы по продаже стрессовых активов агентством совместно с Нацбанком при поддержке Европейского банка реконструкции и развития подготовлено технико-экономическое обоснование.

«В рамках проекта проведен анализ международного опыта и всех действующих казахстанских платформ, с изучением их функциональных и технических возможностей. При вступлении в силу законодательных норм по цифровым платформам все продажи проблемных и стрессовых активов будут осуществляться только через цифровые платформы, аккредитованные со стороны агентства», - добавил он.

В 2023 году регулярный AQR будет проведен по 11 банкам с долей 84% от активов банковского сектора и 85% от ссудного портфеля банковского сектора.

«Ожидается, что эти меры позволят снизить нагрузку на БВУ по сбору данных, сократить сроки проведения AQR и снизить риски операционных ошибок при сборе данных. Проведение регулярного AQR 2023 года запланировано с марта по август текущего года в 4 этапа. Будет осуществлен расчет риск-метрик БВУ, с апреля по июль будет проведен анализ индивидуальных займов, и в июле – расчет достаточности капитала по итогам AQR 2023 года», - подчеркнул заместитель председателя агентства.

Одной из ключевых надзорных мер по результатам ежегодной оценки СРЭП в международной практике является установление индивидуальной надзорной надбавки на капитал банка.

«Надзорная надбавка на капитал банка будет стимулировать банки устранять выявленные риски в их деятельности, капитал, включая структуру надбавки, и предельные значения в зависимости от выявленных рисков, в рамках пруденцуального регулирования банков. Надзорная надбавка на капитал будет состоять из трех основных компонентов – это надбавка за риск по результатам оценки надзорной модели СРЭП, второе – это надбавка по результатам надзорного стресс-тестирования, и третье – это надбавка по результатам регулярного AQR», - заключил Олжас Кизатов.

В 2022 году агентством в рамках развития риск-ориентированного надзора была утверждена внутренняя методология, которая определяет процесс надзорной оценки ICAAP (оценка достаточности капитала) и ILAAP (оценка достаточности ликвидности в условиях стрессового сценария развития экономики).