По состоянию на 1 августа 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 172,3 млрд. тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 605,0 млрд. тенге или 64,9%, номинированные в иностранной валюте – 3 567,3 млрд. тенге или 35,1%.
*с учетом валюты полученной в рамках валютного свопа USDKZT
Портфель пенсионных активов, номинированных в тенге. Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в тенге, инвестируется исключительно в рамках направлений, которые ежегодно одобряются Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан.
Инвестиции в тенге. В июле 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 220,2 млрд. тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка[1]), в том числе:
- приобретены ГЦБ Министерства финансов РК на сумму 144,4 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,6% годовых;
- приобретены облигации Европейского Банка Реконструкции и Развития на сумму 30,0 млрд. тенге с доходностью, равной инфляции и премии в размере 1,0% годовых;
- приобретены облигации Азиатского Банка Развития на сумму 5,20 млрд. тенге с доходностью, равной инфляции и премии в размере 1,5% годовых;
- приобретены облигации АО «Банк Развития Казахстан» на сумму 30,0 млрд. тенге с доходностью 10,3% годовых;
- приобретены облигации АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» на сумму 10,6 млрд. тенге со средневзвешенной 10,3% годовых.
- облигации АО «Нурбанк» на сумму 9,8 млрд. тенге;
- часть облигаций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на сумму 4,1 млрд. тенге.
В рассматриваемом периоде была заключена сделка валютного свопа USDKZT объемом 350,0 млрд. тенге с доходностью 8,0% годовых, сроком на 1 год. В рамках данной сделки в портфель пенсионных активов ЕНПФ были приобретены 912,2 млн. долларов США, которые в свою очередь были инвестированы в инструменты денежного рынка. Таким образом, доходность от сделки валютного свопа составит порядка 10,0% годовых.
Свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.
Погашения и продажи в тенге. В июле 2019 года реализованы следующие финансовые инструменты:
В рассматриваемом периоде в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по облигациям АО «Kaspi Bank» и ГЦБ Министерства финансов РК на сумму 3,3 млрд. тенге и 14,8 млрд. тенге соответственно.
Также в соответствии с условиями, установленными в договорах банковского вклада, произведены досрочные частичные погашения основного долга по депозитам БВУ РК на общую сумму 1,16 млрд. тенге.
Портфель пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте.
Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в иностранной валюте, инвестируются в соответствии с общей структурой и стратегией инвестирования валютных активов, установленных Инвестиционной декларацией ЕНПФ.
Инвестиции в иностранной валюте. В июле 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 283,3 млрд. тенге. На указанный объем приобретены ГЦБ Правительства США со средневзвешенной доходностью 2,0% годовых.
В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в иностранной валюте также размещались в краткосрочные депозиты иностранных банков, имеющих рейтинговые оценки не ниже «А-». При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.
Погашения и продажи в иностранной валюте.
В июле 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по
ГЦБ Правительства США на сумму 237,9 млрд. тенге, а также реализованы ГЦБ Правительства США на общую сумму 348,9 млрд. тенге.
Результаты инвестиционной деятельности. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 396,3 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 3,77%.
При этом по состоянию на 1 августа 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с августа 2018 года по июль 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 9,65% при инфляции в размере 5,4%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 4,25%.
