В «тройку» самых крупных инвестиционных инструментов, в которые ЕНПФ вложил пенсионные активы, в 2018 году вошли долговые бумаги квазигоскомпаний, государственные ценные бумаги и облигации коммерческих банков.
На 1 января 2019 года 595,6 млрд тенге из пенсионных денег инвестировано в долговые ценные бумаги квазигосударственного сектора. Средневзвешенная доходность по ним составляет 10% годовых. В государственные ценные бумаги инвестировано 361,3 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,5%. Инвестиции сделаны в рамках объявленной облигационной программы на сумму 200 млрд тенге и обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности на сумму 600 млрд тенге. Инвестиции в облигации международных финансовых организаций составили 22,5 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 9,3% годовых.
Национальный банк в качестве доверительного управляющего пенсионными активами ЕНПФ принял участие в первичном размещении (IPO) акций АО «НАК «Казатомпром» на Лондонской фондовой бирже. В портфель пенсионных активов куплены глобальные депозитарные расписки «Казатомпрома» на сумму $150 млн. При этом в рамках проведенного IPO общий объем размещения составил $451 млн, из которых $237 млн приобрели иностранные инвесторы.
Если говорить об инвестициях за рубежом, то пенсионные активы вкладываются только в госбумаги и облигации квазигоскомпаний со 100% участием государства. Инвестировать средства ЕНПФ в ценные бумаги эмитентов развивающихся стран Нацбанк начал в ноябре 2017 года. На сегодняшний день в портфель фонда приобретены ГЦБ правительств Бразилии, Мексики, Чили, Перу, Польши, Индонезии, Филиппин и России, а также облигации компаний квазигосударственного сектора Китая, Индии, Мексики, Индонезии и Чили. Объем инвестиций составил около $1,44 млрд со средневзвешенной доходностью 4,42% годовых.
По предварительным данным, по итогам 2018 года доходность пенсионных активов для вкладчиков ЕНПФ составила 11,27% при накопленной инфляции в размере 5,3%. Таким образом, вкладчики фонда получили доходность по своим накоплениям в размере 5,97%.
Что касается планов по инвестированию пенсионных активов фонда в 2019 году, то Нацбанк продолжит диверсифицировать портфель. К основным ежегодным направлениям инвестирования относятся:ГЦБ Казахстана, долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора, облигации международных финорганизаций, номинированные в тенге, финансовые инструменты банков и корпоративных казахстанских эмитентов, покупка иностранной валюты.
