Меры пруденциального регулирования Нацбанка РК отвечают текущим вызовам, в том числе стимулируют активизацию банковского кредитования экономики и обеспечивают превентивность в вопросах финансовой стабильности. Об этом в интервью рассказал заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков.
- Олег Александрович, экономическая ситуация сейчас непростая. Какие меры регуляторного воздействия вы намерены принять?
Ключевым выводом мирового финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов, требующим особого внимания, является снижение процикличности в регулировании системообразующих институтов, то есть банков. К нему пришли международные и национальные регуляторы всех стран.
Это предполагает переход на контрцикличную финансовую политику по оптимизации регуляторного воздействия. Для роста экономики нужны стимулирование внутреннего кредитования экономики и обеспечение бесперебойного оказания банковских заемных услуг и в целом дополнительные возможности для доступности банковских займов для бизнеса и субъектов частного предпринимательства.
Национальный банк в рамках такой антикризисной политики обсуждает комплекс системных мер кратко- и среднесрочного характера, которые направлены на снижение нагрузки при достижении целевых значений достаточности собственного капитала, понижение требуемых капитальных резервов по ипотечным кредитам, кредитам малому и среднему бизнесу, а также займам, по которым имеются значительные провизии. Эти меры согласуются с международными стандартами, при этом минимальные значения достаточности капитала и рисков, установлены на уровне не ниже базовых рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.
- В своем Послании глава государства говорил о предстоящем стресс-тестировании банков. Что вы намерены предпринять в этой области?
Национальным банком ведется работа по реализации поручения главы государства по обеспечению стабильности финансовой системы, стресс-тестированию банковского сектора, снижению уровня неработающих кредитов в балансах банков.
Обеспечение финансовой стабильности это одна из задач регулятора, поэтому такая работа Национальным банком проводится уже давно и на регулярной основе.
К примеру, в Отчете о финансовой стабильности за 2014 год Национальным банком отмечался высокий кредитный риск по необеспеченным потребительским займам и высокие риски, связанные с концентрацией базы фондирования на депозитах физических лиц. Каждый из этих рисков требует особого внимания, а в случае одновременного наступления их кумулятивный эффект может привести к снижению ликвидности и собственного капитала банков, то есть угрожать финансовой стабильности банков в целом.
В связи с этим Национальным банком помимо мер, стимулирующих кредитование, рассматривается одновременное введение требований: во-первых, по ограничению рисков, связанных с концентрацией базы фондирования на депозитах физических лиц; а во-вторых, экономического дестимулирования использования розничных депозитов как основного источника для выдачи кредитов с высокой степенью риска.
Хотел бы отметить, что такие меры вытекают из международного консенсуса по капиталу, утвержденного Базельским комитетом, требующего от банковских регуляторов формирование как минимум двух уровней защиты собственного капитала банка. Первый уровень – это более высокий уровень базового собственного капитала от потерь по высокорисковым кредитам в сравнении с другими кредитами, а второй уровень в виде надзорной надбавки – в отношении банков с недиверсифицированной базой фондирования, где вклады населения составляют преобладающую долю.
На простом языке – Национальный банк рассматривает формирование в банках, вовлеченных в рискованное кредитование и/или фондирование в основном за счет депозитов населения, более высокого базового собственного капитала и дополнительного капитального резерва к нему, что позволит банкам быть более стрессоустойчивыми в кризисной ситуации, а значит, в большей степени гарантировать защиту интересов вкладчиков.
- Базельское соглашение предусматривает снижение доли неработающих кредитов. Как Нацбанк намерен регулировать этот процесс?
Да, в рамках стресс-тестирования банковских активов Нацбанк обсуждает реализацию специальной меры раннего реагирования, направленной на поддержание уровня неработающих кредитов не более 10% кредитного портфеля. Принимая во внимание сложную экономическую ситуацию, которая сложилась в мировой финансовой системе, в странах - экономических партнерах Казахстана, Национальным банком в постоянном режиме будет продолжена работа индивидуально с каждым банком.
Национальным банком рассматривается составление с банками, имеющими уровень неработающих кредитов выше 10%, специальных индивидуальных планов мероприятий по поэтапному провизованию и списанию таких кредитов. При этом эффективность таких планов мероприятий и исполнение принятых банками обязательств, будет достигаться путем персональной ответственности руководящих работников банков.
Особо хотелось бы прокомментировать необходимость в данном случае применения санкции в виде отстранения менеджмента банков. Во-первых, предусматривается, что планы мероприятий по снижению токсичных активов будут разрабатываться непосредственно банками самостоятельно, во-вторых, за первое несоблюдение плана-мероприятий не будет применяться санкция, а только если это нарушение вытекает из совокупности трех факторов: существенно само по себе, достаточно длительно и имеет системный характер. В третьих – уже сейчас согласно Закону Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» Национальный Банк вправе отстранить от выполнения служебных обязанностей руководящих работников банка, с одновременным отзывом согласия на назначение на должность руководящего работника. Соответственно, предложения Национального банка предусматривают лишь конкретизацию надзорного реагирования в отношении банка и его руководящих работников.
Это полностью соответствует стандартам Базельского комитета, которые устанавливают в качестве принципа корпоративного управления и банковского дела полную персональную ответственность менеджмента банков за бизнес, финансовую устойчивость, стратегию управления рисками банка, так как именно он принимает решения и риски. Другим словами, введение ответственности руководящих работников и первого руководителя банков не является чем-то несоответствующим банковскому законодательству или международным принципам.
Таким образом, по совокупности такой подход по неработающим кредитам обеспечивает конкретизацию надзорной политики Национального банка, большую прозрачность и исполнимость планов мероприятий со стороны банков.
