Структуру инвестпортфеля, сформированного за счет пенсионных активов, разместил на своем официальном сайте ЕНПФ. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу пенсионного фонда.
Подробный отчет об инвестиционной деятельности включает данные о том, в какие ценные бумаги и в каком количестве, по какой рыночной цене инвестируются пенсионные накопления вкладчиков.
По состоянию на 1 июля 2016 года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 6,22 трлн тенге. Сумма чистого инвестдохода за первое полугодие 2016-го - 267,21 млрд тенге. «В целом структура портфеля позволяет обеспечивать адекватную доходность», - отметили в пресс-службе.
Напомним, что в соответствии с протоколом заседания Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан от 20 февраля 2016 года № 01-9.2 пенсионные активы ЕНПФ в 2016 году будут инвестироваться по следующим направлениям:
- приобретение государственных ценных бумаг РК для финансирования дефицита республиканского бюджета;
- покупка иностранной валюты для инвестирования на зарубежных финансовых рынках;
- инвестирование в обусловленные финансовые инструменты банков второго уровня для финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства;
- инвестирование в обусловленные долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора.
Структура портфеля пенсионных активов представлена следующим образом: доля ГЦБ РК (государственных ценных бумаг. - Ред.) по состоянию на 1 июля 2016 г. составила 44,07%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ РК в портфеле ПА ЕНПФ за отчетный период -12,5% годовых.
Объем госбумаг иностранных государств на отчетную дату исчисляется 289,29 млрд тенге (доля 4,65%), повысившись по сравнению с первым кварталом (напомним, на 1 апреля 2016 года доля ГЦБ иностранных государств составляла 0,85%).
Доля облигаций международных финансовых организаций в портфеле уменьшилась до 1,37% c 1,41% в первом квартале.
Текущая стоимость депозитов БВУ РК - 429,1 млрд тенге. Доля депозитов в портфеле увеличилась до 6,89% с 5,57% на 1 апреля. Средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам - 15,44% годовых.
Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов РК в портфеле - 107,73 млрд тенге (доля 1,73%). В течение квартала произошло погашение основного долга корпоративных облигаций эмитентов РК на сумму 5,28 млрд тенге. Покупок корпоративных облигаций РК во втором квартале не было.
«Надо отметить, что во втором квартале 2016 года в структуре портфеля в отдельные группы были выделены облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан и облигации банков второго уровня», - говорится в сообщении.
На 1 июля стоимость квазигосударственных облигаций в портфеле ЕНПФ составила 663,19 млрд тенге с удельной долей 10,65%; доля облигаций БВУ РК -24,36%, а текущая стоимость - 1 516,37 млрд тенге; текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов равна 149,8 млрд тенге и их доля в портфеле снизилась с 2,78% в первом квартале до 2,41%.
Также в портфель ЕНПФ входят PPN (структурные ноты) иностранных эмитентов (0,70%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (1,79%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (0,26%).
