USD 447.60₸ ↓ -0.920
EUR 489.41₸ ↓ -0.910
RUB 5.71₸ ↑ +0.020
BRENT 32.85$ ↑ +0.040
BTC 6762.70$ ↓ -0.026
ETH 141.35$ ↓ -0.023
LTC 40.42$ ↓ -0.028
Курсы валют в Казахстане
Новости Казахстана - Капитал.кз
ГлавнаяВ миреЭксперты объявили банковский кризис в России

Эксперты объявили банковский кризис в России

Минимум один из системообразующих банков потеряет устойчивость

Высокий риск возникновения системного банковского кризиса до сентября 2015 года эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) описали в обзоре. По мнению авторов отчета, уже сейчас вероятность возникновения банковского кризиса в России превышает критический порог: сводный опережающий индикатор на начало сентября составлял 0,105 при пороговом уровне 0,098. 

Системным банковским кризисом эксперты ЦМАКП называют ситуацию, при которой реализуется, по крайней мере, одно из трех условий: во-первых, изъятие клиентами значительной доли средств со счетов и депозитов; во-вторых, доля проблемных активов в общих активах банковской системы превышает 10%; в-третьих, проводится реорганизация или национализация значительной части (более 10%) банков или масштабная (в объеме более 2% ВВП) единовременная рекапитализация банков государством. Третья мера является вынужденной: ее цель – сгладить последствия оттока клиентских средств из банков и роста проблемных банковских активов.

Одно из этих условий было выполнено в первом квартале 2014 года, указывают эксперты ЦМАКП: средства всех категорий банковских клиентов на счетах и депозитах сократились на 1,4%, в том числе средства физических лиц – на 3,9%. «Формально с этого момента можно говорить об идущем системном кризисе банковского сектора», – указано в обзоре.

Эксперты ожидают, что в ближайшее время доля проблемных активов банковской системы превысит 10% (сейчас – чуть выше 8%). Кроме того, в отчете ЦМАКП отмечается, что минимум один из системообразующих банков потеряет устойчивость, и ему потребуется поддержка государства. «Этот вывод основан на анализе динамики просроченных кредитов и показателей достаточности капитала российских банков», – говорится в документе.

Однако специалисты не считают ситуацию катастрофической и уверены, что помочь выбраться из банковского кризиса могут три фактора. Во-первых, косвенное положительное влияние на банковскую систему оказывает снижение реального эффективного курса рубля. В обзоре указано, что пока снижение не является обвальным, оно способствует восстановлению прибыльности предприятий, конкурирующих с импортом, и экспортеров. Кроме того, процесс роста безработицы приостановился, что снижает риск увеличения числа неплатежеспособных заемщиков – физических лиц. Также эксперты ЦМАКП отмечают, что важна доля кредитов предприятиям и населению в ВВП: «Прирост этого показателя прекратился из-за охлаждения рынка кредитования физических лиц. Это создает предпосылки для стабилизации уровня долговой нагрузки».

Эксперты ЦМАКП не исключают, что благодаря этим трем факторам уже в ближайшие месяцы наступление банковского кризиса может прекратиться.

Для составления сводного опережающего индикатора используются семь показателей: отношение рублевых ликвидных активов и фонда обязательных резервов банков к совокупным активам банков, изменение отношения кредитов банков частному сектору к ВВП за два года, реальный эффективный курс рубля, темп роста физического объема ВВП за 12 месяцев, изменение уровня безработицы за 12 месяцев и отношение совокупного внешнего долга к золотовалютным резервам. Пороговое значение, сигнализирующее о высоком риске начала системного банковского кризиса, – 0,098.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Подпишитесь на дайджест

Краткий обзор главных новостей недели