Фото: Руслан Пряников
Оценка качества активов банковского сектора (AQR) была очень консервативной, поэтому ухудшение ситуации на рынке из-за пандемии коронавируса не обнуляет результаты AQR. Об этом корреспонденту «Капитал.kz» рассказал первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олег Смоляков.
«Задача AQR была не только в том, чтобы определить масштабы риска, но и в том, чтобы выявить, что нужно изменить в процессах банков. Что касается количественных результатов, то AQR был очень консервативен. Нас иногда критикуют за то, что мы стресс-тест наложили на результат AQR. Но мы пошли на это сознательно, чтобы оценить максимальный риск. Еще раз повторю, что сам по себе AQR был очень консервативным, поэтому пандемия абсолютно не обесценивает его результаты», – сказал Олег Смоляков.
При этом он заметил, что две трети рекомендаций, которые финрегулятор дал участникам AQR – это согласованный надзорный план.
«Две трети этих требований имеют общие параметры для всего рынка. Это и вопрос оценки качества залогов, и необходимость внутренней валидации, то есть внутренних оценочных отчетов, и использование различных триггеров», – добавил Олег Смоляков.
Проводить такой масштабный AQR, который состоялся в Казахстане в прошлом году, на ежегодной основе нет необходимости. Он делает акцент на системе оценки залогов, на более жестком подходе к параметрам оценки заемщиков.
«Эти вещи можно имплементировать в текущий надзор, то есть в SREP, актуализировать его с учетом опыта, который мы получили в процессе AQR. Это станет частью ежегодного надзорного процесса. Надзорный процесс не заканчивается оценкой текущего состояния банков», – добавил Олег Смоляков.
Следующий элемент надзорного процесса – формирование оценки достаточности капитала банка по стресс-тесту.
«Сейчас у нас есть минимальный норматив для всех банков – 7,5, для системообразующих – 9,5. Согласно новому подходу, будет определяться индивидуальный минимум (достаточности капитала – Ред.), который банк должен иметь с учетом своих рисков. Он включает несколько элементов: результаты оценки качества активов, все качественные параметры корпоративного управления», – пояснил Олег Смоляков.
План перехода к обновленному надзору ориентирован на три года, но он будет меняться с каждым годом.
«У нас есть определенные приоритеты на каждый год по всем политикам и процессам, но максимальный срок, который мы для себя определили – не более трех лет», – пояснил замглавы АРРФР.
Отвечая на вопрос о том, не ужесточит ли это контроль в банковском секторе, он сказал: «Это изменит приоритеты контроля. Если сравнить нынешний контроль с тем, который был раньше и в какой-то степени существует сейчас, то понятно, что сейчас очень много требований. Но их соблюдение иногда носит формальный характер».
Обновленный надзор будет делать упор на качественные параметры деятельности БВУ, это обсуждение бизнес-моделей банков как таковых. Недостаточно просто иметь чистый баланс, нужно понимать риски в горизонте 3-5 лет, добавил он.
Кроме того, Олег Смоляков прокомментировал опасения о том, как измененный надзор может отразиться на структуре банковского рынка.
«Все влияет на структуру рынка. Если регулятор видит, что бизнес-модель банка не закрывает все риски и говорит, что банк должен иметь больший запас капитала с учетом этих рисков, то возникает вопрос об эффективности управления капиталом. Банк должен либо увеличивать капитал, либо менять бизнес-модель. Поэтому, может быть, количество банков не изменится, но некоторые из них перейдут с одной бизнес-модели на другую», – сказал Олег Смоляков.
Он также рассказал, что регулятор намерен изменить подход к определению статуса крупного участника банка.
«Если вспомнить все банки, у которых отозваны лицензии, у них была очень разветвленная структура собственников, некоторые физлица имели долю менее 10%, то есть не обладали статусом крупного участника, и это влияло на качество принимаемых решений», – продолжил Олег Смоляков.
В 2019 году в регулирование внесли поправки, в том числе в части применения мотивированного суждения. Как раз этот инструмент АРРФР использовало в отношении Tengri Bank.
«На основании мотивированного суждения мы можем говорить, что определенные объемы займов выданы косвенно связанным с банком лицам, которые могут представлять интересы акционеров или связанных с ними лиц. Признание этих рисков и отражение на балансе – одно из направлений (в надзоре, над которым работает АРРФР. – Ред.). Второе – мы говорили, что в рамках перехода на риск-ориентированный надзор отходим от классической системы, когда по формальным критериям банк признается с меньшим или более высоким риском. То есть мы реализуем методику SREP (Supervisory review and evaluation process), когда 2/3 параметров, рисков банков, которые мы оцениваем, являются качественными параметрами», – сообщил Олег Смоляков.
В первую очередь речь идет о корпоративной политике и процессах банков: если они низкого качества, то банк попадет в категорию с более высоким риском и с более усиленным надзором со стороны агентства, пояснил Олег Смоляков.
«Я думаю, мы изучим законодательство на предмет критериев отнесения к крупному участнику. Есть формальный критерий – владение 10% акций банка, но практика показывает, что акционер может иметь долю ниже этого и все равно серьезно влиять на политику банка», – заметил спикер.
Поэтому нужно расширить применение мотивированного суждения в части признания связи с банком не только заемщика, но и для определения степени влияния акционеров на деятельность БВУ, добавил он.
Мотивированное суждение агентство использует в четырех областях – признание связанности банка с лицами, которым выданы кредиты, вопросы деловой репутации, формирование провизий и системы управления рисками.
