Нацбанк сделал еще один шаг для оценки риска банкротства банков
АВТОР
ФОТОГРАФ

Владимир Третьяков

15.05.2018 • 14:06 1776

Нацбанк сделал еще один шаг для оценки риска банкротства банков

Финрегулятор приобрел у S&P скоринговую модель

Национальный банк РК приобрел у международного рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P) скоринговую модель, с помощью которой финрегулятор сможет оценивать вероятность дефолта банков. Об этом на семинаре S&P в Алматы рассказала директор отдела решений для управления кредитными рисками S&P Global Market Intelligence Ирина Неустроева, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«В настоящее время Нацбанк внедряет скоринговую модель нашего рейтингового агентства. Эту модель более года использует Банк развития Казахстана», — отметила Ирина Неустроева.

«Наша методология применима как к расчету нормативного капитала, так и к расчету необходимых резервов по МСФО 9. Она базируется на прогнозной оценке вероятности дефолта и уровне потерь при дефолте. Наши скоринговые модели позволяют рассчитывать вероятность наступления дефолта в течение 12 месяцев и в течение всего срока действия фининструмента, а также вероятность дефолта, соответствующего требованиям Базель II», — отметили в рейтинговом агентстве.

«Какова вероятность, что скоринговая модель S&P на 100% будет предсказывать уровень дефолта банка?» — поинтересовался корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«На самом деле банкротство банка становится неожиданностью, когда мониторинг качества кредитного портфеля со стороны финрегулятора осуществляется не так часто, как следовало бы. К примеру, если цикл мониторинга банка составляет один раз в квартал, то вероятность неожиданного негативного сценария значительно ниже, чем если бы мониторинг осуществлялся ежегодно. Кстати, точность прогнозов по вероятному дефолту банка зависит также и от того, насколько банки будут предоставлять точную информацию о своем финансовом положении. Потому что, по сути, банк может не раскрывать все цифры. Наша скоринговая модель, которую приобрел Нацбанк, формальная оболочка, которая позволяет посчитать и ранжировать банки по степени риска (дефолта. — Ред.). Но та информация, которая в нее закладывается, — это официальные данные банков, поэтому наша модель никак не улучшит ситуацию (в банковском секторе. — Ред), если банки будут не в полной мере раскрывать все финпоказатели или будут это делать некачественно. И ничего тут не сделаешь», — заметила Ирина Неустроева.

Напомним, в начале мая председатель Нацбанка Данияр Акишев заявил, что банки сознательно шли на искажение реальной картины об уровне плохих кредитов.

«Для сокрытия качества кредитов в финансовой отчетности активно использовали такой инструмент как реструктуризация займов. Это было связано с введением в 2016 году Национальным банком прямого ограничения на уровень плохих кредитов в размере не более 10% от ссудного портфеля», — отметил Данияр Акишев.

Он также подчеркнул, что реальный уровень плохих кредитов в 2012 году составлял 41,5%, сейчас — 23,6%. Согласно официальной статистике, уровень плохих кредитов в эти годы не превышал 10%.

«По оценке Национального банка, уровень достаточности капитала банковской системы с учетом реального уровня плохих кредитов находился до 2017 года в отрицательной зоне. Только после списания плохих кредитов БТА и ряда других достаточность капитала вернулась в 2017 году в положительную зону. За период с конца 2016 года реальный уровень плохих займов снизился с 32% до 23% от ссудного портфеля. В абсолютном выражении произошло снижение с уровня в 4,9 миллиарда до 3 миллиардов тенге», — заметил Данияр Акишев.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзен

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Нацбанк S&P

15.05.2018 • 14:06 1776

Поделиться
Loading...
Нацбанк сделал еще один шаг для оценки риска банкротства банков
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus