Несмотря на то, что доля «токсичных» займов в Казахстане снизилась и не превышает четверть кредитного портфеля банковского сектора, она все еще достаточно высока. Между тем не только мировой финансовый кризис подкосил качество займов. Не исключено, что система риск-менеджмента некоторых банков требовала корректировок. Дмитрий Цой, директор SAS Россия/СНГ по развитию бизнеса в Казахстане, и Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента SAS Россия/СНГ, рассказали в интервью «Капитал.kz» о том, каким образом можно улучшать отбор заемщиков.
- В Казахстане для очищения кредитного портфеля от плохих займов банки стали создавать специальные «дочки». Для стимуляции этого процесса Нацбанк ввел льготы по списанию «токсичных» кредитов. Как вы оцениваете эти меры регулятора, насколько они эффективны?Имеются ли еще какие-либо инструменты в мировой практике, которые способствовали бы более активному оздоровлению ссудных портфелей?
Николай Филипенков: В мире используется большой спектр инструментов для работы с проблемными долгами. Например, во время кризиса на Кипре было выделено два основных банка: один «плохой», где аккумулировались проблемные активы, другой «хороший». Такой подход применяется в разных странах и регионах. Работа с проблемными долгами и реализация залогов тоже могут быть одной из возможностей по управлению качеством портфеля банка. Регуляторные меры, которые введены в Казахстане, безусловно, окажут положительный эффект на состояние портфелей банков РК.
В России применяются, с одной стороны, более радикальные, а с другой – мягкие меры. Что это значит? Банки, где были выявлены случаи недобросовестного поведения, закрываются и санируются. В то же время кредитные организации, даже имеющие существенную долю проблемных кредитов, но являющиеся системно значимыми, получают докапитализацию. Таким образом, в России выстроен диверсифицированный подход к работе с БВУ, имеющими проблемные портфели.
Ключевым же механизмом в мировой практике, который бы способствовал более активному оздоровлению ссудных портфелей банков, является применение инструментов скоринга – анкетного, поведенческого и, конечно же, коллекторского скоринга. Только использование аналитических моделей, которые помогают оптимально выстроить работу коллекторов, сможет максимально эффективно минимизировать долю проблемных кредитов. Поэтому мы рекомендуем казахстанским банкам активнее применять такие инструменты.
- Нацбанк Казахстана ввел еще одно требование: с 1 января 2015 года доля кредитов с просрочкой более 90 дней в БВУ (кроме БТА, Казкома и Альянс банка) не должна превышать 15%, а с начала 2016 года – 10%. Как вы оцениваете эту инициативу финрегулятора? Ведь, понятно, что некоторые из банков могут достигать этих показателей за счет роста кредитного портфеля, а не за счет снижения проблемного портфеля.
Дмитрий Цой: Баланс между ростом кредитного портфеля и снижением проблемного портфеля является одной из основ бизнеса банка. Эффективная система скоринга позволяет за счет роста качественной части кредитного портфеля повысить общее качество портфеля и выполнить требования регулятора. Но что касается законодательного ограничения по доле плохих долгов, безусловно, ее стоит воспринимать как крайнюю меру вследствие действительно очень высокой доли кредитов с просрочкой.
Николай Филипенков: Центробанк РФ в этом отношении действует мягче и не устанавливает общую планку по доле плохих долгов, поскольку это является вмешательством в функционирование рынка и влияет на бизнес-модели игроков. Однако уровень «токсичных» кредитов в Казахстане, достигший 23,5%, для мировой банковской системы является очень высоким показателем. В этой ситуации регулятор обязан принимать действенные, хотя и жесткие меры, чтобы повлиять на процессы.
- В настоящее время в рамках работы Евразийского экономического союза все более активно происходят интеграционные процессы. В связи с этим, как вы думаете, какие механизмы и практики по риск-менеджменту могут перенять казахстанские банки у России и Беларуси?
Николай Филипенков: Процессы интеграции способствуют взаимному обогащению с точки зрения тех практик, которые применяются в банках России, Казахстана и Беларуси. Стоит отметить, что практика управления кредитными рисками у российских игроков сейчас выстроена достаточно системно. Многие из них более пяти лет назад приобрели аналитические решения для управления кредитным риском для построения кредитных стратегий. Таким образом, казахстанские банки могут перенять теперь этот опыт и минимизировать долю проблемных долгов. В свою очередь Казахстан очень сильно продвинулся в управлении операционными рисками. В последней версии одной из инструкций Нацбанка РК есть специальный отчет по управлению операционными рисками, его нет в регуляторных документах Центрального банка РФ. Российские банки могли бы перенять этот опыт у казахстанских коллег.
