В мае 2018 года совокупная стоимость инвестиционного портфеля ЕНПФ составила 8,3 трлн тенге, что на 18,1% больше стоимости активов портфеля годом ранее — 7 трлн тенге. Наибольший процентный прирост стоимости зафиксирован в таких фининструментах, как деньги и прочие активы — 760,1%, ЦБ МФО — 75,9% и ЦБ иностранных государств — 51,2%. Такие данные приводит finprom.kz.
Однако основная доля в структуре портфеля сконцентрирована в ГЦБ РК — 45,9%, или 3,8 трлн тенге. Далее ЦБ организаций РК — 26,3%, или 2,2 трлн тенге, и ЦБ иностранных государств — 11,7%, или 967,7 млрд тенге. Средневзвешенный годовой прирост стоимости перечисленных финансовых инструментов в структуре активов ЕНПФ — 16,9%.
По итогам инвестиционной деятельности за январь-май 2018 года, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов в структуре портфеля ЕНПФ размер начисленного инвестиционного дохода с начала текущего года составил 251,4 млрд тенге — это на 98,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее — 126,9 млрд тенге.
Основной доход формируется за счет вознаграждения по ценным бумагам, размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» — 224,1 млрд тенге (годом ранее — 212,3 млрд тг). Единственная статья дохода, приносящая убыток, — переоценка иностранной валюты, по которой за первые 5 месяцев инвестиционной деятельности зафиксирован убыток в размере 12,4 млрд тенге (убыток годом ранее — 92,6 млрд тг).
Инвестиционный портфель ЕНПФ состоит в основном из национальной валюты, удельный вес тенговых инвестиций — 68,3% (5,6 трлн тг).
Вторая по значимости валюта в структуре портфеля — доллары США, удельный вес которого составляет 31,2% (2,6 трлн тг). Доля присутствия российского рубля в инвестпортфеле пенсионного фонда — всего 0,4%, или 34 млрд тенге.
В долгосрочной динамике рыночная стоимость инвестиционного портфеля ЕНПФ растет из года в год. Так, например, за период май 2015−2018 годов его стоимость выросла на 70,1%, с 4,6 до 8,3 трлн тенге.
Максимальный прирост активов в составе портфеля произошел в мае 2016 года — на 26,5% по отношению к маю 2015. Тогда портфель фонда увеличился сразу на 1,3 трлн тенге.
Среднегодовой прирост стоимости инвестпортфеля ЕНПФ — 19,2%.
