Совет по финансовой стабильности (FSB), учрежденный странами «двадцатки» после финансового кризиса 2008 года, подготовил новые правила, призванные помешать банкам стать «слишком большими, чтобы обанкротиться» и предотвратить повторение событий 2008 года, когда правительствам нескольких стран пришлось спасать банки на бюджетные средства, сообщают vedomosti.ru.
Новые правила распространяются на 30 банков, которые FSB относит к системообразующим. Среди них восемь банков США – JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, State Street и Wells Fargo, четыре британских банка – HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered, четыре французских – BNP Paribas, BPCE Group, Crédit Agricole, Société Générale, четыре китайских – Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China, три японских – Mitsubishi UFJ, Mizuho и Sumitomo Mitsui, два швейцарских – Credit Suisse и UBS, немецкий Deutsche Bank, нидерландский ING Bank, шведский Nordea, испанский Santander и итальянский Unicredit.
Новые правила FSB требуют, чтобы к 2019 году у этих банков была «подушка безопасности» (TLAC) в размере 16% их активов, взвешенных с учетом риска. Это может быть капитал, а также долговые инструменты, которые при банкротстве банка будут конвертированы в акции. К 2022 году этот показатель увеличится до 18%. Чтобы соответствовать этому требованию, к 2022 году тридцатке банков придется разместить инструменты, способные абсорбировать убытки, в размере от 457 млрд до 1,11 трлн евро (1,19 трлн долларов).
«FSB согласовал надежный глобальный стандарт, чтобы глобальные банки могли обанкротиться, не подвергая риску финансовую систему и государственные финансы», – заявил управляющий Банка Англии Марк Карни, возглавляющий FSB.
По его словам, «понятие «слишком большой, чтобы обанкротиться», возможно, в абсолютном смысле никогда и не исчезнет, поскольку финансовые институты невозможно полностью изолировать от внешних потрясений, но предложения FSB помогут изменить систему, чтобы ответственность за действия банков несли они сами, их инвесторы и кредиторы».
Инструменты, которые могут быть использованы для создания «подушки безопасности», – это инструменты капитала первого уровня. У долговых инструментов должен оставаться как минимум год до погашения; деривативы, фискальные обязательства и застрахованные депозиты использоваться в качестве TLAC не могут. Также не может учитываться капитал, который используется банками для выполнения других нормативов.
FSB также установил требования к соотношению капитала банков к их активам. К 2019 году у крупных банков оно должно составлять не менее 6%, к 2022 году – не менее 6,75%.
