1. Главные новости
›
2. Финансы

Банкам нужно обновить модели расчета кредитных убытков

Это позволит БВУ спрогнозировать уровень дефолта на следующие несколько лет, считают в Deloitte Автор: Ксения БОНДАЛ

В связи с распространением коронавируса мировая экономика и финансовые рынки продолжают ослабевать. И в текущей ситуации абсолютно все индустрии испытывают трудности. Например, пострадали транспортный сектор, торговля, туристическая отрасль – их доходность резко снизилась. Если масштаб пандемии увеличится, то эффект от нее для экономик стран мира тоже будет расти. Вследствие этого возникнут высокая волатильность на финансовых рынках, проблемы с ликвидностью у компаний, рост безработицы, сокращение потребительских расходов, увеличение запасов на складах, нарушение цепочек. Все перечисленное приведет к тому, что банкам придется проводить реструктуризацию проблемных задолженностей, что обязательно приведет к росту провизий, считает младший менеджер Департамента управления рисками Deloitte Кенесары Касымов во время вебинара.

«В связи с этим финансовые регуляторы ряда стран и организации, разрабатывающие единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, озвучили рекомендации по расчету кредитных убытков во время пандемии коронавируса», – сказал Кенесары Касымов.

К ним относятся Банк международных расчетов, Европейский центральный банк, Банк Англии, Европейская организация по ценным бумагам и рынкам, Европейская банковская организация. В их рекомендациях говорится, что при расчетах необходимо учитывать не только ВВП, уровень инфляции, процентные ставки по кредитам и депозитам, цены на нефть, но и уровень господдержки, которая оказывается каждой отдельной сфере экономики.

«В случае наличия корректной модели банки могли бы смоделировать, какой уровень дефолта ожидается, если ВВП упадет до -3% в 2020 году, спрогнозировать уровень дефолта на следующие несколько лет», – добавил Кенесары Касымов.

Кроме этого, при формировании своих прогнозов банкам стоит составлять несколько сценариев развития экономики. Позитивный, то есть если экономика восстановится быстро, нейтральный – если рецессия затянется на недолгое время, негативный – долгая рецессия, например, в HSBC считают, она может продлиться год. Банк в первом квартале этого года опубликовал отчетность, где как раз озвучил эти 3 сценария.

«Первый подразумевает краткосрочную рецессию с восстановлением ВВП Гонконга к третьему кварталу 2020 года, ВВП США и Англии к первому кварталу 2021 года, небольшое увеличение безработицы в этих странах и снижение цен на недвижимость. Второй –  более затяжная рецессия со значительным ростом безработицы  и восстановлением экономики Гонконга к четвертому кварталу 2020 года, Англии и США в первом квартале 2021 года», – рассказал спикер.

Третий сценарий подразумевает затяжную рецессию с резким скачком безработицы, значительным снижением цен на недвижимость и восстановлением ВВП этих стран ко второму кварталу 2022 года.

В свою очередь крупнейший британский коммерческий банк Barclays в отчете показал два сценария развития экономики Англии и США – базовый и негативный, добавил Кенесары Касымов.

Согласно первому, ВВП Англии составит -8% в 2020 году, безработица – 6,7%. В США ВВП упадет до -6,4%, безработица составит 12,9%.

По второму сценарию ВВП Англии упадет до - 51,5%, а безработица вырастет до 8%. В США падение ВВП составит -45%, а безработица – 17%. Barclays с вероятностью 50% ожидает, что цены на нефть в течение всего 2020 года будут на уровне 20 долларов за баррель.

«Из коммерческих банков стран СНГ Сбербанк озвучил свой измененный в соответствии с рекомендациями EBA расчет ожидаемых кредитных убытков. В нем банк проанализировал изменение доходности бизнеса во всех странах, где у него есть заемщики, сокращение ВВП, изменение цен на нефть, ценные бумаги, курс основных валют и меры государственной поддержки бизнеса. С учетом этого Сбербанк прогнозирует рост вероятности дефолта по обязательствам юридических лиц в своем портфеле с 9,9% до 24.4%, по ипотечным займам – с 8,8% до 38,5%, по срочным кредитам физлиц – с 2,9% до 22,5%», – отметил Кенесары Касымов.

В связи с вышеперечисленным в первом квартале этого года у HSBC ставка резервирования увеличилась на 0,6 б.п. или на 14% в сравнении с концом 2019 года, у Barclays – на 20 б.п. или 21%,  у Сбербанка – на 0,74 б.п. или на 10%.   

«Для сравнения я посмотрел, как предыдущий кризис 2008 года отразился на провизиях этих банков. У HSBC размер провизий вырос с 17 млрд долларов в 2007 году до 26 млрд долларов в 2009 году. У Barclays в декабре 2008 года размер провизий составлял 6,6 млрд фунтов, а в декабре 2009 года уже 10,8 млрд фунтов. Провизии Сбербанка с 202 млрд рублей на 31 декабря 2008 года увеличилась до 580 млрд рублей на 31 декабря 2009 года», – сказал эксперт.  

Учитывая примеры этих фининститутов, в Deloitte считают, что всем коммерческим банкам нужно обновить свои расчеты ожидаемых кредитных убытков, используя для них актуальные прогнозы макроэкономических показателей.

В рекомендациях от европейских регуляторов говорится, что моратории на платежи по кредитам, которые вводят правительства стран, сами по себе не являются критериями значительного увеличения кредитного риска, пояснил Кенесары Касымов. Необходимо анализировать и учитывать другие факторы, например, как будет чувствовать себя отрасль, в которой работает прокредитованный заемщик или компания, пропадет в ней активный спрос или же он сохранится после отмены режима ЧП, оказывается ли ей государственная поддержка или имелись трудности у заемщика до начала пандемии.

Напомним, что в Казахстане реализуются две программы. Одна – это приостановление выплат суммы основного долга и вознаграждения по займам физических и юридических лиц, пострадавших от введения режима ЧП. Вторая – выдача льготных кредитов для финансирования МСБ и ИП на срок до 1 года. На это государство выделило 600 млрд тенге.

«Это нужно брать во внимание при построении возможных сценариев поведения заемщиков в будущем с учетом поддержки  государства или ее отсутствия», – заключил Кенесары Касымов.  

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.