USD
442.84₸
-0.320
EUR
480.97₸
+0.580
RUB
5.00₸
+0.060
BRENT
83.14$
-0.050
BTC
67755.60$
-1757.300

Уровень достаточности капитала 10 банков в РК снижен на 1,7% после AQR

Меры были приняты после независимой оценки качества активов банковского сектора

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Валерия Змейкова

Фото: Валерия Змейкова

С 2022 года оценка качества активов банковского сектора AQR проведена в 10 крупных БВУ, которые занимают 71%-ную долю в активах банковского сектора. Об этом сообщил в ходе брифинга в СЦК заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«В 2021 году регулярный AQR и стресс-тестирование были проведены в пилотном режиме, и начиная с 2022 года инструментарий AQR проведен по 10 крупным банкам с долей 71% от активов банковского сектора и 72% от ссудного портфеля банковского сектора», - сообщил он.

По его словам, в первом полугодии 2022 года были финализированы результаты регулярного AQR, по итогам которых оценка общего уровня достаточности капиталов по 10 банкам была снижена с 17,6 до 15,9%.

«В целом уровень достаточности капитала в размере 15,9% находится на уровне, значительно превышающем минимальные регуляторные требования. Результаты AQR являются стартовой точкой для проведения ежегодного надзорного стресс-тестирования. В период с июля по сентябрь 2022 года агентством были проведены подготовительные мероприятия к ежегодному надзорному стресс-тестированию по расширению списка банков, в том числе обновлены методология, шаблон и инструкция по его заполнению, разработаны сценарии, откалиброваны модели по итогам пилотного надзорного стресс-тестирования», - уточнил он.

Итоговые результаты надзорного стресс-тестирования ожидаются в конце марта 2023 года с предоставлением рекомендаций по улучшению внутренних моделей банков и качества данных.

«В 2019 году был внедрен риск-ориентированный надзор, предусматривающий отход от формальных требований и акцент на качестве внутренних политик и процессов банков, а также предусмотрено использование мотивированного надзорного суждения регулятора при оценке провизии, связанности заемщиков, системы управления рисками и деловой репутации акционеров и менеджмента. Одним из ключевых элементов риск-ориентированного надзора выступает надзорная модель СРЭП, которая оценивает финансовую устойчивость банков и качество системы корпоративного управления», - сообщил Олжас Кизатов.

Первая полномасштабная оценка банков по методологии СРЭП проводится с 2021 года. В период с марта по ноябрь 2022 года по 21 банку второго уровня проведена надзорная оценка СРЭП за 2022 год на основании анализа 33 количественных и 122 качественных показателей для необходимого уровня капитала, достаточного для покрытия всех анализов ключевых источников доходности, целевых рынков, оценки конкурентной среды, достаточности количественных показателей банков.

«С учетом уровня рисков к банкам применяются различные меры надзорного реагирования в отношении банков, в зависимости от выявленных в рамках оценки СРЭП банковских рисков. В целом по банкам с низкими рисками будет продолжен стандартный режим регулирования, мониторинг исполнения плановых мероприятий по итогам AQR и по снижению проблемных кредитов. По банкам с умеренными рисками будут приняты меры по устранению выявленных рисков и недостатков, будут приняты планы корректирующих мероприятий по недостаткам в части изменения бизнес-процессов и улучшения количественных показателей», - отметил заместитель председателя агентства.

Кроме того, Нацбанком совместно с Агентством была проведена независимая оценка качества активов банковского сектора – так называемая AQR. Для этих целей были привлечены услуги известного международного консультанта в области проведения AQR, компании Oliver Wyman, международных аудиторских компаний Big 4 и других признанных международных аудиторских компаний.

«Результаты AQR, которые были проведены в 2019-2020 годах, показали достаточный уровень капитала банков для покрытия выявленных рисков как на системном уровне, так и на уровне выявления недостатков в бизнес-моделях в системе корпоративного управления и бизнес-процессах банков для последующего принятия превентивных мер», - отметил Олжас Кизатов.

По состоянию на 1 января 2023 года банками-участниками AQR было реализовано 96% от общего количества рекомендованных мероприятий по итогам AQR, это 23 тысячи корректирующих мероприятий.

«Реализация остальных 4%, или порядка 1000 мероприятий, преимущественно связана с автоматизацией обновленных банковских бизнес-процессов», - уточнил он.

Для создания цифровой платформы по продаже стрессовых активов агентством совместно с Нацбанком при поддержке Европейского банка реконструкции и развития подготовлено технико-экономическое обоснование.

«В рамках проекта проведен анализ международного опыта и всех действующих казахстанских платформ, с изучением их функциональных и технических возможностей. При вступлении в силу законодательных норм по цифровым платформам все продажи проблемных и стрессовых активов будут осуществляться только через цифровые платформы, аккредитованные со стороны агентства», - добавил он.

В 2023 году регулярный AQR будет проведен по 11 банкам с долей 84% от активов банковского сектора и 85% от ссудного портфеля банковского сектора.

«Ожидается, что эти меры позволят снизить нагрузку на БВУ по сбору данных, сократить сроки проведения AQR и снизить риски операционных ошибок при сборе данных. Проведение регулярного AQR 2023 года запланировано с марта по август текущего года в 4 этапа. Будет осуществлен расчет риск-метрик БВУ, с апреля по июль будет проведен анализ индивидуальных займов, и в июле – расчет достаточности капитала по итогам AQR 2023 года», - подчеркнул заместитель председателя агентства.

Одной из ключевых надзорных мер по результатам ежегодной оценки СРЭП в международной практике является установление индивидуальной надзорной надбавки на капитал банка.

«Надзорная надбавка на капитал банка будет стимулировать банки устранять выявленные риски в их деятельности, капитал, включая структуру надбавки, и предельные значения в зависимости от выявленных рисков, в рамках пруденцуального регулирования банков. Надзорная надбавка на капитал будет состоять из трех основных компонентов – это надбавка за риск по результатам оценки надзорной модели СРЭП, второе – это надбавка по результатам надзорного стресс-тестирования, и третье – это надбавка по результатам регулярного AQR», - заключил Олжас Кизатов.

В 2022 году агентством в рамках развития риск-ориентированного надзора была утверждена внутренняя методология, которая определяет процесс надзорной оценки ICAAP (оценка достаточности капитала) и ILAAP (оценка достаточности ликвидности в условиях стрессового сценария развития экономики).

Читайте также

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.