USD 381.10₸
EUR 420.81₸
RUB 5.65₸
BRENT 50.52$ ↓ -3.290
BTC 8661.00$ ↑ +0.007
ETH 223.47$ ↑ +0.007
LTC 58.85$ ↓ -0.001
Курсы валют в Казахстане
Новости Казахстана - Капитал.кз
ГлавнаяФинансыС начала года инвестдоход ЕНПФ составил 396,3 млрд тенге

С начала года инвестдоход ЕНПФ составил 396,3 млрд тенге

Объем портфеля пенсионных активов достиг 10 172,3 млрд тенге

По состоянию на 1 августа 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 172,3 млрд. тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 605,0 млрд. тенге или 64,9%, номинированные в иностранной валюте – 3 567,3 млрд. тенге или 35,1%.

cbddf4be0aed2aa52650e1df8bd.png

*с учетом валюты полученной в рамках валютного свопа USDKZT

Портфель пенсионных активов, номинированных в тенге. Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в тенге, инвестируется исключительно в рамках направлений, которые ежегодно одобряются Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан.

9c3e31c2ff0aea4aed6df67f8d1.png

Инвестиции в тенге. В июле 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 220,2 млрд. тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка[1]), в том числе:

  • приобретены ГЦБ Министерства финансов РК на сумму 144,4 млрд. тенге со средневзвешенной доходностью 8,6% годовых;
  • приобретены облигации Европейского Банка Реконструкции и Развития на сумму 30,0 млрд. тенге с доходностью, равной инфляции и премии в размере 1,0% годовых;
  • приобретены облигации Азиатского Банка Развития на сумму 5,20 млрд. тенге с доходностью, равной инфляции и премии в размере 1,5% годовых;
  • приобретены облигации АО «Банк Развития Казахстан» на сумму 30,0 млрд. тенге с доходностью 10,3% годовых;
  • приобретены облигации АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» на сумму 10,6 млрд. тенге со средневзвешенной 10,3% годовых.
  • облигации АО «Нурбанк» на сумму 9,8 млрд. тенге;
  • часть облигаций АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на сумму 4,1 млрд. тенге.

В рассматриваемом периоде была заключена сделка валютного свопа USDKZT объемом 350,0 млрд. тенге с доходностью 8,0% годовых, сроком на 1 год. В рамках данной сделки в портфель пенсионных активов ЕНПФ были приобретены 912,2 млн. долларов США, которые в свою очередь были инвестированы в инструменты денежного рынка. Таким образом, доходность от сделки валютного свопа составит порядка 10,0% годовых.

Свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.

Погашения и продажи в тенге. В июле 2019 года реализованы следующие финансовые инструменты:

В рассматриваемом периоде в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по облигациям АО «Kaspi Bank» и ГЦБ Министерства финансов РК на сумму 3,3 млрд. тенге и 14,8 млрд. тенге соответственно.

Также в соответствии с условиями, установленными в договорах банковского вклада, произведены досрочные частичные погашения основного долга по депозитам БВУ РК на общую сумму 1,16 млрд. тенге.

Портфель пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте.

Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в иностранной валюте, инвестируются в соответствии с общей структурой и стратегией инвестирования валютных активов, установленных Инвестиционной декларацией ЕНПФ.

5593ef24dceab03c1903823d4ac.png

Инвестиции в иностранной валюте. В июле 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 283,3 млрд. тенге. На указанный объем приобретены ГЦБ Правительства США со средневзвешенной доходностью 2,0% годовых.

В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в иностранной валюте также размещались в краткосрочные депозиты иностранных банков, имеющих рейтинговые оценки не ниже «А-». При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.

Погашения и продажи в иностранной валюте.

В июле 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по
ГЦБ Правительства США на сумму 237,9 млрд. тенге, а также реализованы ГЦБ Правительства США на общую сумму 348,9 млрд. тенге.

Результаты инвестиционной деятельности. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 396,3 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 3,77%.

При этом по состоянию на 1 августа 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с августа 2018 года по июль 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 9,65% при инфляции в размере 5,4%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 4,25%.


При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Подпишитесь на дайджест

Краткий обзор главных новостей недели