Объем
пенсионных активов в управлении на 1 ноября 2021 года составил 13,2 трлн тенге. Активы в
доверительном управлении Нацбанка составили 13 231,90 млрд тенге, под управлением УИП - порядка 5,7 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.
Напомним, что размер
начисленного инвестиционного дохода за 10 месяцев составил 1,2 трлн тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением Нацбанка
На
1 ноября 2021 года в рамках направлений, одобренных Советом по
управлению Национальным фондом на 2021 год, основные направления
инвестирования НБК (как доверительным управляющим) представлены
следующим образом:
˗ государственные ценные бумаги РК,
выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых
составляет 4 943,24 млрд тенге (37,36% от всего портфеля).
Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК,
номинированным в тенге, составила 9,3% годовых, в долларах США – 3,4%
годовых;
˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая
стоимость 1 724,49 млрд тенге, доля в портфеле составила 13,03%).
Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям
квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила
10,8% годовых, в долларах США – 5,5% годовых;
- государственные
ценные бумаги иностранных государств составили 1 577,93 млрд тенге. Их
доля в портфеле - 11,93%. Средневзвешенная доходность к
погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату
составила 0,6% годовых;
- облигации банков второго уровня РК
на сумму 1 039,68 млрд тенге (7,86%). На отчетную дату средневзвешенная
доходность к погашению по облигациям БВУ РК - 10,0% годовых.
Инвестиционный
портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые
номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет активов ЕНПФ, представлен следующим образом: инвестиции в
национальной валюте – 67,88%, в долларах США – 32,05%, в российских
рублях и другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.
Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит следующим образом:
-
доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по
размещенным вкладам и операциям обратное репо 730,36 млрд тенге;
- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг - 191,26 млрд тенге;
- доходы от переоценки иностранной валюты - 39,53 млрд тенге;
- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, - 111,44 млрд тенге;
- прочие доходы составили 175,25 млрд тенге.
В
результате инвестиционной деятельности, а также вследствие
волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с
начала 2021 года составил 1 247,84 млрд тенге. Доходность пенсионных
активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала
2021 года, составила 9,93% при инфляции 7,00%. Таким образом, реальная
доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,93%.
При этом
по состоянию на 1 ноября 2021 года доходность пенсионных активов за
последние 12 месяцев (с ноября 2020 года по октябрь 2021 года) для
вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 10,90% при инфляции в размере
8,90%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по
пенсионным активам ЕНПФ составила 2,00%. Подробная структура
инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБК с
указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на
официальном сайте ЕНПФ.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий
объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании,
составляет порядка 5,7 млрд тенге. Пенсионные активы, находящиеся в
доверительном управлении АО Jusan Invest, составили 2,55 млрд тенге.
На них были приобретены: ноты НБРК (36,24% портфеля), паи Exchange
Traded Funds (ETF), они составляют 22,90%, ГЦБ Министерства финансов РК
(17,73%), остальные активы в денежных средствах на инвестиционных счетах
- 23,13%. Отметим, что 53,99% портфеля представлено в тенге, 46,01% – в
долларах.
В результате инвестиционной деятельности, а
также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения
рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного
инвестиционного дохода с 15 марта 2021 года на 1 ноября 2021 года составил 95,70 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 6,47%.
Пенсионные активы,
находящиеся в доверительном управлении АО Halyk Global Markets, на 1
ноября составили 1,56 млрд тенге. В структуре портфеля ноты НБРК
составляют 20,59%, паи ETF (17,78%), облигации
квазигосударственных организаций РК (16,10%), облигации БВУ (10,00%),
акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (9,85%), операции
обратного репо (9,33%). корпоративные облигации организаций РК (7,94%),
МФО (7,80%) и денежные средства на счетах (0,60%). Инвестиции в
национальной валюте составили 71,82% портфеля, в долларах США - 28,18%.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие
волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с
начала деятельности 15 марта 2021 года на 1 ноября 2021 года составил 74,38 млн
тенге. Доходность пенсионных активов - 6,11%.
Пенсионные активы, находящиеся в
доверительном управлении АО BCC Invest, на 1 ноября составили 1,0 млрд
тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы) (29,94%), облигации
квазигосударственных организаций РК (19,53%), облигации БВУ РК (11,47%),
операции обратного репо (10,97%), облигации МФО (9,68%), акции и
депозитарные расписки иностранных эмитентов (8,78%), корпоративные
облигации эмитентов-резидентов РК (8,22%), денежные средства на инвестиционных счетах (2,52%). В инструменты в национальной валюте инвестировано 60,00% портфеля, в долларах США – 40,00%.
В
результате инвестиционной деятельности, а также вследствие
волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с
начала деятельности 15 марта 2021 года на 1 ноября 2021 года составил 47,80 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 5,88%.
По состоянию на 1 ноября 2021 года пенсионные
активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас
Секьюритиз», составили 572,98 млн тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК
(86,68%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (13,31%), денежные
средства на инвестиционных счетах (0,01%). Все инвестиции произведены в
национальной валюте.
В результате инвестиционной деятельности, а
также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения
рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного
инвестиционного дохода с начала деятельности 1 апреля 2021 года на 1 ноября 2021 года составил 40,69 млн тенге. В результате инвестиционной деятельности и
изменения рыночной стоимости финансовых инструментов доходность
пенсионных активов составила 8,45%.
Это превышает показатели прошлого года на 105,6 млрд тенге
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.