В 2023 году Агентство по регулированию и развитию финансового рынка провело AQR среди 11 ведущих
банков, чьи активы составляют 84% банковской
системы, сообщает пресс-служба регулятора.
По данным ведомства, анализируемая задолженность достигла 20,9 трлн тенге,
что на 37,1% больше по сравнению с предыдущим
годом. Основная часть задолженности приходится на беззалоговые потребительские
займы (6,9 трлн тенге), а также на портфели
займов для крупного (3,1 трлн тенге),
малого бизнеса (2,6 трлн тенге) и
инвестиционные проекты (2,6 трлн тенге).
Периметр индивидуальной оценки был расширен и составил 1 677
крупных заемщиков, а также 657 созаемщиков и гарантов. 24
млн займов на общую сумму 13,0 трлн тенге были
проанализированы на коллективной основе.
«Результаты регулярного AQR показали, что уровень достаточности
капитала в целом по 11 банкам на 1 января 2023 года существенно
превышает нормативно установленный минимальный уровень и
составляет 15,1%. Различие в оценках резервов между банками и AQR составило 451,2
млрд тенге. Доля кредитно-обесцененной задолженности
(стадия 3) увеличилась на 574,5 млрд тенге: с 10,7% до 13,5%.
В сравнении с оценкой 2022 года отмечается снижение доли стадии 3 на 1,3
п.п.», - сообщили в Агентстве.
В сравнении с AQR 2022 года наибольший прирост дополнительных
провизий наблюдается по портфелю займов крупному бизнесу (+68,6
млрд тенге). Это связано преимущественно с небольшим
количеством крупных заемщиков в стадии 3. «Несмотря на существенный прирост
портфеля займов, выданных на приобретение и строительство недвижимости, размер
дополнительных провизий по данному портфелю снизился на 4,0
млрд тенге, что отражает снижение доли стадии 3 по данному
портфелю. По портфелю инвестиционных займов не наблюдается существенных
изменений в сравнении с результатами 2022 года», - отметили в АРРФР.
Портфель займов среднему бизнесу возрос более чем в 3
раза в сравнении с AQR 2022, резюмировал регулятор. При этом увеличение
дополнительных провизий составило 14,8%.
Задолженность портфеля займов малому бизнесу в периметре AQR, напротив,
сократилась на 314,9 млрд тенге, или 11,0%.
При этом увеличение дополнительных провизий составило 4,8
млрд тенге, или 6,8%.
Увеличение размера дополнительных провизий по портфелям
автокредитов и беззалоговых потребительских займов в сравнении с AQR 2022
вызвано как ростом данных портфелей, на 58,2% и 39,9%,
соответственно, так и повышением точности расчета вероятностей дефолта по
данным портфелям.
«В целом наблюдается повышение качества кредитного портфеля,
связанное с общим его приростом, а также улучшением финансового состояния
заемщиков по отдельным портфелям», - подытожили в Агентстве.
Детальные результаты регулярного AQR 2023 года представлены в отчете в разрезе
портфелей, методов оценки, отраслей экономики и риск-метрик, а также в
сравнении с результатами прошлогоднего AQR.