Банки ЕС скрывают риски на триллион долларов
ИCТОЧНИК

vestifinance.ru

11.09.2014 • 11:25 3513

Банки ЕС скрывают риски на триллион долларов

Основная часть банков с высоким уровнем риска находится в Испании и Италии

На балансах европейских банков, которые на текущий момент проверяются регуляторами, могут находиться потенциально небезопасные активы на 1 трлн. долларов.  К такому выводу пришли профессор Саша Стефен из Берлинской европейской школы управления и технологий (ESMT) и доктор Йозеф Корте из Института Гете во Франкфурте-на-Майне.

Проводимые регуляторами стресс-тесты не в состоянии выявить реальную степень риска в отношение суверенных облигаций. Более того, тот факт, что международные правила позволяют банкам считать их свободными от риска, позволяет надзорным органам игнорировать эту опасность, пишет vestifinance.ru.

Согласно исследованию Стефена и Корта 64 крупнейших банка Европы, возможно, имеют на балансах рискованные активы, связанные с суверенными облигациями, в общей сложности на сумму 806 млрд. евро (1,04 трлн. долларов).

И даже, несмотря на то, что банки могут с легкостью пройти последний этап стресс-тестов, результаты которых будут объявлены в октябре, на взгляд авторов исследования они имеют слишком мало капитала или, по меньшей мере, слишком мало избыточного капитала.

Необходимо отметить, что комитет международных надзорных органов, который разработал базельские правила, в свое время изменил подход в странах ЕС к суверенным облигациям, находящимся во владении банков, с целью вынудить их реалистично оценивать риски своих активов. Но в то же время эти правила позволили банкам учитывать облигации, выпущенные страной банка в валюте страны банка, в качестве безрисковых.

Эти правила были введены с целью стимулировать покупку банками суверенных облигаций, выпущенных странами ЕС, что позволило бы обеспечивать стабильное финансирование странам, страдающим от дефицита, а также гарантировать, что у банков есть много ликвидных активов. Это и стало основной причиной резкого роста рисков.

«Как группа, банки слишком много инвестировали в суверенные бонды, поскольку все они поддаются поощрениям ЕС и поскольку «банки накапливают слишком много риска, если им не приходится держать капитал, который отражает экономические риски», - отметил Стефан.

Результаты исследования Корте и Стефена свидетельствуют, что риски не локализованы внутри стран, что может стать причиной эффекта домино, когда проблемы одной страны повлекут за собой сложности в других странах союза, подобно случаю с Кипром, где банки, вложившие 5,8 млрд. евро в греческий долг, спровоцировали кризис, который вынудил островное государство попросить о финансовой помощи Европу и Международный валютный фонд.

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

рисковые активы банки ЕС Саша Стефен Йозеф Корте

11.09.2014 • 11:25 3513

Поделиться
Новости партнёров
Loading...
  • Kapital.kz – информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. Запрещается использование материалов Центра деловой информации Kapital.kz казахстанскими интернет-СМИ, несмотря на наличие гиперссылки на источник. Данным разрешением обладают исключительно информационные партнеры. Также не допускается перепечатка материалов делового портала Kapital.kz, которые прозвучали в эфире радиостанций, телеканалов, появились на страницах газет или были размещены на интернет-ресурсах, являющихся информационными партнерами Kapital.kz.
    Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus